WikiDer > Анил К. Бера

Фотография профессора Анила К. Бера.

Анил К. Бера (1955 г.р.), эконометрист. Он профессор экономики в Университет Иллинойса в Урбане-Шампейнс Факультет экономики. Он наиболее известен своей работой с Карлос Ярке на Тест Жарка – Бера.^[1][2][3]

Образование и карьера

Анил Константинович Бера родился в глухом селе Пащимчак, Западная Бенгалия, Индия. Он посещал деревенские школы, миссионерский колледж Нарендрапура Рамкришны и Индийский статистический институт, Калькутта и Дели. Бера получила степень бакалавра наук. из Калькуттский университет в 1975 г. в Статистика (Первый класс), степень магистра от Индийский статистический институт в 1977 г. по специальности «Эконометрика и планирование» (первый класс) и получил степень доктора философии. в 1983 году из Австралийский национальный университет (Кандидатские аспекты эконометрического моделирования). Он также был научным сотрудником CORE в Католический университет Лувена, Бельгия. Бера попадает в Список учителей с отличной оценкой почти каждый семестр. Он получил Организация аспирантов-экономистов (EGSO) Премия за выдающиеся достижения в обучении аспирантов восемь раз с 1989 года, награда Ассоциации выпускников коммерческого колледжа за выдающуюся педагогическую работу в аспирантуре в 1991 году и почетное упоминание награды кампуса за выдающиеся достижения в области последипломного и профессионального обучения в 2005 году. Он регулярно посещает свой родной город , и в настоящее время участвует в некоторых проектах развития, таких как строительство бесплатной библиотеки и здания начальной школы.^[1]

Академические награды

• Основной докладчик, Международный семинар по современным вопросам развития отсталого региона Индии, 17–18 февраля 2020 г., Департамент экономики, Университет Видьясагар, Миднапор, Индия.
• Открытая лекция, 6-я лекция в память профессора Суреша Тендулкара, 29 января, Школа экономики Symbiosis (SSE), Пуна, Индия.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по стратегическому менеджменту, теории принятия решений и науке о данных, 4-6 января 2020 г., Совет научных и промышленных исследований (CSIR), Институт исследований стекла и керамики, Калькутта, Индия.
• Основной докладчик, Международная конференция по последним приложениям эконометрики в бизнесе и социальных науках, 13 января 2020 г., Департамент экономики, Колледж Пингла, Западная Бенгалия, Индия
• Приглашенный докладчик, Специальная сессия по пространственной статистике, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26-30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Приглашенный докладчик, Почетная сессия К.Р. Рао, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26–30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Открытая лекция, мемориальная лекция профессора Т.Д. Двиведи, Департамент статистики, Университет Конкордия, Канада, октябрь 2019 г.
• Приглашенный спикер, 4-й семинар по добросовестности, точкам изменения и связанным проблемам (GOFCP2019), Университет Тренто, Италия, сентябрь 2019 г.
• Основной докладчик семинара RED в Мексике: вызовы новой эры, Universidad Panamericana и CIDE - RC, Агуаскальентес, AGS, Мексика, июнь 2019 г.
• Основной докладчик 5-й Национальной научной конференции по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2018 г.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по статистике и вероятности, посвященная 125-летию со дня рождения Прасанты Чандры Махаланобиса (PCM 125), Индийский статистический институт, Калькутта, Индия, январь 2018 г.
• Основной докладчик XVIII Международного симпозиума по эконометрическим исследованиям и статистике операций, Черноморский технический университет, Трабзон, Турция, октябрь 2017 г.
• Приглашенный докладчик, Всемирная конференция Ассоциации пространственной эконометрики, Сингапурский университет менеджмента (SMU), Сингапур, июнь 2017 г.
• Основной докладчик, Международная конференция по эконометрике, Турецкая экономическая ассоциация, Бодрум, Турция, октябрь 2016 г.
• Основной докладчик, 22-я ежегодная конференция Европейского общества недвижимости (ERES), Стамбул, Турция, июнь 2015 г.
• Основной докладчик 4-й Международной конференции по эконометрике и прогнозированию, Университет финансов и экономики Дунбэй, Далянь, Китай, июль 2014 г.
• Основной докладчик, 3-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2014 г.
• Основной докладчик 2-й Национальной научной конференции по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2012 г.
• Основной докладчик на Международной конференции по эконометрике Цинхуа, Пекин, Китай, май 2012 г.
• Приглашенный докладчик, Конференция по достижениям в эконометрике в честь Джерри Хаусмана, Университет штата Луизиана, Батон-Руж, февраль 2012 г.
• Основной докладчик 12-го Международного симпозиума по эконометрике, исследованиям операций и статистике, Денизли, Турция, июнь 2011 г.
• Основной докладчик на IV Всемирной конференции Ассоциации пространственной эконометрики, Чикаго, июнь 2010 г.
• Основной докладчик, 1-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2010 г.
• Сотрудник, Ассоциация пространственной эконометрики, с 2007 г. по настоящее время.
• Почетное упоминание, Премия кампуса за выдающиеся достижения в области последипломного и профессионального обучения, 2005 г.
• Премия организации аспирантов-экономистов за выдающиеся достижения в обучении аспирантов: 2003, 2004, 2008.
• Посетитель Лэнсдауна, Университет Виктории, Канада, март 2000 г.
• Японское общество содействия научным стипендиям, 1995 г.
• Премия Ассоциации выпускников коммерческого колледжа за выдающиеся достижения в области преподавания в аспирантуре, 1991 год.

