WikiDer > Марковское ядро

Markov kernel

В теория вероятности, а Марковское ядро (также известный как стохастическое ядро или же ядро вероятности) - отображение, которое в общей теории Марковские процессы, играет роль матрица перехода в теории марковских процессов с конечный пространство состояний.^[1]

Формальное определение

Позволять ${ displaystyle (X, { mathcal {A}})}$ и ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ быть измеримые пространства. А Марковское ядро с источником ${ displaystyle (X, { mathcal {A}})}$ и цель ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ это карта ${ displaystyle kappa: { mathcal {B}} times X to [0,1]}$ со следующими свойствами:

Для каждого (фиксированного) ${ displaystyle B in { mathcal {B}}}$ , карта ${ Displaystyle х mapsto kappa (B, x)}$ является ${ displaystyle { mathcal {A}}}$ -измеримый
Для каждого (фиксированного) ${ displaystyle x in X}$ , карта ${ Displaystyle B mapsto kappa (B, x)}$ это вероятностная мера на ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$

Другими словами, он ассоциируется с каждой точкой ${ displaystyle x in X}$ а вероятностная мера ${ Displaystyle каппа (dy | x): B mapsto kappa (B, x)}$ на ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ такое, что для каждого измеримого множества ${ displaystyle B in { mathcal {B}}}$ , карта ${ Displaystyle х mapsto kappa (B, x)}$ измерима относительно ${ displaystyle sigma}$ -алгебра ${ displaystyle { mathcal {A}}.}$ ^[2].

Примеры

Простое случайное блуждание на целых числах

Брать ${ Displaystyle X = Y = mathbb {Z}}$ , и ${ Displaystyle { mathcal {A}} = { mathcal {B}} = { mathcal {P}} ( mathbb {Z})}$ (в набор мощности из ${ Displaystyle mathbb {Z}}$ ). Тогда марковское ядро полностью определяется вероятностью, которую оно приписывает одноэлементному множеству ${ Displaystyle {м }}$ с ${ Displaystyle м в Y = mathbb {Z}}$ для каждого ${ Displaystyle п в X = mathbb {Z}}$ :

{ displaystyle kappa (B | n) = sum _ {m in B} kappa ( {m } | n), qquad forall n in mathbb {Z}, , forall B in { mathcal {B}}}

.

Теперь случайное блуждание ${ displaystyle kappa}$ что с вероятностью идет вправо ${ displaystyle p}$ и влево с вероятностью ${ displaystyle 1-p}$ определяется

{ Displaystyle каппа ( {м } | п) = п дельта _ {м, п + 1} + (1-р) дельта _ {м, п-1}, четырехъядерный forall п, м in mathbb {Z}}

куда ${ displaystyle delta}$ это Дельта Кронекера. Вероятности перехода ${ Displaystyle Р (м | п) = каппа ( {м } | п)}$ для случайного блуждания эквивалентны марковскому ядру.

Общий Марковские процессы со счетным пространством состояний

В более общем плане возьмите ${ displaystyle X}$ и ${ displaystyle Y}$ как счетные, так и ${ Displaystyle { mathcal {A}} = { mathcal {P}} (X), { mathcal {B}} = { mathcal {P}} (Y)}$ . Опять же, марковское ядро определяется вероятностью, которую оно присваивает одноэлементным множествам для каждого ${ displaystyle i in X}$

{ Displaystyle каппа (В | я) = сумма _ {J in B} каппа ( {j } | я), qquad forall i in X, , forall B in { mathcal {B}}}

,

Мы определяем марковский процесс, определяя вероятность перехода ${ Displaystyle P (J | I) = K_ {ji}}$ где числа ${ displaystyle K_ {ji}}$ определить (счетный) стохастическая матрица ${ displaystyle (K_ {ji})}$ т.е.

{ displaystyle { begin {align} K_ {ji} & geq 0, qquad & forall (j, i) in Y times X, сумма _ {j in Y} K_ {ji} & = 1, qquad & forall i in X. конец {выровнено}}}

Затем мы определяем

{ Displaystyle каппа ( {j } | я) = K_ {ji} = P (j | i), qquad forall i in X, quad forall B in { mathcal {B}} }

.

Снова вероятность перехода, стохастическая матрица и марковское ядро эквивалентны переформулировкам.

Марковское ядро, определяемое функцией ядра и мерой

Позволять ${ displaystyle nu}$ быть мера на ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ , и ${ displaystyle k: Y times X to [0, infty]}$ а измеримая функция с уважением к товар ${ displaystyle sigma}$ -алгебра ${ displaystyle { mathcal {A}} otimes { mathcal {B}}}$ такой, что

{ Displaystyle int _ {Y} к (у, х) nu ( mathrm {d} y) = 1, qquad forall x in X}

,

тогда ${ Displaystyle каппа (dy | x) = К (y, x) Nu (dy)}$ то есть отображение

{ displaystyle { begin {cases} kappa: { mathcal {B}} times X to [0,1] kappa (B | x) = int _ {B} k (y, x ) nu ( mathrm {d} y) end {case}}}

определяет марковское ядро.^[3]. Этот пример обобщает пример счетного марковского процесса, где ${ displaystyle nu}$ был счетная мера. Кроме того, он включает другие важные примеры, такие как ядра свертки, в частности ядра Маркова, определенные уравнением теплопроводности. Последний пример включает Гауссово ядро на ${ Displaystyle X = Y = mathbb {R}}$ с ${ displaystyle nu (dx) = dx}$ стандартная мера Лебега и

{ displaystyle k_ {t} (y, x) = { frac {1} {{ sqrt {2 pi}} t}} e ^ {- (yx) ^ {2} / (2t ^ {2} )}}

.

