WikiDer > Регуляризация многообразия

Регуляризация многообразия может классифицировать данные, когда помеченные данные (черные и белые кружки) разрежены, за счет использования немаркированных данных (серые кружки). Без множества помеченных точек данных, контролируемое обучение алгоритмы могут узнать только очень простые границы решения (верхняя панель). Обучение многообразию может провести границу принятия решения между естественными классами немаркированных данных при предположении, что близко расположенные точки, вероятно, принадлежат одному классу, и поэтому граница принятия решения должна избегать областей с множеством немаркированных точек. Это одна из версий полу-контролируемое обучение.

В машинное обучение, Регуляризация многообразия - это метод использования формы набора данных для ограничения функций, которые должны быть изучены в этом наборе данных. Во многих задачах машинного обучения изучаемые данные не охватывают все пространство ввода. Например, система распознавания лиц может не потребоваться классифицировать любое возможное изображение, а только подмножество изображений, содержащих лица. Техника многообразного обучения предполагает, что соответствующее подмножество данных поступает из многообразие, математическая структура с полезными свойствами. Этот метод также предполагает, что функция, которую необходимо изучить, гладкий: данные с разными метками вряд ли будут близко друг к другу, поэтому функция маркировки не должна быстро меняться в областях, где, вероятно, будет много точек данных. Из-за этого предположения алгоритм множественной регуляризации может использовать немаркированные данные для информирования о том, где выученной функции разрешено быстро меняться, а где нет, с использованием расширения техники Тихоновская регуляризация. Алгоритмы регуляризации многообразия могут расширять контролируемое обучение алгоритмы в полу-контролируемое обучение и трансдуктивное обучение настройки, в которых доступны немаркированные данные. Этот метод использовался для приложений, включая получение медицинских изображений, географические изображения и распознавание объектов.

Регуляризатор коллектора

Мотивация

Регуляризация многообразия - это разновидность регуляризация, семейство методов, сокращающих переоснащение и гарантирует, что проблема хорошо поставленный наказывая сложные решения. В частности, регуляризация многообразий расширяет технику Тихоновская регуляризация применительно к Воспроизведение ядерных гильбертовых пространств (РХС). При стандартной регуляризации Тихонова на RKHS алгоритм обучения пытается изучить функцию ${ displaystyle f}$ из числа гипотез пространства функций ${ displaystyle { mathcal {H}}}$. Пространство гипотез - это RKHS, что означает, что оно связано с ядро ${ displaystyle K}$, и поэтому каждая функция-кандидат ${ displaystyle f}$ имеет норма ${ Displaystyle влево | е вправо | _ {K}}$, который представляет сложность функции кандидата в пространстве гипотез. Когда алгоритм рассматривает функцию-кандидат, он принимает во внимание ее норму, чтобы штрафовать сложные функции.

Формально, учитывая набор помеченных обучающих данных ${ displaystyle (x_ {1}, y_ {1}), ldots, (x _ { ell}, y _ { ell})}$ с ${ displaystyle x_ {i} in X, y_ {i} in Y}$ и функция потерь ${ displaystyle V}$, алгоритм обучения с использованием регуляризации Тихонова попытается решить выражение

${ displaystyle { underset {f in { mathcal {H}}} { arg ! min}} { frac {1} { ell}} sum _ {i = 1} ^ { ell } V (f (x_ {i}), y_ {i}) + gamma left | f right | _ {K} ^ {2}}$

куда ${ displaystyle gamma}$ это гиперпараметр это контролирует, насколько алгоритм предпочтет более простые функции функциям, которые лучше соответствуют данным.

Двумерный многообразие встроен в трехмерное пространство (вверху слева). Регуляризация многообразия пытается изучить функцию, гладкую на развернутом многообразии (вверху справа).

Регуляризация многообразия добавляет второй член регуляризации, внутренний регуляризатор, в внешний регуляризатор используется в стандартной регуляризации Тихонова. Под многообразие предположений в машинном обучении рассматриваемые данные не поступают из всего входного пространства ${ displaystyle X}$, но вместо этого из нелинейного многообразие ${ Displaystyle M подмножество X}$. Геометрия этого многообразия, внутреннего пространства, используется для определения нормы регуляризации.^[1]

Норма лапласа

Есть много возможных вариантов ${ Displaystyle влево | е вправо | _ {I}}$. Многие естественные выборы включают градиент на многообразии ${ displaystyle nabla _ {M}}$, который может служить мерой того, насколько гладкая целевая функция. Сглаженная функция должна медленно изменяться там, где входные данные плотные; то есть градиент ${ Displaystyle набла _ {М} е (х)}$ должно быть маленьким там, где предельная плотность вероятности ${ Displaystyle { mathcal {P}} _ {X} (х)}$, то плотность вероятности случайным образом нарисованной точки данных, появляющейся в ${ displaystyle x}$, большой. Это дает один подходящий выбор для внутреннего регуляризатора:

