WikiDer > Мера интенсивности

В теория вероятности, мера интенсивности это мера что происходит от случайная мера. Мера интенсивности не является случайной и определяется как ожидаемое значение случайной меры набора, следовательно, он соответствует среднему объему, который случайная мера присваивает набору. Мера интенсивности содержит важную информацию о свойствах случайной меры. А Точечный процесс Пуассона, интерпретируемая как случайная мера, например, однозначно определяется своей мерой интенсивности. ^[1]

Определение

Позволять ${ displaystyle zeta}$ быть случайная мера на измеримое пространство ${ displaystyle (S, { mathcal {S}})}$ и обозначим ожидаемое значение случайного элемента ${ displaystyle Y}$ с ${ displaystyle operatorname {E} [Y]}$.

Мера интенсивности

${ Displaystyle OperatorName {E} zeta двоеточие { mathcal {A}} to [0, infty]}$

из ${ displaystyle zeta}$ определяется как

${ Displaystyle OperatorName {E} zeta (A) = OperatorName {E} [ zeta (A)]}$

для всех ${ displaystyle A in { mathcal {A}}}$.^{[2] [3]}

Обратите внимание на разницу в обозначениях математического ожидания случайного элемента. ${ displaystyle Y}$, обозначаемый ${ displaystyle operatorname {E} [Y]}$ и мера интенсивности случайной меры ${ displaystyle zeta}$, обозначаемый ${ displaystyle operatorname {E} zeta}$.

Характеристики

Мера интенсивности ${ displaystyle operatorname {E} zeta}$ всегда s-конечный и удовлетворяет

${ Displaystyle OperatorName {E} left [ int f (x) ; zeta ( mathrm {d} x) right] = int f (x) operatorname {E} zeta (dx)}$

за каждый положительный измеримая функция ${ displaystyle f}$ на ${ displaystyle (S, { mathcal {A}})}$.^[3]

Рекомендации