WikiDer > Индекс денежного потока

Money flow index

В индекс денежного потока (МФО) является осциллятор диапазон от 0 до 100. Используется для отображения денежный поток (приблизительное значение долларовой стоимости дневной торговли) в течение нескольких дней.

Этапы расчета индекса денежного потока за N дней

Шаг 1. Рассчитайте типичную цену

В типичная цена для каждого дня - это среднее значение максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия.

Шаг 2. Рассчитайте положительный и отрицательный денежный поток

Денежный поток за определенный день составляет типичная цена умноженное на объем в тот день.

Денежный поток делится на положительный и отрицательный.

  • Положительный денежный поток рассчитывается путем сложения денежного потока за все дни, когда типичная цена выше типичной цены предыдущего дня.
  • Отрицательный денежный поток рассчитывается путем сложения денежного потока всех дней, когда типичная цена ниже типичной цены предыдущего дня.
  • Если типичная цена не изменилась, этот день не учитывается.

Шаг 3. Рассчитайте соотношение денег

Денежное отношение - это отношение положительного денежного потока к отрицательному.

Шаг 4. Рассчитайте индекс денежного потока

Индекс денежного потока можно эквивалентно выразить следующим образом.

Эта форма более четко показывает, какой у МФО процент положительного денежного потока к общему денежному потоку.

Использует

MFI используется для измерения «энтузиазма» рынка. Другими словами, индекс денежных потоков показывает, сколько акций было продано.

Значение 80 или более обычно считается перекупленным, а значение 20 или менее - перепроданным. Расхождения между MFI и ценовым действием также считаются значительными, например, если цена делает новый максимум ралли, но максимум MFI меньше своего предыдущего максимума, то это может указывать на слабый рост, который может развернуться.

МФО построена аналогично индекс относительной силы (RSI). Оба смотрят на дни роста в сравнении с общими днями роста и падения, но шкала, то есть то, что накапливается в эти дни, является объемом (или, скорее, приближением объема в долларах) для MFI, в отличие от сумм изменения цен для RSI.

Марек и Чадкова (2020)[1] изучили различные настройки параметров MFI. Тестирование было рандомизировано по времени и компаниям (например, яблоко, Exxon Mobile, IBM, Microsoft) и показал, что MFI может обыграть простые покупать и держать стратегия; поэтому он может быть полезен для торговли. Они показали, что настройки MFI, которые обычно рекомендуются в литературе, не дают преимуществ для торговли, и необходимо оптимизировать настройки для каждой отдельной акции.

Подобные показатели

Другие индикаторы цена × объем:

Рекомендации

  1. ^ Марек, Патрис; Чадкова, Вера (2020). «Оптимизация и тестирование индекса денежного потока». APLIMAT 2020-19 конференция по прикладной математике.

внешняя ссылка