WikiDer > Рама Конт

Rama Cont
Рама Конт
Родился
Рама Конт

(1972-06-30) 30 июня 1972 г. (48 лет)
Тегеран, Иран
Национальность Иран
Альма-матерÉcole Polytechnique
ИзвестенСистемный риск моделирование, функциональное исчисление Ито, путевое исчисление Ито, Модельный риск
Награды
Научная карьера
Поля
Учреждения
ТезисDes marches aléatoires aux marchés aléatoires. Статистическая моделизация финансистов марша: эмпирические исследования и теоретические исследования.[4] (1998)
ДокторантЖан-Филипп Бушо[5]
Докторанты
  • Андреа Минка[5]
  • Амаль Мусса[5]
  • Эрик Шааннинг[5]
  • Эмили Танимура[5]
  • Петр Танков[5]
Другие известные студентыЭмили Танимура[5]
ВлиянияБенуа Мандельброт[6]
Интернет сайтлюди.maths.ox.ac.Великобритания/ рама.cont/

Рама Конт это Профессор математических финансов на Оксфордский университет.[7][8]Он известен вкладом в теория вероятности, стохастический анализ и математическое моделирование в финансах, в частности математические модели системный риск.[3]Он был награжден Премия Луи Башелье посредством Французская Академия Наук в 2010.

биография

Рожден в Тегеран (Иран), Конт получил степень бакалавра в Ecole Polytechnique (Франция),[8] степень магистра теоретической физики от Ecole Normale Superieure и степень по китайскому языку от Институт национальных языков и восточных цивилизаций.[9] Его докторская диссертация была посвящена применению Леви процессы в финансовом моделировании.

Исследования и карьера

Конт начал свою карьеру в качестве исследователя прикладной математики CNRS в Ecole Polytechnique (Франция) в 1998 г. и занимал академические должности в Ecole Polytechnique, Колумбийский университет и Имперский колледж Лондон.[9] Он был назначен 'Directeur de Recherche CNRS' (CNRS Старший научный сотрудник) в 2008 году и был заведующим кафедрой математических финансов в Имперский колледж Лондон[10] с 2012 по 2018 гг. Статутный профессор математических финансов на Оксфордский математический институт и профессор Колледж Святого Хью, Оксфорд в 2018 году.[11][12]

Исследования Конта сосредоточены на теории вероятностей, стохастическом анализе и математическом моделировании в финансах.[13]Его математическая работа посвящена путевым методам стохастического анализа. [14] и функциональное исчисление Ито.[15]

В области количественных финансов он известен, в частности, своей работой над моделями, основанными на скачкообразных процессах,[16] стохастическое моделирование книги лимитных заказов как системы массового обслуживания[17],[18] машинное обучение методы в финансах [19]и математическое моделирование системный риск.[20][21]Он был главным редактором Энциклопедия количественных финансов.[22]

Конт служил советником центральных банков и международных организаций, таких как Международный Валютный Фонд и Банк международных расчетов на Стресс-тестирование и системный риск мониторинг. Его работа над сетевыми моделями, финансовой стабильностью и централизованным клирингом. [23] повлиял на центральные банки и регуляторы[24]и он дал множество интервью СМИ[25][26][27][6][28] по вопросам системного риска и финансового регулирования.


Научный вклад

Конт представил строгий аксиоматический подход для модель риска[29] который оказал влияние на разработку модельных основ управления рисками в финансовых учреждениях. [30][31] [32]

В 2010 году Cont, Deguest и Scandolo[33] ввел понятие «процедуры измерения риска», эмпирический аналог понятия мера риска, и определил надежный класс процедур измерения риска, известный как «Диапазон значений, подверженных риску'(RVaR), надежная альтернатива ожидаемому дефициту.[34]

