WikiDer > Редукция байесовской модели - Википедия

Bayesian model reduction - Wikipedia

Редукция байесовской модели это метод вычисления свидетельство и задний по параметрам Байесовский модели, которые отличаются своим приоры.^[1]^[2] Полная модель подгоняется к данным с использованием стандартных подходов. Затем гипотезы проверяются путем определения одной или нескольких «сокращенных» моделей с альтернативными (и обычно более ограничительными) априорными значениями, которые обычно - в пределе - отключают определенные параметры. Свидетельства и параметры сокращенных моделей затем могут быть вычислены на основе свидетельств и оценены (задний) параметры полной модели с использованием редукции байесовской модели. Если априорные и апостериорные нормально распределенный, то есть аналитическое решение, которое можно быстро вычислить. Это имеет множество научных и инженерных приложений: они включают очень быструю оценку доказательств для большого количества моделей и упрощение оценки иерархических моделей (Параметрический эмпирический байесовский).

Теория

Рассмотрим некоторую модель с параметрами ${ displaystyle theta}$ и априорная плотность вероятности для этих параметров ${ Displaystyle р ( тета)}$ . Апостериорное представление о ${ displaystyle theta}$ после просмотра данных ${ Displaystyle р ( тета середина у)}$ дан кем-то Правило Байеса:

{ Displaystyle { begin {выровненный} п ( тета середина у) & = { гидроразрыва {р (у середина тета) р ( тета)} {р (у)}} р (у) & = int p (y mid theta) p ( theta) , d theta end {align}}}

(1)

Вторая строка уравнения 1 - это модельное свидетельство, которое представляет собой вероятность наблюдения данных для данной модели. На практике апостериорную оценку обычно невозможно вычислить аналитически из-за сложности вычисления интеграла по параметрам. Следовательно, апостериорные оценки оцениваются с использованием таких подходов, как Отбор проб MCMC или же вариационный байесовский. Затем можно определить сокращенную модель с помощью альтернативного набора априорных значений. ${ Displaystyle { тильда {p}} ( theta)}$ :

{ Displaystyle { begin {выровнено} { тильда {p}} ( theta mid y) & = { frac {p (y mid theta) { tilde {p}} ( theta)} { { tilde {p}} (y)}} { tilde {p}} (y) & = int p (y mid theta) { tilde {p}} ( theta) , d тета конец {выровнено}}}

(2)

Цель редукции байесовской модели - вычислить апостериорную ${ Displaystyle { тильда {p}} ( theta mid y)}$ и доказательства ${ Displaystyle { тильда {р}} (у)}$ уменьшенной модели с заднего ${ Displaystyle р ( тета середина у)}$ и доказательства ${ displaystyle p (y)}$ полной модели. Комбинируя уравнение 1 и уравнение 2 и переставляя, уменьшенная задняя ${ Displaystyle { тильда {p}} ( theta mid y)}$ может быть выражено как произведение полной апостериорной оценки, отношения априорных и доказательств:

{ displaystyle { begin {align} { frac {{ tilde {p}} ( theta mid y) { tilde {p}} (y)} {p ( theta mid y) p (y )}} & = { frac {p (y mid theta) { tilde {p}} ( theta)} {p (y mid theta) p ( theta)}} Rightarrow { tilde {p}} ( theta mid y) & = p ( theta mid y) { frac {{ tilde {p}} ( theta)} {p ( theta)}} { frac {p (y)} {{ tilde {p}} (y)}} end {выровнено}}}

(3)

Доказательства редуцированной модели получают путем интегрирования по параметрам каждой стороны уравнения:

{ Displaystyle int { тильда {p}} ( theta mid y) , d theta = int p ( theta mid y) { frac {{ tilde {p}} ( theta) } {p ( theta)}} { frac {p (y)} {{ tilde {p}} (y)}} , d theta = 1}

(4)

И при перестановке:

{ Displaystyle { begin {align} 1 & = int p ( theta mid y) { frac {{ tilde {p}} ( theta)} {p ( theta)}} { frac {p (y)} {{ tilde {p}} (y)}} , d theta & = { frac {p (y)} {{ tilde {p}} (y)}} int p ( theta mid y) { frac {{ tilde {p}} ( theta)} {p ( theta)}} , d theta Rightarrow { tilde {p}} (y ) & = p (y) int p ( theta mid y) { frac {{ tilde {p}} ( theta)} {p ( theta)}} , d theta end {выровнено }}}

(5)

Гауссовы априорные и апостериорные

При гауссовой априорной и апостериорной плотности, которые используются в контексте вариационный байесовскийРедукция байесовской модели имеет простое аналитическое решение.^[1] Сначала определите нормальные плотности для априорных и апостериорных значений:

{ Displaystyle { begin {выровнен} п ( тета) & = N ( тета; му _ {0}, Sigma _ {0}) { тильда {p}} ( theta) & = N ( theta; { tilde { mu}} _ {0}, { tilde { Sigma}} _ {0}) p ( theta mid y) & = N ( theta; mu , Sigma) { tilde {p}} ( theta mid y) & = N ( theta; { tilde { mu}}, { tilde { Sigma}}) end { выровнено}}}

(6)

где символ тильды (~) указывает величины, относящиеся к сокращенной модели, а нулевой индекс - например, ${ displaystyle mu _ {0}}$ - указывает параметры приоры. Для удобства мы также определяем матрицы точности, которые являются обратными каждой ковариационной матрице:

{ displaystyle { begin {align} Pi & = Sigma ^ {- 1} Pi _ {0} & = Sigma _ {0} ^ {- 1} { tilde { Pi} } & = { tilde { Sigma}} ^ {- 1} { tilde { Pi}} _ {0} & = { tilde { Sigma}} _ {0} ^ {- 1} конец {выровнено}}}

