WikiDer > Информационное измерение - Википедия

В теория информации, информационное измерение является информационной мерой для случайных векторов в Евклидово пространство, основанный на нормированном энтропия тонко квантованных версий случайных векторов. Эта концепция была впервые представлена Альфред Реньи в 1959 г.^[1]

Проще говоря, это мера фрактальная размерность из распределение вероятностей. Он характеризует скорость роста Энтропия Шеннона задаваемые последовательно более тонкой дискретизацией пространства.

В 2010 году Ву и Верду дали рабочую характеристику информационного измерения Реньи как фундаментального ограничения сжатия данных практически без потерь для аналоговых источников при различных ограничениях регулярности кодера / декодера.

Определение и свойства

Энтропия дискретной случайной величины ${ displaystyle Z}$ является

${ displaystyle mathbb {H} _ {0} (Z) = sum _ {z in supp (P_ {Z})} P_ {Z} (z) log _ {2} { frac {1} {P_ {Z} (z)}}}$

куда ${ Displaystyle P_ {Z} (г)}$ это вероятностная мера из ${ displaystyle Z}$ когда ${ displaystyle Z = z}$, а ${ displaystyle supp (P_ {Z})}$ обозначает набор ${ displaystyle {z | z in { mathcal {Z}}, P_ {Z} (z)> 0 }}$.

Позволять ${ displaystyle X}$ - произвольная случайная величина с действительным знаком. Учитывая положительное целое число ${ displaystyle m}$, мы создаем новую дискретную случайную величину

${ displaystyle langle X rangle _ {m} = { frac { lfloor mX rfloor} {m}}}$

где ${ Displaystyle lfloor cdot rfloor}$ - это оператор пола, который преобразует действительное число в наибольшее целое меньшее его. потом

${ displaystyle { underline {d}} (X) = liminf _ {m rightarrow infty} { frac { mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {m})} { log _ {2} m}}}$

и

${ displaystyle { bar {d}} (X) = limsup _ {m rightarrow infty} { frac { mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {m})} { log _ {2} m}}}$

называются нижним и верхним информационными измерениями ${ displaystyle X}$ соответственно. Когда ${ displaystyle { underline {d}} (X) = { bar {d}} (X)}$, мы называем это ценностным информационным измерением ${ displaystyle X}$,

${ displaystyle d (X) = lim _ {m rightarrow infty} { frac { mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {m})} { log _ {2} m}}}$

Некоторые важные свойства информационного измерения ${ displaystyle d (X)}$:

• Если легкое состояние ${ Displaystyle mathbb {H} ( lfloor X rfloor) < infty}$ выполнено, у нас есть ${ displaystyle 0 leq { underline {d}} (X) leq { bar {d}} (X) leq 1}$.
• Для ${ displaystyle n}$-мерный случайный вектор ${ displaystyle { vec {X}}}$, первое свойство можно обобщить на ${ displaystyle 0 leq { underline {d}} ({ vec {X}}) leq { bar {d}} ({ vec {X}}) leq n}$.
• Достаточно вычислить верхнюю и нижнюю информационные размерности при ограничении экспоненциальной подпоследовательностью ${ displaystyle m = 2 ^ {l}}$.
• ${ displaystyle { underline {d}} (X)}$ и ${ displaystyle { bar {d}} (X)}$ остаются неизменными, если при квантовании используются функции округления или ограничения.

${ displaystyle d}$-Мерная энтропия

Если информационное измерение ${ displaystyle d}$ существует, можно определить ${ displaystyle d}$-мерная энтропия этого распределения на

${ Displaystyle mathbb {H} _ {d (X)} (X) = lim _ {n rightarrow + infty} ( mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {n} ) -d (X) log _ {2} n)}$

при условии, что лимит существует. Если ${ displaystyle d = 0}$, нульмерная энтропия равна стандартной Энтропия Шеннона ${ displaystyle mathbb {H} _ {0} (X)}$. Для целочисленного измерения ${ Displaystyle d = п geq 1}$, то ${ displaystyle n}$-мерная энтропия - это ${ displaystyle n}$-кратный интеграл, определяющий соответствующие дифференциальная энтропия.