Избранные публикации

Книги

• Бера, Анил К., Ивлиев, С., Лилло, Ф. (2015) 'Финансовая эконометрика и эмпирическая микроструктура рынка'. Springer International Publishing, 284 с.
• Бера, Анил К. и Мукерджи, Р. (2001) 'Тест Рао и его применение'. Журнал статистического планирования и вывода, 97, 200 с.

Статьи

• Монтес - Рохас, Г .; Бера, А. К .; Соса - Эскудеро, В.; И Алего, Дж. (2020). «Тесты на нелинейные ограничения при локальных ошибочных спецификациях с приложением к проверке гипотезы рационального ожидания», Журнал прикладной эконометрики, 2020, в печати.
• Бера, А. К .; И Гош П. (2020). «Отрывки из жизни и творчества доктора К.Р. Рао: живая легенда в статистике», Centennial Volume на C.R. Rao, 2020, в печати.

• Arbia, G .; Бера, А. К .; Doan, O .; И Ташпынар, С. (2020). «Тестирование мер воздействия в моделях пространственной авторегрессии», Международное региональное научное обозрение, 43(1–2), 40–75.

• Бера, Анил К .; Billas, Y .; Доган, О .; Таспинар, С .; И Юн, М. (2020). «Корректировка теста Rao на предмет неверных характеристик распределения и локальных параметров» , Журнал метода эконометрики. 9. С. 1-29.
• Бера, А. К .; Уяр, У .; И Кангалли Уяр, С. Г. (2019). «Анализ пятифакторной модели ценообразования активов с применением вейвлет-мультискейлинга». Ежеквартальный обзор экономики и финансов.
• Бера, А.К .; Доган, О .; & Taspinar, S .; И Лейлуо Ю. (2019). "Надежные тесты LM для пространственных динамических моделей панельных данных", Региональная наука и экономика города.
• Бера, А. К .; И Кангалли Уяр, С. Г. (2019). "Локальные и глобальные детерминанты арендной платы за офисные помещения в Стамбуле: подход смешанной географически взвешенной регрессии” , Журнал европейских исследований в сфере недвижимости, 12, с. 227-249.
• Бера, А.К .; Доган, О .; И Таспинар, С. (2019). "Матрицы оценки согласованной с гетероскедастичностью ковариации для GMME пространственных моделей авторегрессии", Пространственный экономический анализ, 14, с. 241-268
• Бера, А.К .; Доган, О .; И Таспинар, С. (2019). "Тестирование пространственной зависимости в пространственных моделях с помощью матриц эндогенных весов" , Журнал эконометрических методов, 8. С. 1-33.

