WikiDer > Стохастический процесс с непрерывным временем
В теория вероятности и статистика, а случайный процесс с непрерывным временем, или случайный процесс в непрерывном пространстве-времени это случайный процесс для которого индексная переменная принимает непрерывный набор значений, в отличие от дискретный процесс для которых индексная переменная принимает только различные значения. Альтернативная терминология использует непрерывный параметр как более инклюзивный.[1]
Более ограниченный класс процессов - это непрерывные случайные процессы: здесь термин часто (но не всегда[2]) подразумевает, что индексная переменная является непрерывной, и выборочные пути процесса непрерывны. Учитывая возможную путаницу, осторожность необходима.[2]
Стохастические процессы с непрерывным временем, которые построены из процессов с дискретным временем с помощью распределения времени ожидания, называются случайные блуждания в непрерывном времени.
Примеры
Примером случайного процесса с непрерывным временем, для которого траектории выборки не являются непрерывными, является Пуассоновский процесс. Примером непрерывных путей является Процесс Орнштейна – Уленбека.
Смотрите также
использованная литература
- ^ Парзен, Э. (1962) Стохастические процессы, Холден-Дэй. ISBN 0-8162-6664-6 (Глава 6)
- ^ а б Додж, Ю. (2006) Оксфордский словарь статистических терминов, ОУП. ISBN 0-19-920613-9 (Запись для «непрерывного процесса»)