WikiDer > Тройная экспоненциальная скользящая средняя

Эта статья может быть слишком техническим для большинства читателей, чтобы понять. Пожалуйста помогите улучшить это к сделать понятным для неспециалистов, не снимая технических деталей. (Июль 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

В Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA) индикатор был представлен в январе 1994 года Патриком Г. Маллоем в статье в Технический анализ акций и сырьевых товаров журнал: «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних»^[1][2]

Он пытается устранить присущее скользящим средним запаздывание, придавая больший вес последним значениям. Название предполагает, что это достигается применением тройного экспоненциального сглаживания, что не так. Название тройки происходит от того факта, что значение EMA (Экспоненциальная скользящая средняя) тройной. Чтобы сохранить его в соответствии с фактическими данными и устранить отставание, значение "EMA из EMA"вычитается 3 раза из ранее утроенной ЕМА. Наконец"EMA из EMA из EMA" добавлен.

Формула:^[3][4]

${ displaystyle { textit {TEMA}} = 3 times { textit {EMA}} - 3 times { textit {EMA}} ({ textit {EMA}}) + { textit {EMA}} ( { textit {EMA}} ({ textit {EMA}}))}$

Поскольку в расчетах используется EMA (EMA (EMA)), TEMA необходимо 3 × период - 2 образцы, чтобы начать производить значения в отличие от период образцы, необходимые для обычного EMA.

В той же статье также был представлен еще один индикатор, связанный с EMA: Двойная экспоненциальная скользящая средняя (ДЕМА)

Рекомендации