• Бера, Анил К. и Парк, С. (2018) ".Теоретико-информационные подходы к оценке плотности применительно к данным о личных доходах в США". Журнал неравенства доходов. 16 (4): 461–486. Дои:10.1007 / s10888-018-9377-у.
• Бера, Анил К. и Као, С. (2018). "Тестирование моделей пространственной регрессии в нерегулярных условиях". Эмпирическая экономика. 55 (1): 85–111. Дои:10.1007 / s00181-018-1455-2.
• Бера, Анил К .; Доган, О .; Таспинар, С. (2018). "Простые тесты на эндогенность пространственных весовых матриц". Региональная наука и городская экономикаС. 130–142.
• Бера, Анил К .; Доган, О .; Таспинар, С. (2018). «Простой тест для моделей социального взаимодействия с сетевыми структурами». Пространственный экономический анализ. 13: 212-246. doi:10.1080/17421772.2017.1374550
• Бера, Анил К .; Alejo, J .; Гальво, А .; Монтес Рохас, Г. и Сяо, З. (2018). "Тесты на нормальность, основанные на средней квантильной ковариации".Журнал Стата. 16 (4): 1039–1057. Дои:10.1177 / 1536867x1601600412.
• Бера, Анил К .; Таспинар С .; Доган, О. (2017). "GMM Gradient Tests для пространственных динамических моделей данных панелей". Региональная наука и городская экономика, 65: 65-88.
• Бера, Анил К. и Лу, К. (2017). «Прасанта Чандра Махаланобис: человек эпохи Возрождения и отец статистики в Индии». Бхавана: публикация Индийского математического консорциума, стр. 1–17.
• Бера, Анил К .; Er, S .; Фидан-Кечечи, Н. (2017). «Пространственная зависимость финансовых данных: важность матрицы весов». Arthaniti-Журнал экономической теории и практики. 15 (2): 29–42. Дои:10.1177/0976747920160203
• Бера, Анил К .; Montes-Rojas, G .; Соса-Эскудеро, В. (2016). «Надежность и эффективность тестов Рао в условиях неправильной спецификации», Коммуникации в статистике - теория и методы.
• Бера, Анил К .; Гальво, А .; Wang, L .; Сяо, З. (2016). "Новая характеристика нормального распределения и тест на нормальность". Эконометрическая теория. 32: 1216–1252. doi:10.1017 / S026646661500016X
• Бера, Анил К .; Гальво, А .; Montes Rojas, G .; Парк, С. (2016). "Какой квантиль наиболее информативен? Максимальное правдоподобие, максимальная энтропия и квантильная регрессия". Журнал эконометрических методов. doi:10.2139 / ssrn.1695619
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2015). "Корректировка тестов на асимметрию и эксцесс для неправильных спецификаций распределения". Коммуникации в статистике, моделировании и вычислениях, 46: 1-27. Дои:10.1080/03610918.2014.988254
• Бера, Анил К. и Сен, М. (2014). "Невероятная природа предполагаемой корреляционной матрицы пространственной модели авторегрессии". Региональная статистикаС. 3–15.
• Бера, Анил К .; Гальво, А .; Ван, Л. (2014). «О проверке равенства среднего и квантильного эффектов». Журнал эконометрических методов. 3: 47–62. Дои:10.1515 / jem-2012-0003.
• Бера, Анил К .; Ghosh, A .; Сяо, З. (2014). «Проверка равенства двух плотностей с помощью гладкого теста Неймана» (PDF). Эконометрическая теория. 29 (2): 419–446. Дои:10.1017 / S0266466612000370. Архивировано из оригинал (PDF) 13 июля 2015 г.
• Бера, Анил К (2013). «Интервью ET с профессором Джорджем Джаджем». Эконометрическая теория. 29: 153–186. Дои:10.1017 / с0266466612000242.
