WikiDer > Модель скользящего среднего

Эта статья включает Список ссылок, связанное чтение или внешняя ссылка, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты. Пожалуйста, помогите улучшать эта статья введение более точные цитаты. (Июнь 2018 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

В анализ временных рядов, то модель скользящего среднего (Модель MA), также известный как процесс скользящего среднего, это общий подход к моделированию одномерный Временные ряды. Модель скользящего среднего определяет, что выходная переменная зависит от линейно о текущих и различных прошлых значениях стохастический (несовершенно предсказуемый) срок.

Вместе с модель авторегрессии (AR), модель скользящего среднего является частным случаем и ключевым компонентом более общей ARMA и ARIMA модели Временные ряды, которые имеют более сложную стохастическую структуру.

Модель скользящего среднего не следует путать с скользящая средняя, отличная концепция, несмотря на некоторое сходство.

В отличие от модели AR, модель конечной MA всегда стационарный.

Определение

Обозначение MA (q) относится к модели скользящего среднего порядка q:

${displaystyle X_ {t} = mu + varepsilon _ {t} + heta _ {1} varepsilon _ {t-1} + cdots + heta _ {q} varepsilon _ {t-q},}$

где μ - среднее значение ряда, θ₁, ..., θ_q параметры модели^{[пример необходим]} и ε_т, ε_т−1,..., ε_т−q находятся белый шум условия ошибки. Значение q называется порядком модели MA. Это может быть эквивалентно записано в терминах оператор переключения передач B в качестве

${displaystyle X_ {t} = mu + (1+ heta _ {1} B + cdots + heta _ {q} B ^ {q}) varepsilon _ {t}.}$

Таким образом, модель скользящего среднего концептуально линейная регрессия текущего значения ряда в сравнении с текущими и предыдущими (наблюдаемыми) членами ошибки белого шума или случайными ударами. Предполагается, что случайные толчки в каждой точке являются взаимно независимыми и происходят из одного и того же распределения, обычно нормальное распределение, с нулевым положением и постоянным масштабом.

Интерпретация

Модель скользящего среднего - это, по сути, конечная импульсная характеристика фильтр, примененный к белому шуму с некоторой дополнительной интерпретацией. Роль случайных толчков в модели МА отличается от их роли в модель авторегрессии (AR) двумя способами. Во-первых, они напрямую распространяются на будущие значения временного ряда: например, ${displaystyle varepsilon _ {t-1}}$ появляется прямо в правой части уравнения для ${displaystyle X_ {t}}$. Напротив, в модели AR ${displaystyle varepsilon _ {t-1}}$ не отображается с правой стороны ${displaystyle X_ {t}}$ уравнение, но оно отображается в правой части ${displaystyle X_ {t-1}}$ уравнение и ${displaystyle X_ {t-1}}$ появляется в правой части ${displaystyle X_ {t}}$ уравнение, дающее лишь косвенное влияние ${displaystyle varepsilon _ {t-1}}$ на ${displaystyle X_ {t}}$. Во-вторых, в модели МА шок влияет на ${displaystyle X}$ значения только за текущий период и q периоды в будущее; Напротив, в модели AR шок влияет на ${displaystyle X}$ ценности бесконечно далекое будущее, потому что ${displaystyle varepsilon _ {t}}$ влияет ${displaystyle X_ {t}}$, что влияет ${displaystyle X_ {t + 1}}$, что влияет ${displaystyle X_ {t + 2}}$и так далее навсегда (см. Векторная авторегрессия # Импульсная характеристика).

Примерка модели

Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Март 2017 г.)

Подгонка оценок MA сложнее, чем в авторегрессионные модели (Модели AR), потому что условия запаздывающих ошибок не наблюдаются. Это означает, что итеративная нелинейная подгонка необходимо использовать процедуры вместо линейных наименьших квадратов.

В автокорреляционная функция (ACF) МА (q) процесс равен нулю при задержке q +1 и выше. Таким образом, мы определяем соответствующий максимальный лаг для оценки, исследуя функцию автокорреляции выборки, чтобы увидеть, где она становится незначительно отличной от нуля для всех лагов сверх определенного лага, который обозначается как максимальное отставание. q.

Иногда ACF и частичная автокорреляционная функция (PACF) предполагает, что модель MA будет лучшим выбором, и иногда в одной и той же модели следует использовать оба термина AR и MA (см. Метод Бокса – Дженкинса # Определить p и q).

Смотрите также

• Модель авторегрессии – скользящего среднего
• Авторегрессионная модель
• Конечный импульсный отклик
• Бесконечный импульсный отклик

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Эндерс, Уолтер (2004). «Стационарные модели временных рядов». Прикладные эконометрические временные ряды (Второе изд.). Нью-Йорк: Вили. С. 48–107. ISBN 0-471-45173-8.

внешняя ссылка

• Общие подходы к одномерным временным рядам

Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальный институт стандартов и технологий интернет сайт https://www.nist.gov.