${ Displaystyle влево | е вправо | _ {I} ^ {2} = int _ {x in M} left | nabla _ {M} f (x) right | ^ { 2} , d { mathcal {P}} _ {X} (x)}$

На практике эту норму нельзя рассчитать напрямую, потому что маржинальное распределение ${ displaystyle { mathcal {P}} _ {X}}$ неизвестно, но это можно оценить по предоставленным данным. В частности, если расстояния между входными точками интерпретировать как график, то Матрица лапласа графика может помочь оценить маржинальное распределение. Предположим, что входные данные включают ${ displaystyle ell}$ помеченные примеры (пары входных ${ displaystyle x}$ и этикетка ${ displaystyle y}$) и ${ displaystyle u}$ немаркированные примеры (входы без связанных меток). Определять ${ displaystyle W}$ быть матрицей весов ребер графа, где ${ displaystyle W_ {ij}}$ это мера расстояния между точками данных ${ displaystyle x_ {i}}$ и ${ displaystyle x_ {j}}$. Определять ${ displaystyle D}$ быть диагональной матрицей с ${ Displaystyle D_ {ii} = сумма _ {j = 1} ^ { ell + u} W_ {ij}}$ и ${ displaystyle L}$ быть лапласианской матрицей ${ Displaystyle D-W}$. Затем, поскольку количество точек данных ${ displaystyle ell + u}$ увеличивается, ${ displaystyle L}$ сходится к Оператор Лапласа – Бельтрами ${ displaystyle Delta _ {M}}$, какой расхождение градиента ${ displaystyle nabla _ {M}}$.^[2][3] Тогда, если ${ displaystyle mathbf {f}}$ - вектор значений ${ displaystyle f}$ по данным, ${ Displaystyle mathbf {е} = [е (x_ {1}), ldots, f (x_ {l + u})] ^ { mathrm {T}}}$, внутреннюю норму можно оценить:

${ Displaystyle влево | е вправо | _ {I} ^ {2} = { гидроразрыва {1} {( ell + u) ^ {2}}} mathbf {f} ^ { mathrm { T}} L mathbf {f}}$

Как количество точек данных ${ displaystyle ell + u}$ увеличивается, это эмпирическое определение ${ Displaystyle влево | е вправо | _ {I} ^ {2}}$ сходится к определению, когда ${ displaystyle { mathcal {P}} _ {X}}$ известен.^[1]

Решение проблемы регуляризации

Использование весов ${ displaystyle gamma _ {A}}$ и ${ displaystyle gamma _ {I}}$ для внешнего и внутреннего регуляризаторов окончательное выражение, которое необходимо решить, становится:

${ displaystyle { underset {f in { mathcal {H}}} { arg ! min}} { frac {1} { ell}} sum _ {i = 1} ^ { ell } V (f (x_ {i}), y_ {i}) + gamma _ {A} left | f right | _ {K} ^ {2} + { frac { gamma _ {I }} {( ell + u) ^ {2}}} mathbf {f} ^ { mathrm {T}} L mathbf {f}}$

Как и в случае с другими методы ядра, ${ displaystyle { mathcal {H}}}$ может быть бесконечномерным пространством, поэтому, если выражение регуляризации не может быть решено явно, невозможно найти решение во всем пространстве. Вместо этого теорема о представителе показывает, что при определенных условиях выбора нормы ${ Displaystyle влево | е вправо | _ {I}}$, оптимальное решение ${ displaystyle f ^ {*}}$ должен быть линейной комбинацией ядра с центром в каждой из входных точек: для некоторых весов ${ displaystyle alpha _ {я}}$,

${ displaystyle f ^ {*} (x) = sum _ {i = 1} ^ { ell + u} alpha _ {i} K (x_ {i}, x)}$

Используя этот результат, можно искать оптимальное решение ${ displaystyle f ^ {*}}$ путем поиска в конечномерном пространстве, определяемом возможным выбором ${ displaystyle alpha _ {я}}$.^[1]

Приложения

Регуляризация многообразия может расширять множество алгоритмов, которые могут быть выражены с помощью регуляризации Тихонова, путем выбора подходящей функции потерь ${ displaystyle V}$ и пространство гипотез ${ displaystyle { mathcal {H}}}$. Два обычно используемых примера - это семейства опорные векторные машины и регуляризованный метод наименьших квадратов алгоритмы. (Регуляризованный метод наименьших квадратов включает алгоритм гребневой регрессии; связанные алгоритмы LASSO и эластичная чистая регуляризация могут быть выражены как машины опорных векторов.^[4][5]Расширенные версии этих алгоритмов называются лапласовскими регуляризованными методами наименьших квадратов (сокращенно LapRLS) и лапласовскими опорными векторами (LapSVM) соответственно.^[1]

