WikiDer > Интеграция по запчастям оператором

Эта статья включает Список ссылок, связанное чтение или внешняя ссылка, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты. Пожалуйста, помогите улучшать эта статья введение более точные цитаты. (Ноябрь 2014 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

В математика, интеграция оператором запчастей это линейный оператор используется для формулирования интеграция по частям формулы; наиболее интересные примеры интеграции операторами деталей встречаются в бесконечномерных параметрах и находят применение в стохастический анализ и его приложения.

Определение

Позволять E быть Банахово пространство так что оба E и это непрерывное двойное пространство E^∗ находятся разделимые пространства; позволять μ быть Мера Бореля на E. Позволять S быть любым (фиксированным) подмножество класса функций, определенных на E. Линейный оператор А : S → L²(E, μ; р) называется интеграция оператором запчастей за μ если

${displaystyle int _ {E} mathrm {D} varphi (x) h (x), mathrm {d} mu (x) = int _ {E} varphi (x) (Ah) (x), mathrm {d} mu (Икс)}$

для каждого C¹ функция φ : E → р и все час ∈ S для которых имеет смысл любая сторона указанного выше равенства. Выше Dφ(Икс) обозначает Производная Фреше из φ в Икс.

Примеры

• Рассмотрим абстрактное винеровское пространство я : ЧАС → E с абстрактной мерой Винера γ. Брать S быть набором всех C¹ функции от E в E^∗; E^∗ можно рассматривать как подпространство E с учетом включений

${displaystyle E ^ {*} {xrightarrow {i ^ {*}}} H ^ {*} cong H {xrightarrow {i}} E.}$

За час ∈ S, определять Ах к

${displaystyle (Ah) (x) = h (x) x-mathrm {trace} _ {H} mathrm {D} h (x).}$

Этот оператор А - это оператор интеграции по частям, также известный как расхождение оператор; доказательство можно найти у Элворти (1974).

• В классическое винеровское пространство C₀ из непрерывные пути в р^п начиная с нуля и определяемого на единичный интервал [0, 1] имеет еще один оператор интегрирования по частям. Позволять S быть коллекцией

${displaystyle S = left {left.hcolon C_ {0} o L_ {0} ^ {2,1} ight | h {mbox {ограничен и непредвиден}} ight},}$

т.е. все ограниченный, адаптированный процессы с абсолютно непрерывный примеры путей. Позволять φ : C₀ → р быть любым C¹ функционируют так, что оба φ и Dφ ограничены. За час ∈ S и λ ∈ р, то Теорема Гирсанова подразумевает, что

${displaystyle int _ {C_ {0}} varphi (x + lambda h (x)), mathrm {d} gamma (x) = int _ {C_ {0}} varphi (x) exp left (lambda int _ {0 } ^ {1} {точка {h}} _ {s} cdot mathrm {d} x_ {s} - {frac {lambda ^ {2}} {2}} int _ {0} ^ {1} | {точка {h}} _ {s} | ^ {2}, mathrm {d} прицел), mathrm {d} gamma (x).}$

Дифференцируя по λ и установка λ = 0 дает

${displaystyle int _ {C_ {0}} mathrm {D} varphi (x) h (x), mathrm {d} gamma (x) = int _ {C_ {0}} varphi (x) (Ah) (x) , mathrm {d} gamma (x),}$

куда (Ах)(Икс) это Itō интегральный

${displaystyle int _ {0} ^ {1} {dot {h}} _ {s} cdot mathrm {d} x_ {s}.}$

То же соотношение справедливо и для более общих φ аргументом приближения; таким образом, интеграл Itō представляет собой оператор интегрирования по частям и может рассматриваться как оператор бесконечномерной дивергенции. Это тот же результат, что и формула интегрирования по частям, полученная из теоремы Кларка-Оконе.

Рекомендации

• Белл, Денис Р. (2006). Исчисление Маллявэна. Минеола, Нью-Йорк: Dover Publications Inc., стр. X + 113. ISBN 0-486-44994-7. МИСТЕР2250060 (См. Раздел 5.3)
• Элворти, К. Дэвид (1974). «Гауссовские меры на банаховых пространствах и многообразиях». Глобальный анализ и его приложения (Лекции, Internat. Sem. Course, Internat. Center Theoret. Phys., Trieste, 1972), Vol. II. Вена: Междунар. Агентство по атомной энергии. С. 151–166. МИСТЕР0464297