WikiDer > Закон нуля или единицы Хьюитта – Сэвиджа

В Закон нуля или единицы Хьюитта – Сэвиджа это теорема в теория вероятности, похожий на Закон нуля или единицы Колмогорова и Лемма Бореля – Кантелли., который указывает, что определенный тип события либо почти наверняка случится или почти наверняка не случится. Иногда его называют Закон Сэвиджа-Хьюитта для симметричных событий. Он назван в честь Эдвин Хьюитт и Леонард Джимми Сэвидж.^[1]

Утверждение закона нуля или единицы Сэвиджа-Хьюитта

Позволять ${displaystyle left {X_ {n} ight} _ {n = 1} ^ {infty}}$ быть последовательность из независимые и одинаково распределенные случайные величины принимая значения в наборе ${displaystyle mathbb {X}}$. Закон нуля или единицы Хьюитта-Сэвиджа гласит, что любое событие, возникновение или ненаступление которого определяется значениями этих случайных величин, а возникновение или ненаступление которого не изменяется конечным перестановки индексов, имеет вероятность либо 0, либо 1 («конечная» перестановка - это такая, которая оставляет фиксированными все, кроме конечного числа индексов).

Несколько более абстрактно определим обмениваемый сигма-алгебра или же сигма-алгебра симметричных событий ${displaystyle {mathcal {E}}}$ быть набором событий (в зависимости от последовательности переменных ${displaystyle left {X_ {n} ight} _ {n = 1} ^ {infty}}$), инвариантные относительно конечный перестановки индексов в последовательности ${displaystyle left {X_ {n} ight} _ {n = 1} ^ {infty}}$. потом ${displaystyle Ain {mathcal {E}} подразумевает mathbb {P} (A) в {0,1}}$.

Поскольку любую конечную перестановку можно записать как произведение транспозиции, если мы хотим проверить, действительно ли событие ${displaystyle A}$ симметричен (лежит в ${displaystyle {mathcal {E}}}$), достаточно проверить, не меняется ли его вхождение произвольной перестановкой ${displaystyle (i, j)}$, ${displaystyle i, jin mathbb {N}}$.

Примеры

Пример 1

Пусть последовательность ${displaystyle left {X_ {n} ight} _ {n = 1} ^ {infty}}$ принимать ценности в ${displaystyle [0, infty)}$. Тогда событие, которое сериал ${displaystyle sum _ {n = 1} ^ {infty} X_ {n}}$ сходится (к конечному значению) является симметричным событием в ${displaystyle {mathcal {E}}}$, поскольку его появление не меняется при транспозициях (для конечного переупорядочения сходимость или расхождение ряда - и, действительно, численное значение самой суммы - не зависит от порядка, в котором мы складываем члены). Таким образом, ряд либо почти наверняка сходится, либо почти наверняка расходится. Если дополнительно предположить, что общий ожидаемое значение ${displaystyle mathbb {E} [X_ {n}]> 0}$ (что по сути означает, что ${displaystyle mathbb {P} (X_ {n} = 0) <1}$ из-за неотрицательности случайных величин), можно заключить, что

${displaystyle mathbb {P} left (sum _ {n = 1} ^ {infty} X_ {n} = + infty ight) = 1,}$

т.е. ряд расходится почти наверняка. Это особенно простое применение закона нуля – единицы Хьюитта – Сэвиджа. Во многих ситуациях можно легко применить закон нуля или единицы Хьюитта – Сэвиджа, чтобы показать, что какое-то событие имеет вероятность 0 или 1, но на удивление трудно определить который из этих двух крайних значений является правильным.

Пример 2

Продолжая предыдущий пример, определите

${displaystyle S_ {N} = сумма _ {n = 1} ^ {N} X_ {n},}$

что позиция на шаге N из случайная прогулка с iid приращения Икс_п. Событие {S_N = 0 бесконечно часто} инвариантно относительно конечных перестановок. Следовательно, применим закон нуля или единицы, и можно сделать вывод, что вероятность случайного блуждания с реальными приращениями iid, бесконечно часто посещающих начало координат, равна единице или нулю. Бесконечно часто посещение начала координат является хвостовым событием по отношению к последовательности (S_N), но S_N не являются независимыми, и поэтому Закон нуля или единицы Колмогорова здесь не применяется.^[2]

Рекомендации