Лапласианские регуляризованные наименьшие квадраты (LapRLS)

Регуляризованные методы наименьших квадратов (RLS) - это семейство алгоритмы регрессии: алгоритмы, которые предсказывают значение ${ Displaystyle у = е (х)}$ для его входов ${ displaystyle x}$, чтобы прогнозируемые значения были близки к истинным меткам данных. В частности, RLS предназначен для минимизации среднеквадратичная ошибка между прогнозируемыми значениями и истинными метками при условии регуляризации. Риджерная регрессия - одна из форм RLS; в общем, RLS - это то же самое, что регрессия гребня в сочетании с ядерный метод.^{[нужна цитата]} Постановка задачи для RLS является результатом выбора функции потерь ${ displaystyle V}$ в регуляризации Тихонова как среднеквадратичную ошибку:

${ displaystyle f ^ {*} = { underset {f in { mathcal {H}}} { arg ! min}} { frac {1} { ell}} sum _ {i = 1} ^ { ell} (f (x_ {i}) - y_ {i}) ^ {2} + gamma left | f right | _ {K} ^ {2}}$

Благодаря теорема о представителе, решение можно записать как взвешенную сумму ядра, оцененного в точках данных:

${ displaystyle f ^ {*} (x) = sum _ {i = 1} ^ { ell} alpha _ {i} ^ {*} K (x_ {i}, x)}$

и решение для ${ displaystyle alpha ^ {*}}$ дает:

${ Displaystyle альфа ^ {*} = (К + гамма ell I) ^ {- 1} Y}$

куда ${ displaystyle K}$ определяется как матрица ядра, с ${ displaystyle K_ {ij} = K (x_ {i}, x_ {j})}$, и ${ displaystyle Y}$ - вектор меток данных.

Добавление лапласовского члена для регуляризации многообразия дает лапласианское RLS-утверждение:

${ displaystyle f ^ {*} = { underset {f in { mathcal {H}}} { arg ! min}} { frac {1} { ell}} sum _ {i = 1} ^ { ell} (f (x_ {i}) - y_ {i}) ^ {2} + gamma _ {A} left | f right | _ {K} ^ {2} + { frac { gamma _ {I}} {( ell + u) ^ {2}}} mathbf {f} ^ { mathrm {T}} L mathbf {f}}$

Теорема о представителе для регуляризации многообразия снова дает

${ displaystyle f ^ {*} (x) = sum _ {i = 1} ^ { ell + u} alpha _ {i} ^ {*} K (x_ {i}, x)}$

и это дает выражение для вектора ${ displaystyle alpha ^ {*}}$. Сдача ${ displaystyle K}$ матрица ядра, как указано выше, ${ displaystyle Y}$ быть вектором меток данных, и ${ displaystyle J}$ быть ${ Displaystyle ( ell + u) раз ( ell + u)}$ блочная матрица ${ displaystyle { begin {bmatrix} I _ { ell} & 0 0 & 0_ {u} end {bmatrix}}}$:

${ displaystyle alpha ^ {*} = { underset { alpha in mathbf {R} ^ { ell + u}} { arg ! min}} { frac {1} { ell} } (Y-JK alpha) ^ { mathrm {T}} (Y-JK alpha) + gamma _ {A} alpha ^ { mathrm {T}} K alpha + { frac { gamma _ {I}} {( ell + u) ^ {2}}} alpha ^ { mathrm {T}} KLK alpha}$

с решением

${ displaystyle alpha ^ {*} = left (JK + gamma _ {A} ell I + { frac { gamma _ {I} ell} {( ell + u) ^ {2}}} LK right) ^ {- 1} Y}$^[1]

LapRLS применялся для решения проблем, включая сенсорные сети,^[6]медицинская визуализация,^[7][8]обнаружение объекта,^[9]спектроскопия,^[10]классификация документов,^[11]лекарственно-белковые взаимодействия,^[12]и сжатие изображений и видео.^[13]

Машины лапласовских опорных векторов (LapSVM)

Опорные векторные машины (SVM) - это семейство алгоритмов, часто используемых для классификация данных на две или более группы, или классы. Интуитивно SVM проводит границу между классами, так что самые близкие помеченные примеры к границе находятся как можно дальше. Это можно прямо выразить как линейная программа, но это также эквивалентно регуляризации Тихонова с потеря петли функция ${ Displaystyle В (е (х), у) = макс (0,1-yf (х))}$:

