WikiDer > График EWMA

График EWMA
Первоначально предложено	С. В. Робертс
Наблюдения за процессом
Рациональный размер подгруппы	п = 1
Тип измерения	Скользящее среднее характеристики качества
Тип характеристики качества	Данные переменных
Базовое распространение	Нормальное распределение
Спектакль
Размер сдвига для обнаружения	≤ 1,5σ
Таблица вариантов процесса
Непригодный
График средних значений процесса
Центральная линия	Целевое значение T характеристики качества
Пределы контроля	${ displaystyle T pm L { frac {S} { sqrt {n}}} { sqrt {{ frac { lambda} {2- lambda}} lbrack 1- left (1- lambda right) ^ {2i} rbrack}}}$
Построенная статистика	${ displaystyle z_ {i} = lambda { bar {x}} _ {i} + left (1- lambda right) z_ {i-1}}$

В статистический контроль качества, то График EWMA (или же график экспоненциально взвешенного скользящего среднего) является разновидностью контрольная диаграмма используется для мониторинга переменных или данных типа атрибутов с помощью отслеживаемого бизнес или производственный процессвся история вывода.^[1] В то время как другие контрольные диаграммы рассматривают рациональные подгруппы выборок индивидуально, диаграмма EWMA отслеживает экспоненциально-взвешенное скользящее среднее всех предшествующих выборочных средств. EWMA взвешивает образцы в геометрическом порядке убывания, так что самые последние образцы имеют самый высокий вес, а самые отдаленные образцы вносят очень небольшой вклад.^[2]:406

Хотя нормальное распределение является основой графика EWMA, график также является относительно устойчивым перед лицом ненормально распределенный качественные характеристики.^[2]:412 Однако существует адаптация диаграммы, которая учитывает характеристики качества, которые лучше моделируются распределение Пуассона.^[2]:415 Диаграмма отслеживает только среднее значение процесса; мониторинг изменчивости процесса требует использования некоторой другой техники.^[2]:414

Контрольная диаграмма EWMA требует, чтобы знающий человек выбрал два параметра перед настройкой:

1. Первый параметр - это λ, вес, присвоенный самому последнему среднему значению рациональной подгруппы. λ должно удовлетворять требованиям 0 <λ ≤ 1, но выбор «правильного» значения зависит от личных предпочтений и опыта. Один источник рекомендует 0,05 ≤ λ ≤ 0,25,^[2]:411 в то время как другой рекомендует 0,2 ≤ λ ≤ 0,3.^[3]
2. Второй параметр - L, кратное стандартному отклонению рациональной подгруппы, которое устанавливает контрольные пределы. L обычно устанавливается на 3, чтобы соответствовать другим контрольным диаграммам, но может потребоваться немного уменьшить L для малых значений λ.^[2]:406

Вместо того, чтобы напрямую строить рациональные средние значения подгруппы, диаграмма EWMA вычисляет последовательные наблюдения z_я вычисляя рациональное среднее значение по подгруппе, ${ displaystyle { bar {x}} _ {i}}$, а затем объединяя это новое среднее значение подгруппы со средним скользящим значением всех предыдущих наблюдений, z_{я - 1}, используя специально подобранный вес λ следующим образом:

${ displaystyle z_ {i} = lambda { bar {x}} _ {i} + left (1- lambda right) z_ {i-1}}$.

Пределы контроля для этого типа диаграммы: ${ displaystyle T pm L { frac {S} { sqrt {n}}} { sqrt {{ frac { lambda} {2- lambda}} lbrack 1- left (1- lambda right) ^ {2i} rbrack}}}$ где T и S - оценки долгосрочного среднего значения процесса и стандартного отклонения, установленные во время настройки контрольной диаграммы, а n - количество образцов в рациональной подгруппе. Обратите внимание, что пределы расширяются для каждой последующей рациональной подгруппы, приближаясь к ${ displaystyle pm L { frac { hat { sigma}} { sqrt {n}}} { sqrt { frac { lambda} {2- lambda}}}}$.^[2]:407

Диаграмма EWMA чувствительна к небольшим сдвигам в среднем процессе, но не соответствует возможностям диаграмм в стиле Шухарта (а именно ${ displaystyle { bar {x}}}$ и R и ${ displaystyle { bar {x}}}$ и s диаграммы) для обнаружения больших сдвигов.^[2]:412 Один автор рекомендует накладывать диаграмму EWMA поверх подходящей диаграммы в стиле Шухарта с расширенными контрольными пределами, чтобы обнаруживать как небольшие, так и большие сдвиги в средних значениях процесса.^{[нужна цитата]}

Экспоненциально взвешенная скользящая дисперсия (EWMVar) может использоваться для получения оценки значимости или пределов, которые автоматически подстраиваются под наблюдаемые данные.^[4][5]

Рекомендации