• Бера, Анил К .; Sen, M .; Као, Ю. Х. (2012). Тест Хаусмана для модели пространственной регрессии. Достижения в эконометрике. 29. С. 547–559. Дои:10.1108 / S0731-9053 (2012) 0000029023. ISBN 978-1-78190-307-0.
• Бера, Анил К., Гош, Дж. К. и Maiti, P. (2011). История Индийского статистического института - цифры и не только (1931-1947), Наука и современная Индия: индустриальная история: 1784-1947 гг.С. 1013–1056.
• Бера, Анил К .; Montes-Rojas, G .; Соса-Эскудеро, В. (2010). «Общие технические требования к моделям, указанным с ошибками в локальном масштабе» (PDF). Эконометрическая теория. 26 (6): 1838–1845. Дои:10.1017 / s0266466609990818.
• Бера, Анил К .; Парк, С. (2009). "Условно-гетероскедастические (MEARCH) модели авторегрессии с максимальной энтропией". Журнал эконометрики. 150 (2): 219–230. CiteSeerX 10.1.1.363.2206. Дои:10.1016 / j.jeconom.2008.12.014.
• Бера, Анил К .; Montes-Rojas, G .; Соса-Эскудеро, В. (2009). «Тестирование при локальной неправильной спецификации и искусственной регрессии». Письма по экономике. 104 (2): 66–68. Дои:10.1016 / j.econlet.2009.04.005.
• Бера, Анил К .; Парк, С. (2008). «Оптимальная диверсификация портфеля с использованием принципа максимальной энтропии». Эконометрический обзор. 27 (4–6): 484–512. Дои:10.1080/07474930801960394.
• Бера, Анил К .; Соса-Эскудеро, В. (2008). «Тесты для несбалансированных моделей компонентов ошибок при локальной неправильной спецификации». Журнал Стата. 8: 68–78. Дои:10.1177 / 1536867X0800800105.
• Бера, Анил К .; Bilias, Y .; Симлай, П. (2006). «Оценочные функции и уравнения: очерк исторических событий с приложениями к эконометрике» (PDF). Эконометрическая теория. 1: 427–476.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2005). 'Тест на симметрию с финансовыми данными Leptokurtic'. Журнал финансовой эконометрикиС. 169–187.
• Бера, Анил К. и Парк, С. (2004). Анализ финансовых данных с использованием подхода максимальной энтропии, Материалы Международной статистической конференцииС. 89–105.
• Бера, Анил К (2003). "Интервью ET с профессором К. Р. Рао" (PDF). Эконометрическая теория. 19 (2): 329–398. Дои:10.1017 / s0266466603192067.
• Бера, Анил К., Соса-Эскудеро, В. и Юн, М. (2003). 'Проверка модели компонента ошибки при наличии локальной ошибки в спецификации'. Последние достижения в эконометрике панельных данных.
• Бера, Анил К .; Билиас, Ю. (2002). «Подходы к оценке MM, ME, ML, EL, EF и GMM: синтез» (PDF). Журнал эконометрики. 107 (1–2): 51–86. CiteSeerX 10.1.1.25.34. Дои:10.1016 / s0304-4076 (01) 00113-0.
• Бера, Анил К .; Ким, С. (2002). «Проверка постоянства корреляции и других спецификаций модели BGARCH с приложением к доходности международных акций». Журнал эмпирических финансов. 9 (2): 171–195. Дои:10.1016 / S0927-5398 (01) 00050-0.
• Бера, Анил К .; Супраитно, Т .; Премаратне, Г. (2002). "О некоторых гетероскедастичность-робастных оценках дисперсионно-ковариационной матрицы оценок наименьших квадратов". Журнал статистического планирования и вывода. 108 (1–2): 121–136. Дои:10.1016 / S0378-3758 (02) 00274-4.
• Бера, Анил К .; Пин, Н. (2002). «Робастные тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию в модели множественной регрессии». Журнал Индийского общества теории вероятностей и статистики. 6: 78–96.