${ displaystyle f ^ {*} = { underset {f in { mathcal {H}}} { arg ! min}} { frac {1} { ell}} sum _ {i = 1} ^ { ell} max (0,1-y_ {i} f (x_ {i})) + gamma left | f right | _ {K} ^ {2}}$^[14][15]

Добавление внутреннего члена регуляризации к этому выражению дает формулировку задачи LapSVM:

${ displaystyle f ^ {*} = { underset {f in { mathcal {H}}} { arg ! min}} { frac {1} { ell}} sum _ {i = 1} ^ { ell} max (0,1-y_ {i} f (x_ {i})) + gamma _ {A} left | f right | _ {K} ^ {2} + { frac { gamma _ {I}} {( ell + u) ^ {2}}} mathbf {f} ^ { mathrm {T}} L mathbf {f}}$

Опять же, теорема о представителе позволяет выразить решение в терминах ядра, вычисленного в точках данных:

${ displaystyle f ^ {*} (x) = sum _ {i = 1} ^ { ell + u} alpha _ {i} ^ {*} K (x_ {i}, x)}$

${ displaystyle alpha}$ можно найти, записав задачу в виде линейной программы и решив двойная проблема. Снова позволяя ${ displaystyle K}$ - матрица ядра и ${ displaystyle J}$ быть блочной матрицей ${ displaystyle { begin {bmatrix} I _ { ell} & 0 0 & 0_ {u} end {bmatrix}}}$, можно показать, что решение имеет вид

${ displaystyle alpha = left (2 gamma _ {A} I + 2 { frac { gamma _ {I}} {( ell + u) ^ {2}}} LK right) ^ {- 1} J ^ { mathrm {T}} Y beta ^ {*}}$

куда ${ displaystyle beta ^ {*}}$ это решение двойственной проблемы

${ displaystyle { begin {align} && beta ^ {*} = max _ { beta in mathbf {R} ^ { ell}} & sum _ {i = 1} ^ { ell} beta _ {i} - { frac {1} {2}} beta ^ { mathrm {T}} Q beta & { text {при условии}} && sum _ {i = 1} ^ { ell} beta _ {i} y_ {i} = 0 &&& 0 leq beta _ {i} leq { frac {1} { ell}} ; i = 1, ldots, элл конец {выровнено}}}$

и ${ displaystyle Q}$ определяется

${ displaystyle Q = YJK left (2 gamma _ {A} I + 2 { frac { gamma _ {I}} {( ell + u) ^ {2}}} LK right) ^ {- 1} J ^ { mathrm {T}} Y}$^[1]

LapSVM был применен для решения проблем, включая географические изображения,^[16][17][18]медицинская визуализация,^[19][20][21]распознавание лица,^[22]техобслуживание машины,^[23]и мозг-компьютерные интерфейсы.^[24]

Ограничения

• Регуляризация многообразия предполагает, что данные с разными метками вряд ли будут близко друг к другу. Это предположение позволяет этой технике извлекать информацию из немаркированных данных, но это применимо только к некоторым проблемным областям. В зависимости от структуры данных может потребоваться другой алгоритм полууправляемого или трансдуктивного обучения.^[25]
• В некоторых наборах данных внутренняя норма функции ${ Displaystyle влево | е вправо | _ {I}}$ может быть очень близким к окружающей норме ${ Displaystyle влево | е вправо | _ {K}}$: например, если данные состоят из двух классов, лежащих на перпендикулярных линиях, внутренняя норма будет равна внешней норме. В этом случае немаркированные данные не влияют на решение, полученное путем множественной регуляризации, даже если данные соответствуют предположению алгоритма о том, что разделитель должен быть гладким. Подходы, связанные с совместное обучение были предложены для устранения этого ограничения.^[26]
• Если имеется очень большое количество примеров без меток, матрица ядра ${ displaystyle K}$ становится очень большим, и алгоритм множественной регуляризации может стать слишком медленным для вычисления. В этом случае могут помочь онлайн-алгоритмы и разреженные аппроксимации многообразия.^[27]

Программного обеспечения

• В Библиотека ManifoldLearn и Библиотека Primal LapSVM реализовать LapRLS и LapSVM в MATLAB.
• В Библиотека dlib за C ++ включает функцию регуляризации линейного многообразия.

Смотрите также

• Множественное обучение
• Полу-контролируемое обучение
• Трансдукция (машинное обучение)
• Теория спектральных графов
• Воспроизведение ядра гильбертова пространства
• Тихоновская регуляризация
• Дифференциальная геометрия

Рекомендации