WikiDer > Байесовская многомерная линейная регрессия - Википедия

Часть серии по
Регрессивный анализ
Модели
Линейная регрессия Простая регрессия Полиномиальная регрессия Общая линейная модель
Обобщенная линейная модель Дискретный выбор Биномиальная регрессия Бинарная регрессия Логистическая регрессия Полиномиальный логит Смешанный логит Пробит Полиномиальный пробит Заказал логит Заказал пробит Пуассон
Многоуровневая модель Фиксированные эффекты Случайные эффекты Линейная модель смешанных эффектов Нелинейная модель смешанных эффектов
Нелинейная регрессия Непараметрический Полупараметрический Крепкий Квантиль Изотонический Основные компоненты Наименьший угол Местный Сегментированный
Ошибки в переменных
Оценка
Наименьших квадратов Линейный Нелинейный
Обычный Взвешенный Обобщенный
Частичное Общий Неотрицательный Регрессия хребта Регулярный
Наименьшие абсолютные отклонения Итеративно переназначенный Байесовский Байесовский многомерный
Фон
Проверка регрессии Средний и прогнозируемый ответ Ошибки и остатки Доброту соответствия Студентизованный остаток Теорема Гаусса – Маркова
Математический портал
v т е

В статистика, Байесовская многомерная линейная регрессия этоБайесовский подход к многомерная линейная регрессия, т.е. линейная регрессия где прогнозируемый результат - это вектор коррелированных случайные переменные а не одну скалярную случайную величину. Более общую трактовку этого подхода можно найти в статье Оценщик MMSE.

Подробности

Рассмотрим проблему регрессии, в которой зависимая переменная быть предсказанным не единственное ценный скаляр, но м-длина вектор коррелированных действительных чисел. Как и в стандартной настройке регрессии, есть п наблюдения, где каждое наблюдение я состоит из k-1объясняющие переменные, сгруппированные в вектор ${ Displaystyle mathbf {х} _ {я}}$длины k (где фиктивная переменная со значением 1 было добавлено, чтобы учесть коэффициент пересечения). Это можно рассматривать как набор м связанные задачи регрессии для каждого наблюдения я:

${ displaystyle y_ {i, 1} = mathbf {x} _ {i} ^ { rm {T}} { boldsymbol { beta}} _ {1} + epsilon _ {i, 1}}$

${ displaystyle cdots}$

${ displaystyle y_ {i, m} = mathbf {x} _ {i} ^ { rm {T}} { boldsymbol { beta}} _ {m} + epsilon _ {i, m}}$

где множество ошибок ${ Displaystyle { epsilon _ {я, 1}, ldots, epsilon _ {я, м} }}$все коррелированы. Точно так же ее можно рассматривать как задачу единственной регрессии, в которой результатом является вектор строки ${ displaystyle mathbf {y} _ {i} ^ { rm {T}}}$а векторы коэффициентов регрессии располагаются рядом друг с другом следующим образом:

${ displaystyle mathbf {y} _ {i} ^ { rm {T}} = mathbf {x} _ {i} ^ { rm {T}} mathbf {B} + { boldsymbol { epsilon }} _ {i} ^ { rm {T}}.}$

Матрица коэффициентов B это ${ Displaystyle к раз м}$ матрица, где векторы коэффициентов ${ displaystyle { boldsymbol { beta}} _ {1}, ldots, { boldsymbol { beta}} _ {m}}$ для каждой задачи регрессии расположены горизонтально:

${ displaystyle mathbf {B} = { begin {bmatrix} { begin {pmatrix} { boldsymbol { beta}} _ {1} \ end {pmatrix}} cdots { begin {pmatrix} { boldsymbol { beta}} _ {m} \ end {pmatrix}} end {bmatrix}} = { begin {bmatrix} { begin {pmatrix} beta _ { 1,1} vdots beta _ {k, 1} end {pmatrix}} cdots { begin {pmatrix} beta _ {1, m} vdots beta _ {k, m} end {pmatrix}} end {bmatrix}}.}$

Вектор шума ${ displaystyle { boldsymbol { epsilon}} _ {я}}$ за каждое наблюдение яв совокупности является нормальным явлением, поэтому результаты данного наблюдения коррелируют:

${ displaystyle { boldsymbol { epsilon}} _ {i} sim N (0, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}).}$

Мы можем записать всю проблему регрессии в матричной форме как:

${ Displaystyle mathbf {Y} = mathbf {X} mathbf {B} + mathbf {E},}$

куда Y и E находятся ${ Displaystyle п раз м}$ матрицы. В матрица дизайна Икс является ${ Displaystyle п раз к}$ матрица с наблюдениями, сложенными вертикально, как в стандартной линейная регрессия настраивать:

