WikiDer > P-значение

В статистическое тестирование, то п-ценить^{[примечание 1]} вероятность получения результатов теста, по крайней мере, столь же велика, как фактически наблюдаемые результаты, в предположении, что нулевая гипотеза верно.^[2][3] (В случае составная нулевая гипотеза, берется наибольшая такая вероятность, допустимая при нулевой гипотезе). п-значение означает, что наблюдается такая крайность исход было бы очень маловероятным при нулевой гипотезе. Составление отчетов п-значения статистических тестов - обычная практика в академические публикации многих количественных областей. Поскольку точное значение п-значение трудно понять, злоупотребление широко распространено и была главной темой в метанаука.^[4][5]

Базовые концепты

В статистике каждая гипотеза о неизвестном распределении вероятностей набора случайных величин, представляющих наблюдаемые данные ${ displaystyle X}$ в некоторых исследованиях называется статистическая гипотеза. Если мы сформулируем только одну гипотезу и цель статистической проверки состоит в том, чтобы увидеть, является ли эта гипотеза приемлемой, но не в то же время, чтобы исследовать другие гипотезы, то такая проверка называется проверкой. тест значимости. Обратите внимание, что гипотеза может определять распределение вероятностей ${ displaystyle X}$ точно, или он может только указать, что он принадлежит какому-то классу распределений. Часто мы сводим данные к единой числовой статистике. ${ displaystyle T}$ распределение предельной вероятности которого тесно связано с основным вопросом, представляющим интерес для исследования.

Статистическая гипотеза, которая относится только к числовым значениям неизвестных параметров распределения некоторой статистики, называется параметрическая гипотеза. Гипотеза, однозначно определяющая распределение статистики, называется простой, в противном случае - составной. Методы проверки статистических гипотез называются статистические тесты. Тесты параметрических гипотез называются параметрические тесты.^[6] Мы также можем иметь непараметрические гипотезы и непараметрические испытания.

В п-value используется в контексте нулевая гипотеза тестирование, чтобы количественно оценить идею Статистическая значимость свидетельств, свидетельством которых является наблюдаемое значение выбранной статистики. ${ displaystyle T}$.^{[заметка 2]} Проверка нулевой гипотезы - это сокращение до абсурда аргумент адаптирован к статистике. По сути, иск считается действительным, если его встречный иск крайне неправдоподобен.

Таким образом, единственная гипотеза, которая должна быть уточнена в этом тесте и которая воплощает встречный иск, называется нулевая гипотеза; то есть гипотеза должна быть аннулирована. Результат называется статистически значимый если это позволяет нам отвергнуть нулевую гипотезу. Статистически значимый результат был маловероятным, если предполагалось, что нулевая гипотеза верна. Отказ от нулевой гипотезы подразумевает, что правильная гипотеза заключается в логическом дополнении нулевой гипотезы. Но никаких конкретных альтернатив указывать не нужно. Отказ от нулевой гипотезы не говорит нам, какая из возможных альтернатив может быть лучше поддержана. Однако пользователь теста выбрал статистику теста ${ displaystyle T}$ в первую очередь, вероятно, имея в виду определенные альтернативы; такой тест, если его часто использовать именно для того, чтобы убедить людей в жизнеспособности этих альтернатив, потому что то, что действительно наблюдалось, было крайне маловероятным при нулевой гипотезе.

В качестве конкретного примера, если нулевая гипотеза утверждает, что определенная суммарная статистика ${ displaystyle T}$ следует стандарту нормальное распределение N (0,1), то отклонение этой нулевой гипотезы может означать, что (i) среднее не равно 0, или (ii) отклонение не равно 1, или (iii) распределение ненормальное. Различные тесты одной и той же нулевой гипотезы будут более или менее чувствительны к разным альтернативам. В любом случае, если нам удастся отвергнуть нулевую гипотезу, даже если мы знаем, что распределение является нормальным, а дисперсия равна 1, проверка нулевой гипотезы не скажет нам, какие ненулевые значения среднего теперь наиболее правдоподобны. Если у кого-то есть огромное количество независимых наблюдений с одним и тем же распределением вероятностей, он в конечном итоге сможет показать, что их среднее значение не точно равно нулю; но отклонение от нуля может быть настолько малым, что не представляет практического или научного интереса.