• Бера, Анил К. и Гош, А. (2002). 'Гладкий тест Неймана и его приложения в эконометрике'. Справочник по прикладной эконометрике и статистическому выводуС. 177–230.
• Бера, Анил К. и Маллик, Северная Каролина (2002). 'Информационные матричные тесты для составленной модели границы ошибок'. Достижения по методологическим и прикладным аспектам теории вероятностей и статистикиС. 575–596.
• Бера, Анил К. и Соса-Эскудеро, В. (2001). 'Спецификационные тесты для линейных панельных моделей данных'. Технический бюллетень Stata, СТБ-61, с. 18–21.
• Бера, Анил К .; Билиас, Ю. (2001). «О некоторых свойствах оптимальности функции оценки Фишера-Рао при тестировании и оценке». Коммуникации в статистике - теория и методы. 30 (8–9): 1533–1559. Дои:10.1081 / STA-100105683.
• Бера, Анил К .; Билиас, Ю. (2001). «Оценка Рао, C (α) Неймана и LM-тесты Силви: эссе об исторических событиях и некоторых новых результатах». Журнал статистического планирования и вывода. 97: 9–44. Дои:10.1016 / S0378-3758 (00) 00343-8.
• Бера, Анил К .; Sosa-Escudero, W .; Юн, М.Дж. (2001). «Тесты для модели компонента ошибки при наличии локальной ошибки в спецификации» (PDF). Журнал эконометрики. 101: 1–23. CiteSeerX 10.1.1.196.9614. Дои:10.1016 / s0304-4076 (00) 00071-3. Архивировано из оригинал (PDF) 23 сентября 2015 г.. Получено 26 июн 2015.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2001). 'Проверка общих гипотез'. Компаньон теоретической эконометрикиС. 38–61.
• Бера, Анил К. (2000). 'Проверка гипотез в XX веке с особым упором на тестирование с неверно заданными моделями'. Статистика для 21 века: методологии для приложений будущегоС. 33–92.
• Бера, Анил К .; Шарма, С. (1999). «Оценка неопределенности производства в моделях стохастической границы производственной функции» (PDF). Журнал анализа производительности. 12 (3): 187–210. Дои:10.1023 / А: 1007828521773.
• Бера, Анил К .; Garcia, P .; Ро, Дж. (1998). «Оценка изменяющихся во времени коэффициентов хеджирования для кукурузы и сои: подходы BGARCH и случайных коэффициентов» (PDF). Санкхья. 59: 346–368.
• Бера, Анил К., Хиггинс, М. (1998). 'Обзор моделей ARCH'. Волатильность: новые методы ценообразования деривативов и управления финансовыми портфелямиС. 23–58.
• Бера, Анил К. и Анселин, Л. (1998). 'Пространственная зависимость в моделях линейной регрессии с введением в пространственную эконометрику'. Справочник по прикладной экономической статистикеС. 237–289.
• Бера, Анил К., Ра, С. и Саркар, Н. (1998). Проверка гипотез для некоторых нестандартных случаев в эконометрике, Эконометрика: теория и практикаС. 319–351.
• Бера, Анил К .; Хиггинс, М. (1997). «ARCH и билинейность как конкурирующие модели нелинейной зависимости». Журнал деловой и экономической статистики. 15: 43–50. Дои:10.1080/07350015.1997.10524685. HDL:2142/29151.
• Бера, Анил К .; Ньюболд П. (1998). «Проверки модельной адекватности для одномерных моделей временных рядов и их приложения к эконометрическим отношениям: комментарий». Эконометрические обзоры. 7: 43–48. Дои:10.1080/07474938808800139.
• Бера, Анил К .; Ра, С. (1997). «Проверка устойчивости коэффициента регрессии». Журнал количественной экономики. 13: 17–35.
• Анселин, Люк; Бера, Анил К; Флоракс, Раймонд; Юн, Манн Дж (1996). «Простые диагностические тесты на пространственную зависимость». Региональная наука и городская экономика. 26 (1): 77–104. Дои:10.1016/0166-0462(95)02111-6.
