WikiDer > Премия Уильяма Шарпа

William Sharpe Award

В Премия Уильяма Ф. Шарпа за стипендию в области финансовых исследований ежегодно присуждается автору исследовательской статьи, опубликованной в Журнал финансового и количественного анализа (JFQA), которая внесла самый важный вклад в финансовая экономика.[1] Премия посвящена Уильям Ф. Шарп, финансовый экономист в Стэндфордский Университет и победитель 1990-го Нобелевская мемориальная премия по экономическим наукам, и был основан в 1999 году. Он подтвержден вознаграждением в размере 5000 долларов, финансируемым Фондом семьи Литценбергеров, Фондом компании Weyerhaeuser, Уильямом Альбертсом, Норманом Меткалфом и Школой делового администрирования Вашингтонского университета, среди других. За номинантов на премию Уильяма Ф. Шарпа голосуют читатели JFQA и младшие редакторы журнала, а управляющие редакторы журнала выбирают победителя среди номинантов.[2]

Список лауреатов премии Уильяма Ф. Шарпа

В следующей таблице представлен список победителей Премии Уильяма Ф. Шарпа вместе с информацией о статье, за которую она была получена.[3]

БумагаАвторы)ГодПроблема
«Хорошо ли обратный выкуп для долгосрочной акционерной стоимости? Свидетельства обратных закупок по всему миру »Альберто Манкони, Урс Пейер и Тео Вермален2019Октябрь 2019
«Налоги, выбор структуры капитала и стоимость капитала»Мара Фаччо и Цзинь Сюй2018Июнь 2018 г.
«Текстовый отраслевой импульс»Джерард Хоберг и Гордон М. Филлипс2018Декабрь 2018 г.
«Промышленное использование электроэнергии и доходность запасов»Чжи Да, Дайонг Хуанг, Хён Юн2017Февраль 2017 г.
«Дифференциальный доступ к информации о ценах на финансовых рынках»Дэвид Исли, Морин О'Хара, Лиянь Ян2016Август 2016 г.
«Налоги и структура капитала»Мара Фаччио, Цзинь Сюй2015Июнь 2015 г.
«Какова рыночная стоимость токсичных активов?»Фрэнсис А. Лонгстафф, Бретт В. Майерс2014Апрель 2014 г.
"Куда делись все IPO?"Сяохуэй Гао, Джей Р. Риттер, Чжунъян Чжу2013Декабрь 2013
«Совокупная идиосинкратическая волатильность»Герт Бекаерт, Роберт Дж. Ходрик, Сяоянь Чжан2012Декабрь 2012 г.
«Мнение акционеров о заработной плате: создает ли она ценность?»Джи Кай, Ральф А. Уоклинг2011Апрель 2011 г.
«Могут ли менеджеры паевых инвестиционных фондов выбирать акции? Свидетельства их сделок до объявления прибыли»Малькольм Бейкер, Любомир Литов, Джессика А. Вахтер, Джеффри Вурглер2010Октябрь 2010 г.
«Проверка теорий структуры капитала и оценка скорости корректировки»Ронгбинг Хуанг, Джей Р. Риттер2009Апрель 2009 г.
«Стоимость кулинарных книг для фирм»Джонатан Карпофф, Д. Скотт Ли, Джеральд С. Мартин2008Сентябрь 2008 г.
«Характеристика интеграции мирового рынка во времени»Франческа Карриери, Виханг Эррунза, Кед Хоган2007Декабрь 2007 г.
«Стимулы высшего руководства и ценообразование корпоративного государственного долга»Эрнан Ортис-Молина2006Июнь 2006 г.
«Детерминанты размера и состава совета директоров: теория советов директоров»Чару Г. Рахеджа2005Июнь 2005 г.
«Аномальная доходность от инвестиций в обыкновенные акции Сената США»Алан Дж. Зиобровски, Пинг Ченг, Джеймс В. Бойд, Бриджит Дж. Зиобровски2004Декабрь 2004 г.
«Корпоративное управление и предвзятость»Магнус Дальквист, Ли Пинковиц, Рене М. Штульц, Рохан Уильямсон2003Март 2003 г.
«Детерминанты движения средств управляемых портфелей: паевые инвестиционные фонды против пенсионных фондов»Дайан Дель Герсио, Паула А. Ткач2002Декабрь 2002 г.
«Долгосрочные результаты и инсайдерская торговля завершенными и отмененными предложениями по акциям»Джонатан Кларк, Крейг Данбар, Кэтлин М. Кале2001Декабрь 2001 г.
«Долгосрочные результаты глобального предложения акций»Стивен Р. Ферстер, Дж. Эндрю Кароли2000 (сплит)Декабрь 2000 г.
«Теория поведенческого портфеля»Херш Шефрин, Меир Статман2000 (сплит)Июнь 2000 г.
«Контрольный показатель объема торгов: теория и доказательства»Паула А. Ткач1999[4]Март 1999 г.

Смотрите также

Примечания и ссылки

  1. ^ Сайт премии Уильяма Ф. Шарпа
  2. ^ О премии Уильяма Ф. Шарпа
  3. ^ Список лауреатов премии Уильяма Ф. Шарпа на веб-странице премии.
  4. ^ Помимо главного приза, почетными грамотами удостоен Стивен Росс »Добавление рисков: новый взгляд на заблуждение Самуэльсона о больших числах"и Уильяма Н. Гетцмана и Филиппа Жориона"Возрождающиеся рынки" в 1999 году.