WikiDer > Вращение Varimax

Эта статья требует внимания специалиста по статистике. Пожалуйста, добавьте причина или разговаривать в этот шаблон, чтобы объяснить проблему со статьей. Статистика WikiProject может помочь нанять эксперта. (Февраль 2009 г.)

В статистика, а варимакс вращение используется для упрощения выражения определенного подпространства с точки зрения всего нескольких основных элементов каждое. Фактическая система координат неизменна, это ортогональный базис, который поворачивается для выравнивания с этими координатами. Подпространство найдено с Анализ главных компонентов или же факторный анализ выражается как плотный базис с множеством ненулевых весов, что затрудняет интерпретацию. Варимакс так называется, потому что он максимизирует сумму отклонения квадратов нагрузок (квадратов корреляций между переменными и факторами). Для сохранения ортогональности требуется, чтобы это вращение оставляло подпространство инвариантным. Интуитивно это достигается, если: (а) любая заданная переменная имеет высокую нагрузку на один фактор, но почти нулевую нагрузку на остальные факторы, и если (б) любой заданный фактор состоит только из нескольких переменных с очень высокими нагрузками на этот фактор, в то время как остальные переменные имеют почти нулевую нагрузку на этот фактор. Если эти условия выполняются, матрица факторной нагрузки имеет «простую структуру», а вращение варимакса приближает матрицу нагрузки к такой простой структуре (насколько позволяют данные). С точки зрения людей, измеряемых по переменным, варимакс ищет основу, которая наиболее экономически представляет каждого человека, то есть каждого человека можно хорошо описать с помощью линейная комбинация всего нескольких базисных функций.

Один из способов формального выражения критерия варимакс заключается в следующем:

${ displaystyle R _ { mathrm {VARIMAX}} = operatorname {arg} max _ {R} left ({ frac {1} {p}} sum _ {j = 1} ^ {k} sum _ {i = 1} ^ {p} ( Lambda R) _ {ij} ^ {4} - sum _ {j = 1} ^ {k} left ({ frac {1} {p}} sum _ {i = 1} ^ {p} ( Lambda R) _ {ij} ^ {2} right) ^ {2} right).}$

Предложено Генри Феликс Кайзер в 1958 г.,^[1]это популярная схема ортогонального вращения (где все факторы не коррелируют друг с другом).

Ротация в факторном анализе

Краткое описание использования варимакс-ротации и других типов ротации факторов представлено в эта статья о факторном анализе.

Реализации

• в р язык программирования метод варимакс реализован в нескольких пакетах, включая статистика (функция варимакс ()) или в добавленных пакетах, включая GPArotation или же психопат.
• В SAS Вращение varimax доступно в PROC FACTOR с помощью ROTATE = VARIMAX.^[2]

Смотрите также

• Факторный анализ
• Эмпирические ортогональные функции
• Q методология
• Матрица вращения

Примечания

внешняя ссылка

• Факторные вращения в факторном анализе Эрве Абди
• О Varimax
• Свойства основных компонентов
• http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/4041/pdf/imm4041.pdf

Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальный институт стандартов и технологий интернет сайт https://www.nist.gov.

Этот статистика-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. v т е