WikiDer > Неравенство Куниты – Ватанабе

В стохастическое исчисление, то Неравенство Куниты – Ватанабе является обобщением Неравенство Коши – Шварца к интегралам от случайные процессыВпервые был получен Хироши Кунита и Синдзо Ватанабэ и играет фундаментальную роль в их расширении Ито стохастический интеграл интегрируемым с квадратом мартингалам.^[1]

Формулировка теоремы

Позволять M, N быть непрерывным местные мартингалы и ЧАС, K измеримый процессы. потом

${ displaystyle int _ {0} ^ {t} left | H_ {s} right | left | K_ {s} right | left | mathrm {d} langle M, N rangle _ { s} right | leq { sqrt { int _ {0} ^ {t} H_ {s} ^ {2} , mathrm {d} langle M rangle _ {s}}} { sqrt { int _ {0} ^ {t} K_ {s} ^ {2} , mathrm {d} langle N rangle _ {s}}}}$

где угловые скобки указывают квадратичная вариация и квадратичная ковариация операторы. Интегралы понимаются в Лебег – Стилтьес смысл.

Рекомендации

• Роджерс, Л. К. Г.; Уильямс, Д. (1987). Диффузии, марковские процессы и мартингалы. II, Ито; Исчисление. Издательство Кембриджского университета. п. 50. Дои:10.1017 / CBO9780511805141. ISBN 0-521-77593-0.