${ displaystyle mathbf {X} = { begin {bmatrix} mathbf {x} _ {1} ^ { rm {T}} mathbf {x} _ {2} ^ { rm {T} } vdots mathbf {x} _ {n} ^ { rm {T}} end {bmatrix}} = { begin {bmatrix} x_ {1,1} & cdots & x_ {1, k} x_ {2,1} & cdots & x_ {2, k} vdots & ddots & vdots x_ {n, 1} & cdots & x_ {n, k} end {bmatrix }}.}$

Классики, частотники линейный метод наименьших квадратов решение состоит в том, чтобы просто оценить матрицу коэффициентов регрессии ${ displaystyle { hat { mathbf {B}}}}$ с использованием Мур-Пенроуз псевдообратный:

${ displaystyle { hat { mathbf {B}}} = ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X}) ^ {- 1} mathbf {X} ^ { rm { T}} mathbf {Y}}$.

Чтобы получить байесовское решение, нам нужно указать условное правдоподобие, а затем найти подходящее сопряженное априорное значение. Как и в одномерном случае линейная байесовская регрессия, мы обнаружим, что можем указать естественный условно-сопряженный априор (который зависит от масштаба).

Запишем нашу условную вероятность в виде^[1]

${ displaystyle rho ( mathbf {E} | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) propto | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- n / 2} exp (- { frac {1} {2}} { rm {tr}} ( mathbf {E} ^ { rm {T}} mathbf {E} { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1})),}$

запись ошибки ${ displaystyle mathbf {E}}$ с точки зрения ${ displaystyle mathbf {Y}, mathbf {X},}$ и ${ displaystyle mathbf {B}}$ дает

${ displaystyle rho ( mathbf {Y} | mathbf {X}, mathbf {B}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) propto | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- n / 2} exp (- { frac {1} {2}} { rm {tr}} (( mathbf {Y} - mathbf {X} mathbf { mathbf {B}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {Y} - mathbf {X} mathbf { mathbf {B}}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {-1})),}$

Мы ищем естественный сопряженный априор - совместную плотность ${ Displaystyle rho ( mathbf {B}, Sigma _ { epsilon})}$ который имеет ту же функциональную форму, что и вероятность. Поскольку вероятность квадратична по ${ displaystyle mathbf {B}}$, мы перепишем вероятность, чтобы она была нормальной в ${ displaystyle ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}})}$ (отклонение от классической выборочной оценки).

Используя ту же технику, что и с Байесовская линейная регрессия, мы разлагаем экспоненциальный член, используя матричную форму метода суммы квадратов. Однако здесь нам также потребуется использовать матричное дифференциальное исчисление (Кронекер продукт и векторизация преобразования).

Во-первых, давайте применим сумму квадратов, чтобы получить новое выражение для вероятности:

${ displaystyle rho ( mathbf {Y} | mathbf {X}, mathbf {B}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) propto | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- (nk) / 2} exp (- { rm {tr}} ({ frac {1} {2}} mathbf {S} ^ { rm {T}} mathbf {S} { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1})) | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- k / 2} exp (- { frac {1} {2}} { rm {tr}} (( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) ^ { rm {T}} mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1} )),}$

${ displaystyle mathbf {S} = mathbf {Y} - mathbf {X} { hat { mathbf {B}}}}$

Мы хотели бы разработать условную форму для априорных точек:

${ displaystyle rho ( mathbf {B}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) = rho ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) rho ( mathbf { B} | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}),}$

куда ${ displaystyle rho ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon})}$ является обратное распределение Вишартаи ${ displaystyle rho ( mathbf {B} | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon})}$ это какая-то форма нормальное распределение в матрице ${ displaystyle mathbf {B}}$. Это достигается с помощью векторизация преобразование, которое преобразует вероятность из функции матриц ${ displaystyle mathbf {B}, { hat { mathbf {B}}}}$ к функции векторов ${ displaystyle { boldsymbol { beta}} = { rm {vec}} ( mathbf {B}), { hat { boldsymbol { beta}}} = { rm {vec}} ({ шляпа { mathbf {B}}})}$.