Если ${ displaystyle T}$ ценный случайная переменная представляет некоторую функцию наблюдаемых данных, которая будет использоваться в качестве теста-статистики для проверки гипотезы ${ displaystyle H}$ потому что большие значения ${ displaystyle T}$ казалось бы, дискредитирует гипотезу, и если она приобретет реальную ценность ${ displaystyle t}$, то п-значение так называемого одностороннего теста нулевой гипотезы ${ displaystyle H}$ на основе этой тестовой статистики - наибольшее значение вероятности того, что ${ displaystyle T}$ может быть больше или равно ${ displaystyle t}$ если ${ displaystyle H}$ правда.

Определение и толкование

Общий

Пример п-значение вычисления. Вертикальная координата - это плотность вероятности каждого результата, вычисленного при нулевой гипотезе. В п-значением наблюдаемого результата теста является площадь под кривой за наблюдаемой точкой данных.

В п-значение определяется как наилучшая (наибольшая) вероятность при нулевая гипотеза ${ displaystyle H}$ о неизвестном распределении тестовой статистики ${ displaystyle T}$, чтобы наблюдалось значение как экстремальное или более экстремальное, чем фактически наблюдаемое значение. Если ${ displaystyle t}$ является ли наблюдаемое значение, то очень часто «экстремальным или более экстремальным, чем то, что действительно наблюдалось», означает ${ Displaystyle {Т geq т }}$ (событие правого хвоста), но часто также смотрят на результаты, которые являются экстремальными в другом направлении или крайними в любом направлении. Если нулевая гипотеза однозначно определяет распределение вероятностей тестовой статистики, то п-значение т дан кем-то

• ${ Displaystyle Pr (Т geq t | H)}$ для одностороннего (правый хвост) теста,
• ${ Displaystyle Pr (Т Leq t | H)}$ для одностороннего (левый хвост) теста,
• ${ Displaystyle 2 мин { Pr (T Leq t | H), Pr (T geq t | H) }}$ для двустороннего теста,

Обратите внимание, что просто заменив ${ displaystyle T}$ к ${ displaystyle -T}$ один преобразует тест, основанный на очень больших значениях, в тест, основанный на очень малых значениях; и заменив ${ displaystyle T}$ к ${ displaystyle | T |}$ каждый получает результат теста с п-ценить

• ${ Displaystyle Pr (T Leq - | t || H) + Pr (T geq + | t || H) }.}$

Если нулевая гипотеза допускает множество возможных распределений вероятностей для статистики теста, то один работает с вероятностью наихудшего случая, то есть тот, который использует распределение вероятностей при нулевой гипотезе, которое наиболее благоприятно для нулевой гипотезы.

Если п-значение очень мало, тогда статистическая значимость считается очень большой: согласно рассматриваемой гипотезе произошло нечто очень маловероятное. Исследователь, выполняющий тест, вероятно, выбрал его именно потому, что он хочет дискредитировать нулевую гипотезу, предоставив доказательства того, что следует искать альтернативное объяснение данных. В формальном тест значимости, нулевая гипотеза ${ displaystyle H}$ отклоняется, если согласно нулевой гипотезе вероятность такого экстремального значения (как экстремального или даже более экстремального), как то, которое действительно наблюдалось, меньше или равна небольшому фиксированному заранее определенному пороговому значению ${ displaystyle alpha}$, который называется уровень значимости. в отличие от п-значение, ${ displaystyle alpha}$ уровень не выводится из каких-либо данных наблюдений и не зависит от лежащей в основе гипотезы; значение ${ displaystyle alpha}$ вместо этого устанавливается исследователем перед исследованием данных. Настройка ${ displaystyle alpha}$ произвольно. Условно, ${ displaystyle alpha}$ обычно устанавливается на 0,05, 0,01, 0,005 или 0,001.

В п-значение является функцией выбранной статистики теста ${ displaystyle T}$ и поэтому случайная переменная в себе. Если нулевая гипотеза фиксирует распределение вероятностей ${ displaystyle T}$ именно, и если это распределение является непрерывным, тогда, когда нулевая гипотеза верна, p-значение равномерно распределено между 0 и 1, и наблюдение, что оно принимает значение, очень близкое к 0, считается дискредитирующим гипотезу. Таким образом п-значение не фиксировано. Если один и тот же тест повторяется независимо со свежими данными (всегда с одинаковым распределением вероятностей), можно найти разные п-значения при каждом повторении. Если нулевая гипотеза является составной или распределение статистики дискретно, вероятность получения п-значение меньше или равно любому числу от 0 до 1 меньше или равно этому числу, если нулевая гипотеза верна. Остается в силе, что очень маленькие значения очень маловероятны, если нулевая гипотеза верна, и что проверка значимости на уровне ${ displaystyle alpha}$ получается путем отклонения нулевой гипотезы, если уровень значимости меньше или равен ${ displaystyle alpha}$.