Дискретно-непрерывное распределение смеси

В соответствии с Теорема разложения Лебега,^[2] распределение вероятностей может быть однозначно представлено смесью

${ displaystyle v = pP_ {Xd} + qP_ {Xc} + rP_ {Xs}}$

куда ${ Displaystyle п + д + г = 1}$ и ${ displaystyle p, q, r geq 0}$; ${ Displaystyle P_ {Xd}}$ является чисто атомарной вероятностной мерой (дискретной частью), ${ Displaystyle P_ {Xc}}$ - абсолютно непрерывная вероятностная мера, а ${ displaystyle P_ {Xs}}$ - вероятностная мера, сингулярная относительно меры Лебега, но не содержащая атомов (сингулярная часть). ${ displaystyle X}$ - случайная величина такая, что ${ Displaystyle mathbb {H} ( lfloor X rfloor) < infty}$. Предположим, что распределение ${ displaystyle X}$ можно представить как

${ Displaystyle v = (1- rho) P_ {Xd} + rho P_ {Xc}}$

куда ${ Displaystyle P_ {Xd}}$ дискретная мера и ${ Displaystyle P_ {Xc}}$ - абсолютно непрерывная вероятностная мера с ${ Displaystyle 0 Leq Rho Leq 1}$. потом

${ displaystyle d (X) = rho}$

Более того, учитывая ${ Displaystyle mathbb {H} _ {0} (P_ {Xd})}$ и дифференциальная энтропия ${ displaystyle h (P_ {Xc})}$, то ${ displaystyle d}$-Мерная энтропия просто дается

${ Displaystyle mathbb {H} _ { rho} (X) = (1- rho) mathbb {H} _ {0} (P_ {Xd}) + rho h (P_ {Xc}) + mathbb {H} _ {0} ( rho)}$

куда ${ Displaystyle mathbb {H} _ {0} ( rho)}$ энтропия Шеннона дискретной случайной величины ${ displaystyle Z}$ с ${ Displaystyle P_ {Z} (1) = rho}$ и ${ Displaystyle P_ {Z} (0) = 1- rho}$ и дано

${ displaystyle mathbb {H} _ {0} ( rho) = rho log _ {2} { frac {1} { rho}} + (1- rho) log _ {2} { frac {1} {1- rho}}}$

Пример

Рассмотрим сигнал, имеющий Гауссово распределение вероятностей.

Пропускаем сигнал через полуволну выпрямитель который преобразует все отрицательные значения в 0 и сохраняет все остальные значения. Однополупериодный выпрямитель можно охарактеризовать функцией

${ displaystyle f (x) = { begin {case} x, & { text {if}} x geq 0 0, & x <0 end {cases}}}$

Тогда на выходе выпрямителя сигнал имеет выпрямленное гауссово распределение. Он характеризуется атомной массой 0,5 и имеет гауссову PDF для всех ${ displaystyle x> 0}$.

С этим распределением смеси мы применяем приведенную выше формулу и получаем информационное измерение ${ displaystyle d}$ распределения и вычислить ${ displaystyle d}$-мерная энтропия.

${ Displaystyle d (X) = rho = 0,5}$

Нормализованная правая часть гауссова распределения с нулевым средним имеет энтропию ${ displaystyle h (P_ {Xc}) = { frac {1} {2}} log _ {2} (2 pi e sigma ^ {2}) - 1}$, следовательно

${ displaystyle { begin {align} mathbb {H} _ {0,5} (X) & = (1-0,5) (1 log _ {2} 1) + 0,5h (P_ {Xc}) + mathbb {H} _ {0} (0.5) & = 0 + { frac {1} {2}} ({ frac {1} {2}} log _ {2} (2 pi e sigma ^ {2}) - 1) +1 & = { frac {1} {4}} log _ {2} (2 pi e sigma ^ {2}) + { frac {1} { 2}} , { текст {бит (ы)}} конец {выровнено}}}$

Связь с дифференциальной энтропией

Показано ^[3] это информационное измерение и дифференциальная энтропия тесно связаны.

Позволять ${ displaystyle X}$ - положительная случайная величина с плотностью ${ displaystyle f (x)}$.

Предположим, мы разделим диапазон ${ displaystyle X}$ в ячейки длины ${ displaystyle Delta}$. По теореме о среднем значении существует значение ${ displaystyle x_ {i}}$ в каждом бункере так, чтобы

${ displaystyle f (x_ {i}) Delta = int _ {i Delta} ^ {(i + 1) Delta} f (x) ; mathrm {d} x}$

Рассмотрим дискретизированную случайную величину ${ Displaystyle X ^ { Delta} = x_ {i}}$ если ${ Displaystyle я Дельта Leq Икс <(я + 1) Дельта}$.

Вероятность каждой точки поддержки ${ Displaystyle X ^ { Delta} = x_ {i}}$ является

${ displaystyle P_ {X ^ { Delta}} (x_ {i}) = int _ {i Delta} ^ {(i + 1) Delta} f (x) ; mathrm {d} x = f (x_ {i}) Delta}$

Энтропия этой переменной равна

${ displaystyle { begin {align} mathbb {H} _ {0} (X ^ { Delta}) & = - sum _ {x_ {i} in supp (P_ {X ^ { Delta}} )} P_ {X ^ { Delta}} log _ {2} P_ {X ^ { Delta}} & = - sum _ {x_ {i} in supp (P_ {X ^ { Delta }})} f (x_ {i}) Delta log _ {2} (f (x_ {i}) Delta) & = sum _ {x_ {i} in supp (P_ {X ^ { Delta}})} Delta f (x_ {i}) log _ {2} f (x_ {i}) - sum _ {x_ {i} in supp (P_ {X ^ { Delta} })} f (x_ {i}) Delta log _ {2} Delta & = sum _ {x_ {i} in supp (P_ {X ^ { Delta}})} Delta f (x_ {i}) log _ {2} f (x_ {i}) - log _ {2} Delta конец {выровнено}}}$

Если мы установим ${ Displaystyle Delta = 1 / м}$ и ${ displaystyle x_ {i} = я / м}$ затем мы делаем то же самое квантование, что и определение информационного измерения. Поскольку перемаркировка событий дискретной случайной величины не меняет ее энтропию, мы имеем

${ displaystyle mathbb {H} _ {0} (X ^ {1 / m}) = mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {m}).}$

Это дает

${ displaystyle mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {m}) = - sum { frac {1} {m}} f (x_ {i}) log _ {2} f (x_ {i}) + log _ {2} m}$

и когда ${ displaystyle m}$ достаточно большой,

${ displaystyle - sum Delta f (x_ {i}) log _ {2} f (x_ {i}) приблизительно int f (x) log _ {2} { frac {1} {f (х)}} mathrm {d} x}$

которая является дифференциальной энтропией ${ Displaystyle ч (х)}$ непрерывной случайной величины. В частности, если ${ displaystyle f (x)}$ интегрируем по Риману, то

${ displaystyle h (X) = lim _ {m rightarrow infty} mathbb {H} _ {0} ( langle X rangle _ {m}) - log _ {2} (m).}$

Сравнивая это с ${ displaystyle d}$-мерная энтропия показывает, что дифференциальная энтропия - это в точности одномерная энтропия

${ displaystyle h (X) = mathbb {H} _ {1} (X).}$

Фактически, это можно обобщить на более высокие измерения. Реньи показывает, что если ${ displaystyle { vec {X}}}$ случайный вектор в ${ displaystyle n}$-мерное евклидово пространство ${ Displaystyle Re ^ {п}}$ с абсолютно непрерывным распределением с функцией плотности вероятности ${ displaystyle f _ { vec {X}} ({ vec {x}})}$ и конечная энтропия целой части (${ displaystyle H_ {0} ( langle { vec {X}} rangle _ {m}) < infty}$), у нас есть${ Displaystyle д ({ vec {X}}) = п}$

и

${ displaystyle mathbb {H} _ {n} ({ vec {X}}) = int cdots int f _ { vec {X}} ({ vec {x}}) log _ {2 } { frac {1} {f _ { vec {X}} ({ vec {x}})}} mathrm {d} { vec {x}},}$

если интеграл существует.

Сжатие данных без потерь

Информационное измерение распределения дает теоретическую верхнюю границу степени сжатия, если кто-то хочет сжать переменную, полученную из этого распределения. В контексте сжатия данных без потерь мы пытаемся сжать действительное число с меньшим количеством действительного числа, которое имеет бесконечную точность.