Написать

${ displaystyle { rm {tr}} (( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) ^ { rm {T}} mathbf {X} ^ { rm {T} } mathbf {X} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}) = { rm {vec }} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) ^ { rm {T}} { rm {vec}} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1})}$

Позволять

${ displaystyle { rm {vec}} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}) = ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1} otimes mathbf {X} ^ { rm {T }} mathbf {X}) { rm {vec}} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}),}$

куда ${ displaystyle mathbf {A} otimes mathbf {B}}$ обозначает Кронекер продукт матриц А и B, обобщение внешний продукт который умножает ${ Displaystyle м раз п}$ матрица ${ displaystyle p times q}$ матрица для создания ${ displaystyle mp times nq}$ матрица, состоящая из каждой комбинации произведений элементов из двух матриц.

потом

${ displaystyle { rm {vec}} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}}}) ^ { rm {T}} ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon } ^ {- 1} otimes mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X}) { rm {vec}} ( mathbf {B} - { hat { mathbf {B}) }})}$

${ displaystyle = ({ boldsymbol { beta}} - { hat { boldsymbol { beta}}}) ^ { rm {T}} ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {-1} otimes mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X}) ({ boldsymbol { beta}} - { hat { boldsymbol { beta}}})}$

что приведет к вероятности, которая нормальна для ${ displaystyle ({ boldsymbol { beta}} - { hat { boldsymbol { beta}}})}$.

С вероятностью в более понятной форме, теперь мы можем найти естественное (условное) сопряжение априорной точки.

Сопряженное предварительное распределение

Натуральный конъюгат до использования векторизованной переменной ${ displaystyle { boldsymbol { beta}}}$ имеет вид:^[1]

${ displaystyle rho ({ boldsymbol { beta}}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) = rho ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) rho ( { boldsymbol { beta}} | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon})}$,

куда

${ displaystyle rho ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) sim { mathcal {W}} ^ {- 1} ( mathbf {V_ {0}}, { boldsymbol { nu }} _ {0})}$

и

${ displaystyle rho ({ boldsymbol { beta}} | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) sim N ({ boldsymbol { beta}} _ {0}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} otimes { boldsymbol { Lambda}} _ {0} ^ {- 1}).}$

Заднее распространение

Используя вышеупомянутые априорность и вероятность, апостериорное распределение можно выразить как:^[1]

${ displaystyle rho ({ boldsymbol { beta}}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | mathbf {Y}, mathbf {X}) propto | { boldsymbol { Sigma }} _ { epsilon} | ^ {- ({ boldsymbol { nu}} _ {0} + m + 1) / 2} exp {(- { frac {1} {2}} { rm {tr}} ( mathbf {V_ {0}} { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}))}}$

${ displaystyle times | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- k / 2} exp {(- { frac {1} {2}} { rm {tr}} ( ( mathbf {B} - mathbf {B_ {0}}) ^ { rm {T}} { boldsymbol { Lambda}} _ {0} ( mathbf {B} - mathbf {B_ {0} }) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}))}}$

${ displaystyle times | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- n / 2} exp {(- { frac {1} {2}} { rm {tr}} ( ( mathbf {Y} - mathbf {XB}) ^ { rm {T}} ( mathbf {Y} - mathbf {XB}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}))},}$

куда ${ displaystyle { rm {vec}} ( mathbf {B_ {0}}) = { boldsymbol { beta}} _ {0}}$.Условия, касающиеся ${ displaystyle mathbf {B}}$ могут быть сгруппированы (с ${ displaystyle { boldsymbol { Lambda}} _ {0} = mathbf {U} ^ { rm {T}} mathbf {U}}$) с помощью:

${ displaystyle ( mathbf {B} - mathbf {B_ {0}}) ^ { rm {T}} { boldsymbol { Lambda}} _ {0} ( mathbf {B} - mathbf {B_ {0}}) + ( mathbf {Y} - mathbf {XB}) ^ { rm {T}} ( mathbf {Y} - mathbf {XB})}$

${ displaystyle = left ({ begin {bmatrix} mathbf {Y} mathbf {UB_ {0}} end {bmatrix}} - { begin {bmatrix} mathbf {X} mathbf {U} end {bmatrix}} mathbf {B} right) ^ { rm {T}} left ({ begin {bmatrix} mathbf {Y} mathbf {UB_ {0}} конец {bmatrix}} - { begin {bmatrix} mathbf {X} mathbf {U} end {bmatrix}} mathbf {B} right)}$

${ displaystyle = left ({ begin {bmatrix} mathbf {Y} mathbf {UB_ {0}} end {bmatrix}} - { begin {bmatrix} mathbf {X} mathbf {U} end {bmatrix}} mathbf {B_ {n}} right) ^ { rm {T}} left ({ begin {bmatrix} mathbf {Y} mathbf {UB_ {0 }} end {bmatrix}} - { begin {bmatrix} mathbf {X} mathbf {U} end {bmatrix}} mathbf {B_ {n}} right) + ( mathbf {B } - mathbf {B_ {n}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0 }) ( mathbf {B} - mathbf {B_ {n}})}$

