WikiDer > Тим Боллерслев

Тим Питер Боллерслев (родился 11 мая 1958 г.) - датский экономист, в настоящее время Хуанита и Клифтон Крепс, профессор экономики в Университет Дьюка. Сотрудник Эконометрическое общество, Боллерслев известен своими идеями измерения и прогнозирования финансовый рынок непостоянство и для ГАРЧ (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность) модель. Он редактор Журнал прикладной эконометрики.

биография

Тим Боллерслев получил степень магистра экономики и математики в 1983 г. Орхусский университет в Дании. Он продолжил учебу в США, получив докторскую степень. в 1986 году из Калифорнийский университет в Сан-Диего с диссертацией под названием Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность с приложениями в финансах^[1] написано под руководством Роберт Ф. Энгл (Нобелевская премия по экономике победитель 2003 г.).

После учебы в аспирантуре Боллерслев преподавал в Северо-Западный университет между 1986–1995 гг. и Университет Вирджинии между 1996–1998 гг. С 1998 года он является профессором экономики Хуаниты и Клифтона Крепсов в Университет Дьюка.

Он и Марк Уотсон широко считаются продолжением работы лауреата Нобелевской премии экономиста Роберт Ф. Энгл, по признанию самого Энгла.^[2]

Статьи

• Боллерслев, Тим (1986). «Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность». Журнал эконометрики. 31 (3): 307–327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892. Дои:10.1016/0304-4076(86)90063-1.
• Боллерслев, Тим (1987). «Модель условных гетероскедастических временных рядов для спекулятивных цен и нормы прибыли» (PDF). Обзор экономики и статистики. 69 (3): 542–547. Дои:10.2307/1925546. JSTOR 1925546. S2CID 153961922.
• Боллерслев, Тим (1988). «Модель ценообразования капитальных активов с изменяющимися во времени ковариациями». Журнал политической экономии. 96 (1): 116–131. Дои:10.1086/261527. S2CID 154155751.
• Боллерслев, Тим (1990). «Моделирование согласованности краткосрочных номинальных обменных курсов: многомерная обобщенная модель ARCH». Обзор экономики и статистики. 72 (3): 498–505. Дои:10.2307/2109358. JSTOR 2109358.
• Боллерслев, Тим (1992). «Моделирование ARCH в финансах: обзор теории и эмпирических данных». Журнал эконометрики. 52 (1–2): 5–59. Дои:10.1016 / 0304-4076 (92) 90064-х.

Рекомендации

внешняя ссылка

• Страница герцога Боллерслева