WikiDer > Смешанный биномиальный процесс

А смешанный биномиальный процесс это особенный точечный процесс в теория вероятности. Они естественно возникают из-за ограничений (смешанный) Пуассоновские процессы ограниченные интервалы.

Определение

Позволять ${ displaystyle P}$ быть распределение вероятностей и разреши ${ displaystyle X_ {i}, X_ {2}, dots}$ быть i.i.d. случайные переменные с распределением ${ displaystyle P}$. Позволять ${ displaystyle K}$ быть случайной величиной, принимающей п.н. (почти наверняка) значения в ${ Displaystyle mathbb {N} = {0,1,2, точки }}$. Предположим, что ${ displaystyle K, X_ {1}, X_ {2}, dots}$ находятся независимый и разреши ${ displaystyle delta _ {x}}$ обозначить Мера Дирака по делу ${ displaystyle x}$.

Потом случайная мера ${ Displaystyle xi}$ называется смешанным биномиальным процессом, если он имеет представление как

${ Displaystyle xi = сумма _ {я = 0} ^ {K} delta _ {X_ {i}}}$

Это эквивалентно ${ Displaystyle xi}$ условно на ${ Displaystyle {К = п }}$ будучи биномиальный процесс на основе ${ displaystyle n}$ и ${ displaystyle P}$.^[1]

Свойства

Преобразование Лапласа

При условии ${ Displaystyle К = п}$, смешанный биномиальный процесс имеет Преобразование Лапласа

${ Displaystyle { mathcal {L}} (е) = влево ( int ехр (-f (х)) ; P ( mathrm {d} x) right) ^ {n}}$

для любого позитива, измеримая функция ${ displaystyle f}$.

Ограничение на ограниченные множества

Для точечного процесса ${ Displaystyle xi}$ и ограниченное измеримое множество ${ displaystyle B}$ определить ограничение${ Displaystyle xi}$ на ${ displaystyle B}$ так как

${ Displaystyle xi _ {B} ( cdot) = xi (B cap cdot)}$.

Смешанные биномиальные процессы устойчивы при ограничениях в том смысле, что если ${ Displaystyle xi}$ смешанный биномиальный процесс, основанный на ${ displaystyle P}$ и ${ displaystyle K}$, тогда ${ displaystyle xi _ {B}}$ смешанный биномиальный процесс, основанный на

${ Displaystyle P_ {B} ( cdot) = { frac {P (B cap cdot)} {P (B)}}}$

и некоторая случайная величина ${ displaystyle { tilde {K}}}$.

Также если ${ Displaystyle xi}$ это Пуассоновский процесс или смешанный пуассоновский процесс, тогда ${ displaystyle xi _ {B}}$ представляет собой смешанный биномиальный процесс.^[2]

Примеры

Случайные меры пуассоновского типа представляют собой семейство из трех случайных счетных мер, замкнутых при ограничении на подпространство, т.е. замкнутых при прореживании, которые являются примерами смешанных биномиальных процессов. Это единственные распределения в семействе распределений канонического неотрицательного степенного ряда, обладающие этим свойством и включающие распределение Пуассона, отрицательное биномиальное распределение, и биномиальное распределение. Случайные меры пуассоновского типа (ПТ) включают Случайная мера Пуассона, отрицательная биномиальная случайная мера и биномиальная случайная мера^[3].

использованная литература