• Бера, Анил К .; Хиггинс, M.L .; Ли, С. (1996). «Формулировка случайных коэффициентов условной гетероскедастичности и расширенных моделей ARCH». Санкхья. 58 (2): 199–220. JSTOR 25052946.
• Бера, Анил К .; Цзо, X.L. (1996). «Спецификационный тест для модели линейной регрессии с процессом ARCH». Журнал статистического планирования и вывода. 50 (2): 283–308. Дои:10.1016/0378-3758(95)00059-3.
• Бера, Анил К .; Ng, P.T. (1995). «Тесты на нормальность с использованием функции оценки». Журнал статистических вычислений и моделирования. 52 (3): 273–287. Дои:10.1080/00949659508811678.
• Бера, Анил К .; Ра, С. (1995). «Тест на наличие условной гетероскедастичности в ARCH M Framework». Эконометрические обзоры. 14 (4): 473–485. Дои:10.1080/07474939508800332.
• Бера, Анил К., Хиггинс, М. (1994). 'Модели ARCH: оценка и тестирование свойств'. Обзор по эконометрикеС. 215–272.
• Бера, Анил К., Парк, Х. и Бубнис, Э. (1993). Эффекты ARCH и эффективная оценка коэффициентов хеджирования для фьючерсов на фондовые индексы, Достижения в исследованиях фьючерсов и опционовС. 313–328.
• Бера, Анил К .; Ли, С. (1993). «Тест информационной матрицы, неоднородность параметров и ARCH: синтез» (PDF). Обзор экономических исследований. 60 (1): 229–240. Дои:10.2307/2297820. HDL:2142/29901. JSTOR 2297820.
• Бера, Анил К .; Юн, М. Дж. (1993). «Тестирование спецификаций с локально неверно указанными альтернативами». Эконометрическая теория. 9 (4): 649–658. Дои:10.1017 / s0266466600008021.
• Бера, Анил К .; Ozcam, A .; Судья, Г .; Янси, Т. (1993). «Сравнение среднеквадратических ошибок предварительного тестирования и других оценок для модели SURE Zellner». Журнал количественной экономики. 9: 41–52.
• Бера, Анил К., Хиггинс, М. (1993). 'Модели ARCH: свойства, оценка и тестирование'. Журнал экономических исследований7. С. 305–366.^[4]
• Бера, Анил К .; Хиггинс, M.L .; Ли, С. (1992). «Взаимодействие между автокорреляцией и авторегрессионной условной гетероскедастичностью: подход случайных коэффициентов». Журнал деловой и экономической статистики. 10 (2): 133–142. Дои:10.1080/07350015.1992.10509893. JSTOR 1391672.
• Бера, Анил К .; Хиггинс, М. (1992). «Тест на условную гетероскедастичность в моделях временных рядов». Журнал анализа временных рядов. 13 (6): 501–519. Дои:10.1111 / j.1467-9892.1992.tb00123.x. HDL:2142/30049.
• Бера, Анил К .; McAleer, M .; Pesaran, H .; Юн, М. (1992). «Совместное тестирование невложенных моделей и определение общих ошибок». Эконометрические обзоры. 11: 97–117. CiteSeerX 10.1.1.224.7372. Дои:10.1080/07474939208800223.
• Бера, Анил К., Хиггинс, М. (1992). 'Класс нелинейных моделей ARCH'. Международное экономическое обозрение- 33. - С. 137–158.^[5]
• Бера, Анил К. и Мачадо, Дж. (1992). 'Байесовская оценка систематического риска с использованием иерархических и ненормальных априорных вероятностей'. Чтения по эконометрике в честь Джорджа ДжаджаС. 143–157.
• Бера, Анил К .; Уллах, А. (1991). «Тест Рао по эконометрике» (PDF). Журнал количественной экономики. 7: 189–220.
• Бера, Анил К .; McAleer, M .; Песаран, Х. (1990). «Альтернативные подходы к тестированию невложенных моделей с автокоррелированными нарушениями» (PDF). Коммуникации в статистике - теория и методы. 19 (10): 3619–3644. Дои:10.1080/03610929008830401.