Основная цель сжатия данных без потерь - найти эффективные представления для исходных реализаций. ${ displaystyle x ^ {n} in { mathcal {X}} ^ {n}}$ к ${ displaystyle y ^ {n} in { mathcal {Y}} ^ {n}}$. А ${ Displaystyle (п, к) -}$код для ${ displaystyle {X_ {i}: я in { mathcal {N}} }}$ это пара отображений:

• кодировщик: ${ displaystyle f_ {n}: { mathcal {X}} ^ {n} rightarrow { mathcal {Y}} ^ {k}}$ который преобразует информацию из источника в символы для передачи или хранения;
• декодер: ${ displaystyle g_ {n}: { mathcal {Y}} ^ {k} rightarrow { mathcal {X}} ^ {n}}$ - это обратный процесс, преобразовывающий кодовые символы обратно в форму, понятную получателю.

Вероятность ошибки блока равна ${ Displaystyle { mathcal {P}} {g_ {n} (f_ {n} (X ^ {n})) neq X ^ {n} }}$.

Определять ${ Displaystyle г ( эпсилон)}$ быть пределом ${ displaystyle r geq 0}$ такая, что существует последовательность ${ Displaystyle (п, lfloor rn rfloor) -}$коды такие, что ${ displaystyle { mathcal {P}} {g_ {n} (f_ {n} (X ^ {n})) neq X ^ {n} } leq epsilon}$ для всех достаточно больших ${ displaystyle n}$.

Так ${ Displaystyle г ( эпсилон)}$ в основном дает соотношение между длиной кода и длиной источника, это показывает, насколько хороша конкретная пара кодеров-декодеров. Основные ограничения в кодировании источников без потерь следующие.^[4]

Рассмотрим функцию непрерывного энкодера ${ Displaystyle е (х): Re ^ {n} rightarrow Re ^ { lfloor Rn rfloor}}$ с функцией непрерывного декодирования ${ Displaystyle г (х): Re ^ { lfloor Rn rfloor} rightarrow Re ^ {n}}$. Если мы не налагаем регулярности на ${ displaystyle f (x)}$ и ${ displaystyle g (x)}$, благодаря богатой структуре ${ Displaystyle Re}$, у нас есть минимум ${ displaystyle epsilon}$-достижимая ставка ${ Displaystyle R_ {0} ( epsilon) = 0}$ для всех ${ displaystyle 0 < epsilon leq 1}$. Это означает, что можно построить пару кодер-декодер с бесконечной степенью сжатия.

Чтобы сделать несколько нетривиальных и содержательных выводов, позвольте ${ Displaystyle R ^ {*} ( epsilon)}$ минимум ${ displaystyle epsilon -}$достижимая скорость для линейного кодировщика и декодера Бореля. Если случайная величина ${ displaystyle X}$ имеет распределение, которое представляет собой смесь дискретной и непрерывной частей. потом ${ Displaystyle R ^ {*} ( epsilon) = d (X)}$ для всех ${ displaystyle 0 < epsilon leq 1}$ Предположим, мы ограничиваем декодер непрерывной липшицевой функцией и ${ displaystyle { bar {d}} (X) < infty}$ выполняется, то минимум ${ displaystyle epsilon -}$достижимая ставка ${ Displaystyle R ( epsilon) geq { bar {d}} (X)}$ для всех ${ displaystyle 0 < epsilon leq 1}$.

Смотрите также

• Фрактальное измерение
• Измерение корреляции
• Энтропия (теория информации)

Примечания

Рекомендации

• Чинлар, Эрхан (2011). Вероятность и стохастика. Тексты для выпускников по математике. 261. Springer. Дои:10.1007/978-0-387-87859-1. ISBN 978-0-387-87858-4.CS1 maint: ref = harv (связь)

• Обложка, Томас М .; Томас, Джой А. (2012). Элементы теории информации (2-е изд.). Вайли. ISBN 9781118585771.CS1 maint: ref = harv (связь)

• Реньи, А. (март 1959 г.). «О размерности и энтропии вероятностных распределений». Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae. 10 (1–2): 193–215. Дои:10.1007 / BF02063299. ISSN 0001-5954.CS1 maint: ref = harv (связь)

• Ву, Ихонг; Верду, С. (август 2010 г.). «Информационное измерение Реньи: фундаментальные пределы аналогового сжатия почти без потерь». IEEE Transactions по теории информации. 56 (8): 3721–3748. Дои:10.1109 / TIT.2010.2050803. ISSN 0018-9448.CS1 maint: ref = harv (связь)