WikiDer > Цепь Харриса

В математическом исследовании случайные процессы, а Цепь Харриса это Цепь Маркова где цепочка возвращается в определенную часть пространства состояний неограниченное количество раз.^[1] Цепи Харриса регенеративные процессы и названы в честь Теодор Харрис. Теория цепей Харриса и рекуррентности Харриса полезна для рассмотрения цепей Маркова на общих (возможно, несчетно бесконечных) пространствах состояний.

Определение

Позволять {Икс_п} быть Цепь Маркова на общем пространстве состояний Ω с стохастическое ядро K. Ядро представляет собой обобщенный закон вероятности одношагового перехода, так что P [Икс_п+1 ∈ C | Икс_п = Икс] = K(Икс, C) для всех состояний Икс в Ω и всех измеримых множествах C ⊆ Ω. Цепь {Икс_п} это Цепь Харриса^[2] если существует А ⊆ Ω, ϵ > 0 и вероятностная мера ρ с ρ(Ω) = 1 такое, что

1. Если τ_А : = inf {п ≥ 0 : Икс_п ∈ А}, то P (τ_А < ∞ | Икс₀ = Икс) = 1 для всех Икс ∈ Ω.
2. Если Икс ∈ А и C ⊆ Ω (где C измеримо), то K(Икс, C) ≥ ερ(C).

Первая часть определения гарантирует, что цепочка вернется в некоторое состояние в пределах А с вероятностью 1 независимо от того, где он начинается. Отсюда следует, что он посещает государство А бесконечно часто (с вероятностью 1). Вторая часть подразумевает, что как только цепь Маркова находится в состоянии А, его следующее состояние может быть сгенерировано с помощью независимого подбрасывания монеты Бернулли. Чтобы убедиться в этом, сначала обратите внимание, что параметр ε должен быть между 0 и 1 (это можно показать, применив вторую часть определения к множеству C = Ω). Теперь позвольте Икс быть точкой в А и предположим Икс_п = Икс. Чтобы выбрать следующее состояние Икс_п+1, самостоятельно подбросить смещенную монету с вероятностью успеха ϵ. Если подбрасывание монеты прошло успешно, выберите следующее состояние. Икс_п+1 ∈ Ω согласно вероятностной мере ρ. Иначе (и если ϵ <1), выберите следующее состояние Икс_п+1 по мере P [Икс_п+1 ∈ C | Икс_п = Икс] = (K(Икс, C) − ερ(C))/(1 − ε) (определенная для всех измеримых подмножествC ⊆ Ω).

Два случайных процесса {Икс_п} и {Y_п}, которые имеют одинаковый вероятностный закон и являются цепями Харриса в соответствии с приведенным выше определением, могут быть связаны следующим образом: Предположим, что Икс_п=Икс и Y_п = у, куда Икс и у точки в А. Используя один и тот же подбрасывание монеты для определения следующего состояния обоих процессов, следует, что следующие состояния совпадают с вероятностью не менее ε.

Примеры

Пример 1: счетное пространство состояний

Пусть Ω - счетное пространство состояний. Ядро K определяется одношаговыми условными переходными вероятностями P [Икс_п+1 = у | Икс_п = Икс] за Икс,у ∈ Ω. Мера ρ является функцией вероятности масс на состояниях, так что ρ(Икс) ≥ 0 для всех Икс ∈ Ω, а сумма ρ(x) вероятность равна единице. Предположим, что приведенное выше определение выполняется для данного множества А ⊆ Ω и заданный параметр ε> 0. Тогда P [Икс_п+1 = c | Икс_п = Икс] ≥ ερ(c) для всех Икс ∈ А и все c ∈ Ω.

Пример 2: Цепи с непрерывной плотностью

Позволять {Икс_п}, Икс_п ∈ р^d быть Цепь Маркова с ядро то есть абсолютно непрерывный относительно Мера Лебега:

K(Икс, dy) = K(Икс, у) dy

такой, что K(Икс, у) это непрерывная функция.

Выбирать (Икс₀, у₀) такие, что K(Икс₀, у₀ )> 0, и пусть А и Ω быть открытые наборы содержащий Икс₀ и у₀ соответственно, которые достаточно малы, чтобы K(Икс, у) ≥ ε > 0 на А × Ω. Сдача ρ(C) = | Ω ∩C| / | Ω | где | Ω | это Мера Лебега области Ω имеем, что (2) в приведенном выше определении выполняется. Если выполнено (1), то {Икс_п} - это цепь Харриса.

Сводимость и периодичность

В следующих, р : = inf {п ≥ 1 : Икс_п ∈ А}; т.е. р это первый раз после времени 0, когда процесс входит в область А.

Определение: Если для всех L(Икс₀), п(р < ∞ | Икс₀ ∈ А) = 1, то цепь Харриса называется повторяющийся.

Определение: Повторяющаяся цепь Харриса Икс_п является апериодический если ∃N, такие что ∀п ≥ N, ∀L(Икс₀), П(Икс_п ∈ А | Икс₀ ∈ А) > 0.

Теорема: Позволять Икс_п - апериодическая рекуррентная цепь Харриса со стационарным распределением π. Если P (р < ∞ | Икс₀ = Икс) = 1, то при п → ∞, расст._{телевидение} (L(Икс_п | Икс₀ = Икс), π) → 0.

Рекомендации