WikiDer > Роберт Хауген
Роберт Хауген | |
|---|---|
| Родившийся | 26 июня 1942 г. Чикаго, Иллинойс, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ |
| Умер | 6 января 2013 г. |
| Образование | Иллинойсский университет в Урбана-Шампейн |
| Род занятий | Академик, Предприниматель |
| Супруг (а) | Ян Боулер |
| Дети | Венди Хауген, Салли Хауген Эллингсен |
Роберт (Боб) Артур Хоген (26 июня 1942 г. - 6 января 2013 г.) финансовый экономист и пионер в области количественное инвестирование. Он был президентом Haugen Custom Financial Systems, а также консультировал и выступал по всему миру.
Карьера
Хотя он внес свой вклад в исследования в области страхование, недвижимость и беспристрастность инвестиций, он, вероятно, наиболее известен как активный критик гипотеза эффективного рынка и Модель ценообразования капитальных активов (CAPM). Со своим бывшим профессором, А. Джеймс Хайнс [2], он обнаружил в конце 60-х - начале 70-х годов, что, вопреки преобладающей теории, акции с низким уровнем риска на самом деле приносят более высокую прибыль. В результате статьи он получил неофициальное звание «отца низковолатильного инвестирования». Он также был изобретатель из Модель ожидаемого коэффициента возврата. Он говорил о доказательствах, подтверждающих неэффективность рынка и минимальная дисперсия или аномалия низкой волатильности.
Во время академической части своей карьеры он занимал должность профессора в Университет Висконсина, то Университет Иллинойса, а Калифорнийский университет. На основании статей, опубликованных в ведущих научных журналах по финансовой экономике, Хауген занял 17-е место среди наиболее продуктивных исследователей в области финансов.[1] Новые финансы требуется чтение для Дипломированный финансовый аналитик (CFA) экзамен.
Хауген получил степень бакалавра наук. (1965; с отличием), РС. (1966) и доктор философии. в Финансовая экономика (1968) из Университет Иллинойса в Шампейн-Урбана.
Избранные публикации
- О доказательствах, подтверждающих наличие премий за риск на рынке капитала, Роберт А. Хауген и А. Джеймс Хейнс, рабочий доклад Висконсина, декабрь 1972 г.
- Риск и доходность финансовых активов: немного старого вина в новых бутылках, Роберт А. Хауген и А. Джеймс Хайнс, Журнал финансового и количественного анализа, 775-784 декабрь 1975 г.
- Решение агентских проблем внешнего капитала с помощью опционов, Роберт А. Хауген и Лемма В. Сенбет, 1981, Финансовый журнал, июнь.
- Проблемы агентства и финансовые контракты, 1985, Роберт Хауген, Амир Барнеа и Лемма В. Сенбет, Прентис Холл, Аппер Сэдл Ривер, Нью-Джерси.
- Современная инвестиционная теория, 1986, пересмотренный 1990, 1993, 1996, 2001, Прентис Холл, Аппер Сэдл Ривер, Нью-Джерси.
- Роль вариантов в решении проблем агентства: ответ, Роберт А. Хауген и Лемма В. Сенбет, 1986, Финансовый журнал, декабрь.
- Невероятный эффект января, 1987, в соавторстве с Джозефом Лаконишком, Доу Джонс Ирвин, Хоумвуд, Иллинойс.
- Влияние изменений волатильности на уровень цен акций и ожидаемую будущую доходность, Роберт А. Хауген, Эли Талмор и Вальтер Тороус, Финансовый журнал, май 1991 г.
- Новые финансы: аргументы против эффективных рынков, 1995 (1-е издание), 1999 (2-е издание), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Новые финансы: чрезмерная реакция, сложность и уникальность, 2003 (3-е издание), 2009 (4-е издание), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Общность детерминант ожидаемой доходности акций, Роберт Хауген и Нардин Бейкер, Журнал финансовой экономики, 1996 г.
- Зверь на Уолл-стрит, 1998, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Неэффективный фондовый рынок - что окупается и почему, 1999, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
внешняя ссылка
 | В Викицитатнике есть цитаты, связанные с: Роберт Хауген |
