WikiDer > Комплексный анализ и обзор капитала

Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) Эта статья не цитировать любой источники. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удаленный. Найдите источники: «Комплексный анализ и обзор капитала» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Июнь 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) Эта статья возможно содержит оригинальные исследования. Пожалуйста Улучши это к проверка заявленные претензии и добавление встроенные цитаты. Заявления, содержащие только оригинальные исследования, следует удалить. (Июнь 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR) - нормативная база США, введенная Федеральный резерв для оценки, регулирования и надзора за крупными банками и финансовыми учреждениями - в совокупности именуемые в рамках банковские холдинговые компании (БХК).

Оценка проводится ежегодно и состоит из двух связанных программ:

1. Комплексный анализ и обзор капитала
2. Закон Додда – Франка о надзоре Стресс-тестирование

Основная часть программы оценивает:

1. БХК обладают достаточным капиталом.
2. Структура капитала стабильна при различных сценариях стресс-тестов.
3. Планируемое распределение капитала, такое как дивиденды и обратный выкуп акций, является жизнеспособным и приемлемым в отношении нормативных требований к минимальному капиталу.

Оценка проводится как на качественной, так и на количественной основе. Федеральная резервная система может приказать банкам приостановить запланированное распределение капитала среди акционеров до восстановления целевого баланса капитала.

Надзорное стресс-тестирование по закону Додда – Франка

Закон Додда – Франка предусматривает перспективное стресс-тестирование структуры капитала банка на количественной основе. Сценарии ежегодных стресс-тестов предписываются регулирующим органом, в то время как тестирование в середине цикла может проводиться по дискреционным сценариям.

Согласно новым инструкциям CCAR 2015, БХК может принять все три стрессовых сценария: исходный, неблагоприятный и крайне неблагоприятный.

В дополнение к вышесказанному, БХК также просят разработать свои собственные сценарии для обеспечения достаточности капитала.

Смотрите также

• Стресс-тест (финансовый)
• Требования к капиталу
• Слишком большой, чтобы обанкротиться
• Системный риск

Рекомендации

внешняя ссылка

• Информация на сайте ФРС
• Ключевые моменты CCAR 2015 г.
• Риски и практика регулирования финансовых услуг PwC: результаты CCAR за 2016 г.

Этот банк и страхование-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. v т е