• Бера, Анил К .; Байрон, Р. П. (1990). «Линеаризованное оценивание нелинейных систем одновременных уравнений» (PDF). Журнал количественной экономики. 6: 289–309.
• Бера, Анил К .; Келли, Т. (1990). «Внедрение высокоурожайных сортов риса в Бангладеш: эконометрический анализ» (PDF). Журнал экономики развития. 33 (2): 263–285. Дои:10.1016/0304-3878(90)90024-6.
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1989). «Вложенные и невложенные процедуры для тестирования моделей линейной и лог-линейной регрессии». Санкхья. 50 (2): 212–224. JSTOR 25052588.
• Бера, Анил К .; Робинсон, П. (1989). «Тесты на последовательную зависимость и анализ других спецификаций в моделях неравновесных рынков». Журнал деловой и экономической статистики. 7 (3): 343–352. Дои:10.1080/07350015.1989.10509743. HDL:2142/29103. JSTOR 1391531.
• Бера, Анил К .; Хиггинс, М. (1989). «Совместный тест на ARCH и билинейность в модели регрессии» (PDF). Эконометрические обзоры. 7: 171–181.
• Бера, Анил К .; Bubnys, E .; Парк, Х. (1988). «Условная и безусловная гетероскедастичность в модели рынка» (PDF). Финансовый обзор. 23 (2): 203–214. Дои:10.1111 / j.1540-6288.1988.tb00786.x.
• Ярке, К. М. и Бера, Анил К. (1987). 'Тест на нормальность наблюдений и остатков регрессии'. Международный статистический обзор- 55. - С. 163–172.^[6]
• Бера, Анил К .; Парк, Х. (1987). «Волатильность процентных ставок, базовый риск и гетероскедастичность при хеджировании ипотеки». Журнал Американской ассоциации недвижимости и экономики города. 15 (2): 79–97. Дои:10.1111/1540-6229.00420.
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1987). «О точных и асимптотических тестах невложенных моделей». Статистика и вероятностные письма. 5: 19–22. Дои:10.1016/0167-7152(87)90020-4. HDL:2142/29349.
• Бера, Анил К .; Маккензи, К. Р. (1987). «Аддитивность и разделимость множителя Лагранжа, отношения правдоподобия и критериев Вальда». Журнал качественной экономики. 3: 53–63.
• Бера, Анил К .; Каннан, С. (1986). «Процедура корректировки для прогнозирования систематического риска». Журнал прикладной эконометрики. 1 (4): 317–332. CiteSeerX 10.1.1.224.4994. Дои:10.1002 / jae.3950010403.
• Бера, Анил К .; Маккензи, К. Р. (1986). «Проверка нормальности со стабильными альтернативами» (PDF). Журнал статистических вычислений и моделирования. 25 (1–2): 37–52. Дои:10.1080/00949658608810923. HDL:2142/28947.
• Бера, Анил К .; Маккензи, К. Р. (1986). «Альтернативные формы и свойства оценочного теста» (PDF). Журнал прикладной статистики. 13: 13–25. Дои:10.1080/02664768600000002. HDL:2142/29023.
• Бера, Анил К .; Робинсон, П.М.; Jarque, C.M. (1985). «Тесты на последовательную независимость в моделях с ограниченными зависимостями» (PDF). Международное экономическое обозрение. 26 (3): 629–638. Дои:10.2307/2526708. JSTOR 2526708.
• Бера, Анил К (1984). «Использование линейной аппроксимации в нелинейном регрессионном анализе». Санкхья. 46 (3): 285–290. JSTOR 25052353.
• Бера, Анил К., Ярке, К.М. и Ли, Л.Ф. (1984). Проверка допущения нормальности в моделях с ограниченными зависимыми переменными, Международное экономическое обозрение, 25, с. 563–578.^[7]
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1983). «Заметка о влиянии линейного приближения на проверку гипотез». Письма по экономике. 12 (3–4): 251–254. Дои:10.1016/0165-1765(83)90045-9.
