WikiDer > Случайный элемент

Random element

В теория вероятности, случайный элемент является обобщением концепции случайная переменная к более сложным пробелам, чем простая реальная линия. Концепция была представлена Морис Фреше (1948), который прокомментировал, что «развитие теории вероятностей и расширение области ее приложений привело к необходимости перехода от схем, в которых (случайные) результаты экспериментов могут быть описаны числом или конечным набором чисел, к схемам, где результаты экспериментов представляют собой, например, векторов, функции, процессы, поля, серии, трансформации, а также наборы или коллекции наборов ».[1]

Современное использование «случайного элемента» часто предполагает, что пространство значений является топологическое векторное пространство, часто Банах или же Гильбертово пространство с указанным натуральным сигма-алгебра подмножеств.[2]

Определение

Позволять быть вероятностное пространство, и а измеримое пространство. А случайный элемент со значениями в E это функция Икс: Ω →E который -измеримый. То есть функция X такая, что для любого , то прообраз из B лежит в .

Иногда случайные элементы со значениями в называются -значные случайные величины.

Обратите внимание, если , куда настоящие числа, и это его Борелевская σ-алгебра, то определение случайного элемента - это классическое определение случайная переменная.

Определение случайного элемента со значениями в Банахово пространство обычно понимается как использование наименьшего -алгебра на B для чего каждый ограниченный линейный функционал измеримо. В данном случае эквивалентное определение, приведенное выше, состоит в том, что отображение , из вероятностного пространства, является случайным элементом, если случайная величина для любого ограниченного линейного функционала ж, или, что то же самое, является слабо измеримый.

Примеры случайных элементов

Случайная переменная

А случайная переменная это простейший тип случайного элемента. Это карта это измеримая функция из множества возможных исходов к .

Как функция с действительным знаком, часто описывает некоторую числовую величину данного события. Например. количество орлов после определенного количества подбрасываний монеты; рост разных людей.

Когда изображение (или диапазон) из конечно или счетно бесконечный, случайная величина называется дискретной случайной величиной[3] и его распределение можно описать функция массы вероятности который присваивает вероятность каждому значению в изображении . Если изображение бесконечно бесконечно, тогда называется непрерывной случайной величиной. В частном случае, когда это абсолютно непрерывный, его распределение можно описать функция плотности вероятности, который присваивает вероятности интервалам; в частности, каждая отдельная точка обязательно должна иметь нулевую вероятность для абсолютно непрерывной случайной величины. Не все непрерывные случайные величины абсолютно непрерывны,[4] например распределение смеси. Такие случайные величины нельзя описать плотностью вероятности или функцией массы вероятности.

Случайный вектор

А случайный вектор это столбец вектор (или его транспонировать, что является вектор строки), компоненты которого скаляр-значен случайные переменные на том же вероятностное пространство , куда это пространство образца, это сигма-алгебра (сборник всех событий), и это вероятностная мера (функция, возвращающая каждое событие вероятность).

Случайные векторы часто используются в качестве базовой реализации различных типов агрегатов. случайные переменные, например а случайная матрица, случайное дерево, случайная последовательность, случайный процесс, так далее.

Случайная матрица

А случайная матрица это матрица-значный случайный элемент. Многие важные свойства физические системы математически можно представить в виде матричных задач. Например, теплопроводность из решетка может быть вычислен из динамической матрицы взаимодействий частица-частица внутри решетки.

Случайная функция

Случайная функция - это тип случайного элемента, в котором один результат выбирается из некоторого семейства функций, где семейство состоит из некоторого класса всех карт из домен к codomain. Например, класс может быть ограничен для всех непрерывные функции или всем пошаговые функции. Значения, определенные случайной функцией, оцененной в разных точках одной и той же реализации, обычно не будут статистически независимый но, в зависимости от модели, значения, определенные в одинаковых или разных точках из разных реализаций, вполне могут рассматриваться как независимые.

Случайный процесс

А Случайный процесс это собрание случайные переменные, представляющий эволюцию некоторой системы случайных величин во времени. Это вероятностный аналог детерминированного процесса (или детерминированная система). Вместо описания процесса, который может развиваться только одним способом (как, например, в случае решений обыкновенное дифференциальное уравнение), в стохастическом или случайном процессе есть некоторая неопределенность: даже если начальное условие (или начальная точка) известно, есть несколько (часто бесконечно много) направлений, в которых процесс может развиваться.

В простом случае дискретное время, в отличие от непрерывное время, случайный процесс включает последовательность случайных величин и Временные ряды связанные с этими случайными величинами (например, см. Цепь Маркова, также известная как цепь Маркова с дискретным временем).