${ displaystyle = ( mathbf {Y} - mathbf {XB_ {n}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {Y} - mathbf {XB_ {n}}) + ( mathbf {B_ {0}} - mathbf {B_ {n}}) ^ { rm {T}} { boldsymbol { Lambda}} _ {0} ( mathbf {B_ {0}} - mathbf {B_ {n }}) + ( mathbf {B} - mathbf {B_ {n}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0}) ( mathbf {B} - mathbf {B_ {n}})}$,

с

${ displaystyle mathbf {B_ {n}} = ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0}) ^ {- 1} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} { hat { mathbf {B}}} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0} mathbf {B_ {0} }) = ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0}) ^ {- 1} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {Y} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0} mathbf {B_ {0}})}$.

Теперь это позволяет нам записать апостериор в более удобной форме:

${ displaystyle rho ({ boldsymbol { beta}}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | mathbf {Y}, mathbf {X}) propto | { boldsymbol { Sigma }} _ { epsilon} | ^ {- ({ boldsymbol { nu}} _ {0} + m + n + 1) / 2} exp {(- { frac {1} {2}} { rm {tr}} (( mathbf {V_ {0}} + ( mathbf {Y} - mathbf {XB_ {n}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {Y} - mathbf {XB_ {n}}) + ( mathbf {B_ {n}} - mathbf {B_ {0}}) ^ { rm {T}} { boldsymbol { Lambda}} _ {0} ( mathbf {B_ {n}} - mathbf {B_ {0}})) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}))}}$

${ displaystyle times | { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | ^ {- k / 2} exp {(- { frac {1} {2}} { rm {tr}} ( ( mathbf {B} - mathbf {B_ {n}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {X} ^ {T} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ { 0}) ( mathbf {B} - mathbf {B_ {n}}) { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} ^ {- 1}))}}$.

Это принимает форму обратное распределение Вишарта раз а Матричное нормальное распределение:

${ displaystyle rho ({ boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon} | mathbf {Y}, mathbf {X}) sim { mathcal {W}} ^ {- 1} ( mathbf { V_ {n}}, { boldsymbol { nu}} _ {n})}$

и

${ displaystyle rho ( mathbf {B} | mathbf {Y}, mathbf {X}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon}) sim { mathcal {MN}} _ {к , m} ( mathbf {B_ {n}}, { boldsymbol { Lambda}} _ {n} ^ {- 1}, { boldsymbol { Sigma}} _ { epsilon})}$.

Параметры этого апостериорного отдела определяются как:

${ displaystyle mathbf {V_ {n}} = mathbf {V_ {0}} + ( mathbf {Y} - mathbf {XB_ {n}}) ^ { rm {T}} ( mathbf {Y } - mathbf {XB_ {n}}) + ( mathbf {B_ {n}} - mathbf {B_ {0}}) ^ { rm {T}} { boldsymbol { Lambda}} _ {0 } ( mathbf {B_ {n}} - mathbf {B_ {0}})}$

${ displaystyle { boldsymbol { nu}} _ {n} = { boldsymbol { nu}} _ {0} + n}$

${ displaystyle mathbf {B_ {n}} = ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0}) ^ {- 1} ( mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {Y} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0} mathbf {B_ {0}})}$

${ displaystyle { boldsymbol { Lambda}} _ {n} = mathbf {X} ^ { rm {T}} mathbf {X} + { boldsymbol { Lambda}} _ {0}}$

Смотрите также

• Байесовская линейная регрессия
• Матричное нормальное распределение

Рекомендации

Эта статья включает в себя список общих Рекомендации, но он остается в основном непроверенным, потому что ему не хватает соответствующих встроенные цитаты. Пожалуйста, помогите улучшать эта статья введение более точные цитаты. (Ноябрь 2010 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

• Бокс, Г. Э. П.; Тяо, Г. К. (1973). «8». Байесовский вывод в статистическом анализе. Вайли. ISBN 0-471-57428-7.
• Гейссер, С. (1965). «Байесовское оценивание в многомерном анализе». Анналы математической статистики. 36 (1): 150–159. JSTOR 2238083.
• Tiao, G.C .; Зеллнер, А. (1964). «О байесовской оценке многомерной регрессии». Журнал Королевского статистического общества. Серия B (Методологическая). 26 (2): 277–285. JSTOR 2984424.