• Бера, Анил К .; Джон, С. (1983). «Тесты на многомерную нормальность с альтернативами Пирсона». Коммуникации в статистике. A12: 103–117. Дои:10.1080/03610928308828444.
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1983). «Аппроксимация методом наименьших квадратов неизвестных функций регрессии: комментарий». Международное экономическое обозрение. 24 (1): 255–260. Дои:10.2307/2526127. JSTOR 2526127.
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1983). «Некоторые точные тесты для спецификации модели». Обзор экономики и статистики. 65 (2): 351–354. Дои:10.2307/1924505. JSTOR 1924505.
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1983). «Тесты спецификаций модели против невложенных альтернатив: комментарий» (PDF). Эконометрические обзоры. 2: 121–130. Дои:10.1080/07311768308800034.
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1983). «Линеаризованное оценивание нелинейных функций одного уравнения». Международное экономическое обозрение. 24 (1): 237–248. Дои:10.2307/2526125. JSTOR 2526125.
• Бера, Анил К. и Ярке, К.М. (1982). 'Тесты спецификаций модели: одновременный подход'. Журнал эконометрики20. С. 59–82.^[8]
• Бера, Анил К (1982). «Новый тест на нормальность». Письма по экономике. 9 (3): 263–268. Дои:10.1016/0165-1765(82)90161-6.
• Бера, Анил К .; Jarque, C.M. (1982). «Эффективные тесты спецификации для моделей с ограниченными зависимыми переменными». Письма по экономике. 9 (2): 153–160. Дои:10.1016/0165-1765(82)90007-6.
• Бера, Анил К (1982). «Примечание о проверке однородности спроса». Журнал эконометрики. 18 (2): 291–294. Дои:10.1016/0304-4076(82)90044-6.
• Бера, Анил К .; Byron, R.P .; Jarque, C.M. (1981). «Дальнейшие доказательства асимптотических тестов на однородность и симметрию в системах с большим спросом». Письма по экономике. 8 (2): 101–105. Дои:10.1016 / 0165-1765 (81) 90001-X.
• Бера, Анил К .; Jarque, C.M. (1981). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и последовательную независимость остатков регрессии: некоторые доказательства Монте-Карло». Письма по экономике. 7 (4): 313–318. Дои:10.1016/0165-1765(81)90035-5.
• Карлос, М .; Бера, Анил К. (1980). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и последовательную независимость остатков регрессии». Письма по экономике. 6 (3): 255–259. Дои:10.1016/0165-1765(80)90024-5.

Сообщество

• С января 2020 года в моей деревне Пащимчак (Западный Миднапор, Индия) при Центре развития и образования имени А. Бера (ABCDE) создан и работает Центр бесплатного обучения для нуждающихся детей.
• Член правления организации родительского факультета (PFO), высшая школа университета, 2008-2009, 2009-2010.
• Произведено вступительное слово, Высшая школа университета, 2010 г.
• Приглашенный доклад на тему «Век микробанкинга: 1905–2006 годы: от Тагора до Юнуса» в Унитарно-универсалистской церкви, Урбана, ноябрь 2006 года. Мой доклад помог собрать средства для Фонда содействия международному сообществу (FINCA), 2007
• Главный организатор фестиваля Tagore, Урбана, 2005, 2006.

среди многих других

Рекомендации

внешняя ссылка

• Университет Иллинойса в Урбане-Шампейн: Бера, домашняя страница Анил К. (По состоянию на июль 2011 г.)