Случайное поле

Учитывая вероятностное пространство и измеримое пространство X, an Икс-значное случайное поле представляет собой набор Икс-значенслучайные переменные индексируется элементами в топологическом пространстве Т. То есть случайное поле F это коллекция

где каждый является Икс-значная случайная величина.

Существует несколько видов случайных полей, среди которых Марковское случайное поле (MRF), Случайное поле Гиббса (GRF), условное случайное поле (CRF) и Гауссовское случайное поле. MRF демонстрирует марковское свойство

куда - множество соседей случайной величины Икся. Другими словами, вероятность того, что случайная величина примет значение, зависит от других случайных величин только через те, которые являются ее непосредственными соседями. Вероятность случайной величины в MRF определяется выражением

где Ω '- та же реализация Ω, за исключением случайной величины Икся. С помощью этого уравнения трудно рассчитать, не прибегая к связи между MRF и GRF, предложенной Юлиан Бесаг в 1974 г.

Случайная мера

А случайная мера это мера-значный случайный элемент.[5][6] Пусть X - полное сепарабельное метрическое пространство и то σ-алгебра его борелевских множеств. А Мера Бореля μ на X ограниченно конечна, если μ (A) <∞ для любого ограниченного борелевского множества A. Пусть - пространство всех ограниченно конечных мер на . Позволять (Ω, ℱ, п) быть вероятностное пространство, то случайная мера отображается из этого вероятностного пространства в измеримое пространство (, ).[7] Мера обычно может быть разложена на:

Здесь - диффузная мера без атомов, а является чисто атомарной мерой.

Случайный набор

Случайный набор - это случайный элемент с множеством значений.

Одним из конкретных примеров является случайный компакт. Позволять быть полный отделяемый метрическое пространство. Позволять обозначим множество всех компактных подмножеств . Метрика Хаусдорфа на определяется

также является полным сепарабельным метрическим пространством. Соответствующие открытые подмножества порождают σ-алгебра на , то Борелевская сигма-алгебра из .

А случайный компакт это а измеримая функция от а вероятностное пространство в .

Другими словами, случайный компакт - это измеримая функция такой, что является почти наверняка компактный и

является измеримой функцией для каждого .

Случайные геометрические объекты

К ним относятся случайные точки, случайные числа,[8] и случайные формы.[8]

Рекомендации

  1. ^ Фреше, М. (1948). "Природные элементы quelconque dans un espace distancié". Annales de l'Institut Анри Пуанкаре. 10 (4): 215–310.CS1 maint: ref = harv (связь)
  2. ^ В.В. Булдыгин, А. Харазишвили. Геометрические аспекты теории вероятностей и математической статистики. - Kluwer Academic Publishers, Дордрехт. - 2000 г.
  3. ^ Yates, Daniel S .; Мур, Дэвид С; Старнес, Дарен С. (2003). Практика статистики (2-е изд.). Нью-Йорк: Freeman. ISBN 978-0-7167-4773-4. Архивировано из оригинал на 2005-02-09.
  4. ^ Л. Кастаньеда; В. Аруначалам и С. Дхармараджа (2012). Введение в вероятностные и случайные процессы с приложениями. Вайли. п. 67.
  5. ^ Калленберг, О., Случайные меры, 4-е изд. Academic Press, Нью-Йорк, Лондон; Академия Верлаг, Берлин (1986). ISBN 0-12-394960-2 МИСТЕР854102. Авторитетный, но довольно сложный справочник.
  6. ^ Ян Гранделл, Точечные процессы и случайные меры, Достижения в прикладной теории вероятностей 9 (1977) 502-526. МИСТЕР0478331 JSTOR Красивое и понятное введение.
  7. ^ Дейли, Д. Дж .; Вер-Джонс, Д. (2003). «Введение в теорию точечных процессов». Вероятность и ее приложения. Дои:10.1007 / b97277. ISBN 0-387-95541-0. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  8. ^ а б Стоян Д., Стоян Х. (1994) Фракталы, случайные формы и точечные поля. Методы геометрической статистики.. Чичестер, Нью-Йорк: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-93757-6

Литература

  • Хоффман-Йоргенсен Дж., Пизье Г. (1976) "Ann.Probab.", Т. 4, 587–589.
  • Мурье Э. (1955) Elements aleatoires dans un espace de Banach (Эти). Париж.
  • Прохоров Ю.В. (1999) Случайный элемент. Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия. Москва: «Большая Российская энциклопедия», С.623.

внешняя ссылка