Награды и почести

Конт был награжден Премия Луи Башелье посредством Французская Академия Наук в 2010 г. за работу по математическому моделированию финансовых рынков.[1]Он был избран Парень из Общество промышленной и прикладной математики (SIAM) в 2017 году за «вклад в стохастический анализ и математические финансы».[3]Он получил награду за выдающиеся достижения в междисциплинарных исследованиях (APEX) от Королевское общество в 2017 году за исследования по математическому моделированию системного риска.[2][35]

Публикации

  • Ананова, Анна; Конт, Рама (2017). «По пути интегрирования по траекториям конечной квадратичной вариации». Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 107 (6): 737–757. Дои:10.1016 / j.matpur.2016.10.004.
  • Cont, R. (2006). «Неопределенность модели и ее влияние на ценообразование производных инструментов». Математические финансы. 16 (3): 519–547. Дои:10.1111 / j.1467-9965.2006.00281.x. S2CID 16075069.
  • Конт, Рама; Фурни, Давид-Антуан (2013). «Функциональное исчисление Ито и стохастическое интегральное представление мартингалов». Анналы вероятности. 41 (1): 109–133. Дои:10.1214 / 11-AOP721.
  • Конт, Рама; Мусса, Амаль; Сантос, Эдсон Бастос (2013). «Сетевая структура и системный риск в банковских системах». В «Фуке» Жан-Пьера; Лангсам, Джозеф (ред.). Справочник по системному риску. Издательство Кембриджского университета. CiteSeerX 10.1.1.637.587. Дои:10.1017 / CBO9781139151184.018. ISBN 9781107023437. Архивировано из оригинал (PDF) 1 августа 2013 г.. Получено 5 августа 2018.
  • Балли, Влад; Карамеллино, Лючия; Конт, Рама (2016). Стохастическое интегрирование по частям и функциональное исчисление Ито. Springer. Дои:10.1007/978-3-319-27128-6. ISBN 9783319271286.
  • Конт, Рама; Дегест, Ромен; Джакомо, Джакомо (2010). «Анализ устойчивости и чувствительности процедур измерения рисков». Количественные финансы. 10: 593–606. Дои:10.1080/14697681003685597.
  • Конт, Рама; Де Ларрард, Адриан (2013). «Ценовая динамика на рынке марковских лимитных ордеров». Журнал SIAM по финансовой математике. 4 (1): 1–25. arXiv:1104.4596. Дои:10.1137/110856605.
  • Конт, Рама; Танков, Петр (2004). Финансовое моделирование с помощью скачкообразных процессов. CRC Press. ISBN 9781584884132.

