WikiDer > Зеленая мера

В математика - в частности, в стохастический анализ - в Зеленая мера это мера связан с It распространение. Есть связанный Зеленая формула представляя подходящим образом гладкие функции с точки зрения меры Грина и время первого выхода диффузии. Концепции названы в честь Британский математик Джордж Грин и являются обобщением классической Функция Грина и формулы Грина к стохастическому случаю с использованием Формула Дынкина.

Обозначение

Позволять Икс быть р^п-значная диффузия Itō, удовлетворяющая Itō стохастическое дифференциальное уравнение формы

${displaystyle mathrm {d} X_ {t} = b (X_ {t}), mathrm {d} t + sigma (X_ {t}), mathrm {d} B_ {t}.}$

Позволять п^Икс обозначить закон из Икс учитывая начальное состояние Икс₀ = Икс, и разреши E^Икс обозначать ожидание относительно п^Икс. Позволять L_Икс быть бесконечно малый генератор из Икс, т.е.

${displaystyle L_ {X} = sum _ {i} b_ {i} {frac {partial} {partial x_ {i}}} + {frac {1} {2}} sum _ {i, j} {ig (} sigma sigma ^ {op} {ig)} _ {i, j} {frac {partial ^ {2}} {частично x_ {i}, частично x_ {j}}}.}$

Позволять D ⊆ р^п быть открыто, ограниченный домен; позволять τ_D быть время первого выхода из Икс из D:

${displaystyle au _ {D}: = inf {tgeq 0 | X_ {t} ot in D}.}$

Зеленая мера

Интуитивно мера Грина борелевского множества ЧАС (относительно точки Икс и домен D) - ожидаемое время, в течение которого Икс, начав в Икс, остается в ЧАС прежде, чем он покинет домен D. Это Зеленая мера из Икс относительно D в Икс, обозначенный грамм(Икс, ·), Определена для борелевских множеств ЧАС ⊆ р^п к

${displaystyle G (x, H) = mathbf {E} ^ {x} left [int _ {0} ^ {au _ {D}} chi _ {H} (X_ {s}), mathrm {d} прицел] ,}$

или для ограниченных непрерывных функций ж : D → р к

${displaystyle int _ {D} f (y), G (x, mathrm {d} y) = mathbf {E} ^ {x} left [int _ {0} ^ {au _ {D}} f (X_ { s}), mathrm {d} прицел]}$

Название «Зеленая мера» происходит от того, что если Икс является Броуновское движение, тогда

${displaystyle G (x, H) = int _ {H} G (x, y), mathrm {d} y,}$

куда грамм(Икс, у) - функция Грина оператора L_Икс (что в случае броуновского движения равно ½Δ, где Δ - Оператор Лапласа) в домене D.

Формула Грина

Предположим, что E^Икс[τ_D] <+ ∞ для всех Икс ∈ D, и разреши ж : р^п → р быть одним из класс гладкости C² с компактная опора. потом

${displaystyle f (x) = mathbf {E} ^ {x} {ig [} f {ig (} X_ {au _ {D}} {ig)} {ig]} - int _ {D} L_ {X} f (y), G (x, mathrm {d} y).}$

В частности, для C² функции ж при поддержке компактно встроенный в D,

${displaystyle f (x) = - int _ {D} L_ {X} f (y), G (x, mathrm {d} y).}$

Доказательство формулы Грина представляет собой простое применение формулы Дынкина и определения меры Грина:

${displaystyle mathbf {E} ^ {x} {ig [} f {ig (} X_ {au _ {D}} {ig)} {ig]}}$

${displaystyle = f (x) + mathbf {E} ^ {x} left [int _ {0} ^ {au _ {D}} L_ {X} f (X_ {s}), mathrm {d} прицел]}$

${displaystyle = f (x) + int _ {D} L_ {X} f (y), G (x, mathrm {d} y).}$

Рекомендации

• Эксендал, Бернт К. (2003). Стохастические дифференциальные уравнения: введение с приложениями (Шестое изд.). Берлин: Springer. ISBN 3-540-04758-1. МИСТЕР2001996 (См. Раздел 9)