(7)

Свободная энергия полной модели ${ displaystyle F}$ представляет собой приближение (нижнюю границу) свидетельства логарифмической модели: ${ Displaystyle F приблизительно ln {p (y)}}$ который оптимизирован явно в вариационном Байесе (или может быть восстановлен из выборочных приближений). Бесплатная энергия приведенной модели ${ displaystyle { tilde {F}}}$ и параметры ${ Displaystyle ({ тильда { му}}, { тильда { Sigma}})}$ тогда даются выражениями:

{ displaystyle { begin {align} { tilde {F}} & = { frac {1} {2}} ln | { tilde { Pi}} _ {0} cdot Pi cdot { tilde { Sigma}} cdot Sigma _ {0} | & - { frac {1} {2}} ( mu ^ {T} Pi mu + { tilde { mu}} _ {0} ^ {T} { tilde { Pi}} _ {0} { tilde { mu}} _ {0} - mu _ {0} ^ {T} Pi _ {0} mu _ {0} - { tilde { mu}} ^ {T} { tilde { Pi}} { tilde { mu}}) + F { tilde { mu}} & = { tilde { Sigma}} ( Pi mu + { tilde { Pi}} _ {0} { tilde { mu}} _ {0} - Pi _ {0} mu _ {0} ) { tilde { Sigma}} & = ( Pi + { tilde { Pi}} _ {0} - Pi _ {0}) ^ {- 1} конец {выровнено}} }

(8)

Пример

Пример приоры. В «полной» модели слева параметр имеет априор по Гауссу со средним значением 0 и стандартным отклонением 0,5. В «сокращенной» модели, справа, тот же параметр имеет априорное нулевое среднее значение и стандартное отклонение 1/1000. Редукция байесовской модели позволяет вывести свидетельства и параметры сокращенной модели из свидетельств и параметров полной модели.

Рассмотрим модель с параметром ${ displaystyle theta}$ и гауссовский априор ${ Displaystyle р ( тета) = N (0,0.5 ^ {2})}$ , которое является нормальным распределением со средним нулевым значением и стандартным отклонением 0,5 (показано на рисунке слева). Это предварительное утверждение говорит о том, что без каких-либо данных ожидается, что параметр будет иметь нулевое значение, но мы готовы принимать положительные или отрицательные значения (с доверительным интервалом 99% [-1,16,1,16]). Модель с этим априорном подбирается к данным, чтобы обеспечить оценку параметра ${ Displaystyle д ( тета)}$ и модельное свидетельство ${ displaystyle p (y)}$ .

Чтобы оценить, способствовал ли параметр доказательству модели, то есть узнали ли мы что-нибудь об этом параметре, указывается альтернативная `` сокращенная '' модель, в которой параметр имеет априорную величину с гораздо меньшей дисперсией: например, ${ Displaystyle { тильда {p}} _ {0} = N (0,0.001 ^ {2})}$ . Это показано на рисунке (справа). Этот априор эффективно «выключает» параметр, говоря, что мы почти уверены, что он имеет нулевое значение. Параметр ${ Displaystyle { тильда {q}} ( theta)}$ и доказательства ${ Displaystyle { тильда {р}} (у)}$ для этой сокращенной модели быстро вычисляются из полной модели с использованием редукции байесовской модели.

Гипотеза о том, что параметр способствовал модели, затем проверяется путем сравнения полной и сокращенной моделей через Фактор Байеса, которое является соотношением модельных свидетельств:

{ displaystyle { text {BF}} = { frac {p (y)} {{ tilde {p}} (y)}}}

Чем больше это соотношение, тем больше доказательств для полной модели, которая включала параметр как свободный параметр. И наоборот, чем убедительнее доказательства в пользу сокращенной модели, тем больше мы можем быть уверены в том, что этот параметр не внес свой вклад. Обратите внимание, что этот метод не является специфическим для сравнения параметров «включено» или «выключено», и любые промежуточные настройки априорных значений также могут быть оценены.

Приложения

Нейровизуализация

Редукция байесовской модели изначально была разработана для использования в нейровизуализационном анализе.^[1]^[3] в контексте моделирования взаимодействия мозга, как часть динамическое причинно-следственное моделирование рамки (где это первоначально называлось апостериорным байесовским выбором модели).^[1] Динамические причинные модели (DCM) - это модели дифференциальных уравнений динамики мозга.^[4] Экспериментатор определяет несколько конкурирующих моделей, которые различаются по своей априорной вероятности - например, в выборе параметров, которые фиксируются на их предварительном ожидании нуля. Установив единую «полную» модель со всеми интересующими параметрами, проинформированными данными, редукция байесовской модели позволяет быстро вычислить свидетельства и параметры для конкурирующих моделей, чтобы проверить гипотезы. Эти модели могут быть указаны экспериментатором вручную или автоматически просматриваться, чтобы «отсечь» любые избыточные параметры, которые не вносят вклад в доказательства.

Редукция байесовской модели была впоследствии обобщена и применена к другим формам байесовских моделей, например параметрический эмпирический байесовский (PEB) модели групповых эффектов.^[2] Здесь он используется для вычисления свидетельств и параметров для любого заданного уровня иерархической модели при ограничениях (эмпирических априорных значениях), налагаемых уровнем выше.

Нейробиология

Байесовская модель редукции использовалась для объяснения функций мозга. По аналогии с его использованием для устранения избыточных параметров из моделей экспериментальных данных было предложено, что мозг устраняет избыточные параметры внутренних моделей мира в автономном режиме (например, во время сна).^[5]^[6]

Программные реализации

Редукция байесовской модели реализована в Статистическое параметрическое отображение набор инструментов, в Matlab функция spm_log_evidence_reduce.m .

Navigation