Рекомендации

  1. ^ а б Лондонское математическое общество. "Премия Луи Башелье". LMS. Получено 5 августа 2018.
  2. ^ а б https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/apex-awards/2017-award-holder/
  3. ^ а б c Общество промышленной и прикладной математики. «Стипендиаты SIAM: выпуск 2017 года». СИАМ. Получено 5 августа 2018.
  4. ^ https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=55850&fChrono=1
  5. ^ а б c d е ж грамм Рама Конт на Проект "Математическая генеалогия"
  6. ^ а б Сорман, Гай. «Дикая случайность». Forbes (Август 2009 г.). Получено 5 августа 2018.
  7. ^ https://www.maths.ox.ac.uk/people/rama.cont
  8. ^ а б https://www.whoswho.fr/bio/rama-cont_70037
  9. ^ а б "Резюме Рамы Конта" (PDF). Deutsche GesellSchaft fuer Versicherungs und Finanzmathematik. Архивировано из оригинал (PDF) на 2011 год. Получено 2018-08-03.
  10. ^ https://www.imperial.ac.uk/people/r.cont
  11. ^ «Назначения». Oxford Gazette. Оксфордский университет. 2018 г.. Получено 22 января 2018.
  12. ^ "Рама Конт назначен профессором математических финансов в Оксфорде". Оксфордский университет. 2018 г.. Получено 1 февраля 2018.
  13. ^ http://rama.cont.perso.math.cnrs.fr/
  14. ^ Ананова, Анна; Конт, Рама (2017). «По пути интегрирования по траекториям конечной квадратичной вариации». Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 107 (6): 737–757. Дои:10.1016 / j.matpur.2016.10.004.
  15. ^ Балли, Влад; Карамеллино, Лючия; Конт, Рама (2016). Стохастическая интеграция по частям и функциональное исчисление Ито. Курсы повышения квалификации по математике - CRM Barcelona. Дои:10.1007/978-3-319-27128-6. ISBN 978-3-319-27127-9.
  16. ^ Конт, Рама; Танков, Петр (2004). Финансовое моделирование с помощью скачкообразных процессов. CRC Press. ISBN 9781584884132.
  17. ^ Конт, Рама; Де Ларрард, Адриан (2013). «Ценовая динамика на рынке марковских лимитных ордеров». Журнал SIAM по финансовой математике. 4 (1): 1–25. arXiv:1104.4596. Дои:10.1137/110856605.
  18. ^ Конт, Рама; Стойков, Саша; Талреджа, Риши (2008). "Стохастическая модель динамики книги заказов". Исследование операций. 58 (7176): 340–344. Дои:10.1287 / opre.1090.0780.
  19. ^ Манникс, Роб (2018). «Нейронная сеть изучает« универсальную модель »движения цен акций». РИСК.
  20. ^ Системный риск: проблема математического моделирования на YouTube
  21. ^ Конт, Рама; Мусса, Амаль; Сантос, Эдсон Бастос (2013). «Сетевая структура и системный риск в банковских системах». В Фуке, Жан-Пьер; Лангсам, Джозеф (ред.). Справочник по системному риску. Издательство Кембриджского университета. CiteSeerX 10.1.1.637.587. Дои:10.1017 / CBO9781139151184.018. ISBN 9781107023437. Архивировано из оригинал (PDF) 1 августа 2013 г.. Получено 5 августа 2018.
  22. ^ Конт, Рама (2010). Энциклопедия количественных финансов. Чичестер: Вайли. ISBN 9780470057568.
  23. ^ «Рама Конт - исследовательский центр Центрального банка». БИС. Получено 5 августа 2018.
  24. ^ Йеллен, Джанет. «Взаимосвязанность и системный риск: уроки финансового кризиса и последствия для политики». Совет управляющих Федеральной резервной системы. Получено 5 августа 2018.
  25. ^ Ципел, Сильвен. "Si AIG s'écroule, toute l'économie américaine est affactée". LeMonde.fr. Le Monde. Получено 5 августа 2018.
  26. ^ https://www.youtube.com/watch?v=NwxaIqR0ADE
  27. ^ Ципел, Сильвен. "Les" conflits d'intérêts "d'Abacus". Le Monde. Le Monde. Получено 5 августа 2018.
  28. ^ https://www.louisbachelier.org/chambres-de-compensation-transforment-risque-de-contrepartie-risque-de-liquidite/
  29. ^ * Cont, Рама (2006). «Неопределенность модели и ее влияние на ценообразование производных инструментов». Математические финансы. 16 (3): 519–547. Дои:10.1111 / j.1467-9965.2006.00281.x. S2CID 16075069.
  30. ^ Морини, Массимо (2012). Понимание и управление рисками модели: практическое руководство для квантов, трейдеров и валидаторов. Вайли. Дои:10.1002/9781118467312. ISBN 9781118467312.
  31. ^ http://nx.numerix.com/rs/numerix2/images/ModelRiskManagement_2015SlidesMerged.pdf
  32. ^ https://aziroff.com/model-risk/
  33. ^ Конт, Рама; Дегест, Ромен; Джакомо, Джакомо (2010). «Анализ устойчивости и чувствительности процедур измерения рисков». Количественные финансы. 10: 593–606. Дои:10.1080/14697681003685597.
  34. ^ https://arxiv.org/abs/1902.04489
  35. ^ Даннинг, Хейли. «Исследователь-математик получил финансирование на междисциплинарный проект по оценке рисков». Имперский колледж Лондон. Получено 5 августа 2018.

внешняя ссылка