WikiDer > Обозначения в вероятности и статистике

Notation in probability and statistics

Теория вероятности и статистика имеют некоторые часто используемые соглашения в дополнение к стандартным математическая запись и математические символы.

Теория вероятности

Случайные переменные обычно пишутся на верхний регистр римские буквы: Икс, Y, так далее.
Конкретные реализации случайной величины записаны в соответствующих нижний регистр буквы. Например, Икс₁, Икс₂, …, Икс_п может быть образец соответствует случайной величине Икс. Кумулятивная вероятность формально записывается ${ Displaystyle Р (Х Leq х)}$ отличить случайную величину от ее реализации.
Вероятность иногда пишут ${ Displaystyle mathbb {P}}$ отличить его от других функций и измерить п чтобы избежать необходимости определять «п вероятность »и ${ Displaystyle mathbb {P} (Х в А)}$ это сокращение от ${ Displaystyle P ( { omega in Omega: X ( omega) in A })}$ , куда ${ displaystyle Omega}$ это пространство событий и ${ Displaystyle X ( omega)}$ случайная величина. ${ Displaystyle Pr (А)}$ обозначения используются альтернативно.
${ displaystyle mathbb {P} (A cap B)}$ или же ${ displaystyle mathbb {P} [B cap A]}$ указывает вероятность того, что события А и B оба случаются. В совместное распределение вероятностей случайных величин Икс и Y обозначается как ${ Displaystyle P (X, Y)}$ , а совместная функция массы вероятности или функция плотности вероятности как ${ displaystyle f (x, y)}$ и совместная кумулятивная функция распределения как ${ Displaystyle F (х, у)}$ .
${ Displaystyle mathbb {P} (А чашка B)}$ или же ${ displaystyle mathbb {P} [B чашка A]}$ указывает вероятность любого события А или событие B происходящее («или» в данном случае означает один или другой или оба).
σ-алгебры обычно пишутся в верхнем регистре каллиграфический (например. ${ Displaystyle { mathcal {F}}}$ для множества множеств, на которых мы определяем вероятность п)
Функции плотности вероятности (PDF) и вероятностные массовые функции обозначаются строчными буквами, например ${ displaystyle f (x)}$ , или же ${ displaystyle f_ {X} (x)}$ .
Кумулятивные функции распределения (cdfs) обозначаются прописными буквами, например ${ Displaystyle F (х)}$ , или же ${ Displaystyle F_ {X} (х)}$ .
Функции выживания или дополнительные кумулятивные функции распределения часто обозначаются помещением надбавка над символом кумулятивного: ${ Displaystyle { overline {F}} (х) = 1-F (х)}$ , или обозначается как ${ Displaystyle S (х)}$ ,
В частности, PDF-файл стандартное нормальное распределение обозначается φ (z), а его cdf - через Φ (z).
Некоторые распространенные операторы:

E [Икс] : ожидаемое значение из Икс
var [Икс] : отклонение из Икс
cov [Икс, Y] : ковариация из Икс и Y

X не зависит от Y часто пишут ${ displaystyle X perp Y}$ или же ${ Displaystyle X перп ! ! ! перп Y}$ , а X не зависит от Y при условии, что W часто записывается

{ Displaystyle X перп ! ! ! перп Y , | , W}

или же

{ Displaystyle X перп Y , | , W}

${ displaystyle textstyle P (A mid B)}$ , то условная возможность, - вероятность ${ displaystyle textstyle A}$ данный ${ displaystyle textstyle B}$ , т.е. ${ displaystyle textstyle A}$ после ${ displaystyle textstyle B}$ наблюдается.^{[нужна цитата]}

Статистика

Греческие буквы (например, θ, β) обычно используются для обозначения неизвестных параметров (параметров популяции).
Тильда (~) означает «имеет распределение вероятностей».
Помещение шляпы или каретки над истинным параметром означает оценщик из него, например, ${ displaystyle { widehat { theta}}}$ это оценка для ${ displaystyle theta}$ .
В среднее арифметическое ряда ценностей Икс₁, Икс₂, ..., Икс_п часто обозначается добавлением "надбавка"над символом, например ${ displaystyle { bar {x}}}$ , произносится "Икс бар".
Некоторые часто используемые символы для образец статистика представлена ниже:
- в выборочное среднее ${ displaystyle { bar {x}}}$ ,
- в выборочная дисперсия s²,
- в стандартное отклонение выборки s,
- в коэффициент корреляции выборки р,
- кумулянты образца k_р.
Некоторые часто используемые символы для численность населения параметры приведены ниже:
- среднее значение населения μ,
- дисперсия населения σ²,
- стандартное отклонение населения σ,
- население корреляция ρ,
- население кумулянты κ_р,
${ Displaystyle х _ {(к)}}$ используется для ${ Displaystyle к ^ { текст {th}}}$ статистика заказов, куда ${ displaystyle x _ {(1)}}$ - минимум выборки и ${ Displaystyle х _ {(п)}}$ это максимум выборки из общего размера выборки п.

Критические ценности

В α-уровень верхний критическое значение из распределение вероятностей - значение, превышаемое с вероятностью α, то есть значение Икс_α такой, что F(Икс_α) = 1 − α куда F - кумулятивная функция распределения. Существуют стандартные обозначения верхних критических значений некоторых часто используемых в статистике распределений:

z_α или же z(α) для стандартное нормальное распределение
т_α,ν или же т(α,ν) для т-распределение с ν степени свободы
${ displaystyle { chi _ { alpha, nu}} ^ {2}}$ или же ${ Displaystyle { чи} ^ {2} ( альфа, ню)}$ для распределение хи-квадрат с ν степенями свободы
${ displaystyle F _ { alpha, nu _ {1}, nu _ {2}}}$ или F (α,ν₁,ν₂) для F-распределение с ν₁ и ν₂ степени свободы

Линейная алгебра

Матрицы обычно обозначаются жирным шрифтом заглавными буквами, например А.
Векторы-столбцы обычно обозначаются полужирными строчными буквами, например Икс.
В транспонировать оператор обозначается либо верхним индексом T (например, А^Т) или главный символ (например. А′).
А вектор строки записывается как транспонирование вектора-столбца, например Икс^Т или же Икс′.

Сокращения

Общие сокращения включают:

а.е. почти всюду
в качестве. почти наверняка
cdf кумулятивная функция распределения
cmf кумулятивная функция масс
df степени свободы (также ${ displaystyle nu}$ )
i.i.d. независимые и одинаково распределенные
pdf функция плотности вероятности
pmf функция массы вероятности
r.v. случайная переменная
w.p. с вероятностью; wp1 с вероятностью 1
i.o. бесконечно часто, т.е. ${ displaystyle {A_ {n} { text {i.o.}} } = bigcap _ {N} bigcup _ {n geq N} A_ {n}}$
ult. в конечном итоге, т.е. ${ displaystyle {A_ {n} { text {ult.}} } = bigcup _ {N} bigcap _ {n geq N} A_ {n}}$

Смотрите также

внешняя ссылка

Самые ранние случаи использования символов в теории вероятностей и статистике, поддерживается Джеффом Миллером.

Navigation