WikiDer > Рыночная игра

Market game

В экономической теории стратегический рыночная игра, также известный как рыночная игра, это игра, объясняющая ценообразование через теория игры, обычно реализуя общее равновесие результат как равновесие по Нэшу.

По сути, в стратегической рыночной игре рынки работают стратегическим образом, который (напрямую) не связан с ценой, но может косвенно влиять на нее. Ключевыми составляющими моделирования стратегических рыночных игр являются определение торговых постов (или рынков) и их механизмов ценообразования в зависимости от действий игроков. Ярким примером является Ллойд Шепли и Мартин Шубик [1] Торговая почта игра.[2]

Шаплей-Шубик пользовался для товаров нумератором и торговыми постами. Относительная цена каждого товара в счетчике определяется как отношение суммы счетчика, принесенного на каждом посту, к количеству товаров, предлагаемых для продажи на этом посту. Таким образом, каждому агенту распределяются товары пропорционально его ставкам, так что сообщения всегда очищаются.Прадип Дубей и Джон Геанакоплос показать, что такая игра может стать стратегической основой Равновесие Вальраса.[3] Ключевой составляющей таких подходов является наличие очень большого числа игроков, так что для каждого игрока действие представляется ему линейным ограничением, на которое он не может повлиять.

Джеймс Пек, Карл Шелл и Стивен Спир предоставили прекрасное описание ценообразования в стратегической рыночной игре, в которой для каждого товара существует уникальный торговый пост, на котором потребители размещают предложения товара и заявки на внутренние деньги.[4]

Рекомендации

  1. ^ Шепли Л., Шубик М., 1977. Торговля с использованием одного товара в качестве платежного средства. Журнал политической экономии 85, 937–968, https://doi.org/10.1086/260616.
  2. ^ Гаэль Жиро, Стратегические рыночные игры: введение, Журнал математической экономики, Том 39, выпуск 5, 2003 г., страницы 355-375, ISSN 0304-4068, https://dx.doi.org/10.1016/S0304-4068(03)00049-1.
  3. ^ Дубей, Прадип; Геанакоплос, Джон (2003). "От Нэша до Вальраса через Шепли-Шубика" (PDF). Журнал математической экономики. 39 (5–6): 391–400. Дои:10.1016 / S0304-4068 (03) 00012-0.
  4. ^ Пек, Джеймс; Шелл, Карл; Спир, Стивен Э. (1992-01-01). «Рыночная игра: наличие и структура равновесия». Журнал математической экономики. 21 (3): 271–299. Дои:10.1016 / 0304-4068 (92) 90005-Р. ISSN 0304-4068.