WikiDer > Уравнение Танаки

В математика, Уравнение Танаки является примером стохастическое дифференциальное уравнение которое допускает слабое решение, но не имеет сильного. Он назван в честь Японский математик Хироши Танака.

Уравнение Танаки - одномерное стохастическое дифференциальное уравнение

${displaystyle mathrm {d} X_ {t} = operatorname {sgn} (X_ {t}), mathrm {d} B_ {t},}$

движимый каноническими Броуновское движение B, с начальным условием Икс₀ = 0, где sgn обозначает функция знака

${displaystyle operatorname {sgn} (x) = {egin {cases} + 1, & xgeq 0; - 1, & x <0.end {cases}}}$

(Обратите внимание на нестандартное значение для sgn (0).) Функция signum не удовлетворяет Липшицева преемственность условие, необходимое для обычных теорем, гарантирующих существование и единственность сильных решений. Уравнение Танака не имеет сильного решения, т.е. такого, для которого версия B броуновского движения дано заранее, и решение Икс является адаптированный к фильтрация создано B и начальные условия. Однако уравнение Танаки имеет слабое решение, для которого процесс Икс и версия броуновского движения указываются как часть решения, а не броуновское движение априори. В этом случае просто выберите Икс быть любым броуновским движением ${displaystyle {hat {B}}}$ и определить ${displaystyle {ilde {B}}}$ к

${displaystyle {ilde {B}} _ {t} = int _ {0} ^ {t} имя оператора {sgn} {ig (} {hat {B}} _ {s} {ig)}, mathrm {d} { шляпа {B}} _ {s} = int _ {0} ^ {t} имя оператора {sgn} {ig (} X_ {s} {ig)}, mathrm {d} X_ {s},}$

т.е.

${displaystyle mathrm {d} {ilde {B}} _ {t} = operatorname {sgn} (X_ {t}), mathrm {d} X_ {t}.}$

Следовательно,

${displaystyle mathrm {d} X_ {t} = operatorname {sgn} (X_ {t}), mathrm {d} {ilde {B}} _ {t},}$

и так Икс является слабым решением уравнения Танаки. Кроме того, это решение является слабо уникальным, т.е. любое другое слабое решение должно иметь такое же закон.

Рекомендации

• 脴 Ксендал, Бернт К. (2003). Стохастические дифференциальные уравнения: введение с приложениями (Шестое изд.). Берлин: Springer. ISBN 3-540-04758-1. (Пример 5.3.2)