Измеримые функции

Брать ${ displaystyle (X, { mathcal {A}})}$ и ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ произвольные измеримые пространства, и пусть ${ displaystyle f: от X до Y}$ - измеримая функция. Теперь определим ${ Displaystyle каппа (dy | x) = delta _ {f (x)} (dy)}$ т.е.

{ Displaystyle каппа (В | х) = mathbf {1} _ {B} (f (x)) = mathbf {1} _ {f ^ {- 1} (B)} (x) = { begin {case} 1 & { text {if}} f (x) in B 0 & { text {else}} end {cases}}}

для всех

{ displaystyle B in { mathcal {B}}}

.

Обратите внимание, что функция индикатора ${ displaystyle mathbf {1} _ {f ^ {- 1} (B)}}$ является ${ displaystyle { mathcal {A}}}$ -измеримый для всех ${ displaystyle B in { mathcal {B}}}$ если только ${ displaystyle f}$ измеримо.

Этот пример позволяет нам думать о марковском ядре как об обобщенной функции со (в общем случае) случайным, а не определенным значением.

Процесс Гальтона – Ватсона

В качестве менее очевидного примера возьмем ${ Displaystyle X = mathbb {N}, { mathcal {A}} = { mathcal {P}} ( mathbb {N})}$ , и ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ реальные числа ${ Displaystyle mathbb {R}}$ со стандартной сигма-алгеброй Наборы Бореля. потом

{ Displaystyle каппа (B | n) = { begin {cases} mathbf {1} _ {B} (0) & n = 0 Pr ( xi _ {1} + cdots + xi _ {x} in B) & n neq 0 end {case}}}

с i.i.d. случайные переменные ${ Displaystyle xi _ {я}}$ (обычно со средним 0) и где ${ displaystyle mathbf {1} _ {B}}$ - индикаторная функция. Для простого случая монета подбрасывает это моделирует различные уровни Доска гальтона.

Состав марковских ядер и марковская категория.

Учитывая измеримые пространства ${ displaystyle (X, { mathcal {A}})}$ , ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ и ${ displaystyle (Z, { mathcal {C}})}$ , и вероятностные ядра ${ displaystyle kappa: X to Y}$ и ${ displaystyle lambda: Y to Z}$ , мы можем определить композицию ${ displaystyle lambda circ kappa: X to Z}$ к

{ Displaystyle ( lambda circ kappa) (dz | x) = int _ {Y} lambda (dz | y) kappa (dy | x)}

Композиция ассоциативна по Теорема Тонелли и тождественная функция, рассматриваемая как марковское ядро (т.е. дельта-мера ${ Displaystyle каппа _ {1} (dx '| x) = delta _ {x} (dx')}$ единица для этой композиции.

Эта композиция определяет структуру категория на измеримых пространствах с марковскими ядрами как морфизмами, впервые определенными Ловером^[4]. Категория имеет пустой набор в качестве начального объекта и набор из одной точки. ${ displaystyle *}$ как конечный объект.

Пространство вероятностей, определяемое распределением вероятностей и марковским ядром

Вероятностная мера на измеримом пространстве ${ displaystyle (X, { mathcal {A}})}$ это то же самое, что и морфизм ${ displaystyle * к X}$ в марковской категории также обозначается ${ displaystyle P}$ . По составу вероятностное пространство ${ displaystyle (X, { mathcal {A}}, P_ {X})}$ и вероятностное ядро ${ displaystyle kappa: (X, { mathcal {A}}) to (Y, { mathcal {B}})}$ определяет вероятностное пространство ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}}, P_ {Y} = kappa circ P_ {X})}$ . Это конкретно определяется

{ Displaystyle P_ {Y} (B) = int _ {X} int _ {B} kappa (dy | x) P_ {X} (dx) = int _ {X} kappa (B | x ) P_ {X} (dx) = mathbb {E} _ {P_ {X}} kappa (B | cdot)}

Характеристики

Полупрямой продукт

Позволять ${ displaystyle (X, { mathcal {A}}, P)}$ быть вероятностным пространством и ${ displaystyle kappa}$ Марковское ядро из ${ displaystyle (X, { mathcal {A}})}$ некоторым ${ displaystyle (Y, { mathcal {B}})}$ . Тогда существует единственная мера ${ displaystyle Q}$ на ${ displaystyle (X times Y, { mathcal {A}} otimes { mathcal {B}})}$ , такое, что:

{ displaystyle Q (A times B) = int _ {A} kappa (B | x) , P (dx), quad forall A in { mathcal {A}}, quad forall B in { mathcal {B}}.}

Обычное условное распределение

Позволять ${ Displaystyle (S, Y)}$ быть Борелевское пространство, ${ displaystyle X}$ а ${ Displaystyle (S, Y)}$ -значная случайная величина на пространстве мер ${ displaystyle ( Omega, { mathcal {F}}, P)}$ и ${ Displaystyle { mathcal {G}} substeq { mathcal {F}}}$ суб- ${ displaystyle sigma}$ -алгебра. Тогда существует марковское ядро ${ displaystyle kappa}$ из ${ displaystyle ( Omega, { mathcal {G}})}$ к ${ Displaystyle (S, Y)}$ , так что ${ Displaystyle каппа ( cdot, B)}$ это версия условное ожидание ${ displaystyle mathbb {E} [ mathbf {1} _ { {X in B }} mid { mathcal {G}}]}$ для каждого ${ displaystyle B in Y}$ , т.е.