WikiDer > Перейти процесс
 | Эта статья требует внимания специалиста по статистике. Конкретная проблема: в статье отсутствуют определение, иллюстративные примеры, но она важна (процесс Пуассона, процесс Леви). (Декабрь 2013) |
А процесс прыжка это тип стохастический процесс, имеющий дискретные движения, называемый прыгает, со случайным временем прибытия, а не непрерывным движением, обычно моделируемым как просто или же соединение Пуассона процесс.[1]
В финансы, различные стохастические модели используются для моделирования движения цен финансовые инструменты; например Блэк – Скоулз модель ценообразования опционов предполагает, что базовый инструмент следует традиционному диффузионный процесс, с непрерывными случайными движениями во всех масштабах, независимо от того, насколько они малы. Джон Кэррингтон Кокс и Стивен Росс[2]:145–166 предположили, что цены на самом деле следуют «скачкообразному процессу».
Роберт С. Мертон расширил этот подход до гибридной модели, известной как скачок диффузии, в котором говорится, что цены имеют большие скачки, чередующиеся с небольшими непрерывными движениями.[3]
Смотрите также
- Процесс Леви
- Пуассоновский процесс
- Процесс подсчета
- Система взаимодействующих частиц
- Уравнения Колмогорова
- Уравнения Колмогорова (процесс марковского скачка)
- Скачок стохастической волатильности
Рекомендации
- ^ Танков, П. (2003). Финансовое моделирование с скачкообразными процессами (Том 2). CRC Press.
- ^ Кокс, Дж. К.; Росс, С.А. (1976). «Оценка вариантов альтернативных случайных процессов». Журнал финансовой экономики. 3 (1–2): 145–166. CiteSeerX 10.1.1.540.5486. Дои:10.1016 / 0304-405X (76) 90023-4.
- ^ Мертон, Р. (1976). «Ценообразование опционов, когда доходность базовых акций прерывается». Журнал финансовой экономики. 3 (1–2): 125–144. CiteSeerX 10.1.1.588.7328. Дои:10.1016 / 0304-405X (76) 90022-2. HDL:1721.1/1899.
 | Этот вероятность-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |