WikiDer > Случайная мера Пуассона

Poisson random measure

Позволять ${displaystyle (E, {mathcal {A}}, mu)}$ быть некоторыми измерить пространство с ${displaystyle sigma}$ -конечная мера ${displaystyle mu}$ . В Случайная мера Пуассона с интенсивностью мера ${displaystyle mu}$ это семья случайные переменные ${displaystyle {N_ {A}} _ {Ain {mathcal {A}}}}$ определено на некоторых вероятностное пространство ${displaystyle (Omega, {mathcal {F}}, mathrm {P})}$ такой, что

я) ${displaystyle forall Ain {mathcal {A}}, quad N_ {A}}$ это Случайная величина Пуассона со скоростью ${displaystyle mu (A)}$ .

ii) Если множества ${displaystyle A_ {1}, A_ {2}, ldots, A_ {n} в {mathcal {A}}}$ не пересекаются, то соответствующие случайные переменные из i) взаимно независимый.

iii) ${displaystyle forall omega в Omega; N_ {ullet} (omega)}$ это мера на ${displaystyle (E, {mathcal {A}})}$

Существование

Если ${displaystyle mu Equiv 0}$ тогда ${displaystyle Nequiv 0}$ удовлетворяет условиям i) –iii). В противном случае в случае конечная мера ${displaystyle mu}$ , данный ${displaystyle Z}$ , а Случайная величина Пуассона со скоростью ${displaystyle mu (E)}$ , и ${displaystyle X_ {1}, X_ {2}, ldots}$ , взаимно независимый случайные переменные с распределение ${displaystyle {frac {mu} {mu (E)}}}$ , определять ${displaystyle N_ {cdot} (omega) = ограничения суммы _ {i = 1} ^ {Z (omega)} дельта _ {X_ {i} (omega)} (cdot)}$ куда ${displaystyle delta _ {c} (A)}$ это вырожденная мера находится в ${displaystyle c}$ . потом ${displaystyle N}$ будет пуассоновской случайной мерой. В случае ${displaystyle mu}$ не конечен мера ${displaystyle N}$ можно получить из мер, построенных выше на частях ${displaystyle E}$ куда ${displaystyle mu}$ конечно.