Разные п-значения, основанные на независимых наборах данных, могут быть объединены, например, с помощью Комбинированный вероятностный тест Фишера.

Распределение

Когда нулевая гипотеза верна, если она принимает форму ${ displaystyle H_ {0}: theta = theta _ {0}}$, а основная случайная величина является непрерывной, то распределение вероятностей из п-значение униформа на отрезке [0,1]. Напротив, если альтернативная гипотеза верна, распределение зависит от размера выборки и истинного значения изучаемого параметра.^[7][8]

Распределение п-значения для группы исследований иногда называют п-изгиб.^[9] На кривую влияют четыре фактора: доля исследований, в которых изучались ложные нулевые гипотезы, мощность исследований, в которых изучались ложные нулевые гипотезы, альфа-уровни и предвзятость публикации.^[10] А п-кривая может использоваться для оценки надежности научной литературы, например, для обнаружения систематической ошибки публикации или п-хакерство.^[9][11]

Для сложной гипотезы

В задачах параметрической проверки гипотез a простая или точечная гипотеза относится к гипотезе, в которой предполагается, что значение параметра представляет собой одно число. Напротив, в сложная гипотеза значение параметра задается набором чисел. Например, при проверке нулевой гипотезы о том, что распределение является нормальным со средним значением, меньшим или равным нулю, против альтернативы, что среднее значение больше нуля (известная дисперсия), нулевая гипотеза не определяет распределение вероятностей соответствующего теста. статистика. В только что упомянутом примере это будет Z-статистическая принадлежность к односторонней односторонней Z-тест. Для каждого возможного значения теоретического среднего значение ZСтатистика -тест имеет другое распределение вероятностей. В этих обстоятельствах (случай так называемой составной нулевой гипотезы) п-значение определяется путем выбора наименее благоприятного случая нулевой гипотезы, который обычно находится на границе между нулевым значением и альтернативой.

Это определение обеспечивает взаимодополняемость p-значений и альфа-уровней. Если мы установим уровень значимости альфа равным 0,05 и отклоним нулевую гипотезу только в том случае, если значение p меньше или равно 0,05, тогда наша проверка гипотезы действительно будет иметь уровень значимости (максимальная частота ошибок типа 1) 0,05. Как писал Нейман: «Ошибка, которую практикующий статистик считает более важной, чтобы ее избежать (что является субъективным суждением), называется ошибкой первого рода. Первое требование математической теории - вывести такие критерии проверки, которые гарантировали бы, что вероятность совершения ошибки первого рода будет равна (или приблизительно равна, или не превышает) заранее заданному числу α, например α = 0,05 или 0,01. и т. д. Это число называется уровнем значимости »; Нейман 1976, стр. 161 в «Возникновение математической статистики: исторический очерк с особым упором на Соединенные Штаты», «Об истории статистики и вероятности», изд. Д. Оуэн, Нью-Йорк: Марсель Деккер, стр. 149–193. См. Также «Путаница в отношении критериев доказательности (р) и ошибок (а) в классическом статистическом тестировании», Рэймонд Хаббард и М. Дж. Баярри, Американский статистик, август 2003 г., том. 57, No 3, 171--182 (с обсуждением). Краткое современное утверждение см. В главе 10 книги «Вся статистика: краткий курс статистических выводов», Springer; 1-е исправленное изд. 20-е издание (17 сентября 2004 г.). Ларри Вассерман.

Заблуждения

Согласно КАК, широко распространено мнение, что п-значения часто неправильно использованный и неверно истолкованный.^[3] Одна практика, которая подверглась особой критике, - это принятие альтернативной гипотезы для любого п-значение номинально меньше 0,05 без других подтверждающих доказательств. Несмотря на то что п-значения помогают оценить, насколько данные несовместимы с конкретной статистической моделью, также необходимо учитывать контекстуальные факторы, такие как «дизайн исследования, качество измерений, внешние свидетельства изучаемого явления и обоснованность предположений, лежащих в основе анализа данных ".^[3] Другая проблема заключается в том, что п-значение часто неправильно понимается как вероятность того, что нулевая гипотеза верна.^[3][12] Некоторые статистики предложили заменить п-значения с альтернативными мерами доказательства,^[3] Такие как доверительные интервалы,^[13][14] отношения правдоподобия,^[15][16] или же Байесовские факторы,^[17][18][19] но есть жаркие споры о возможности этих альтернатив.^[20][21] Другие предложили удалить фиксированные пороги значимости и интерпретировать п-значения как непрерывные показатели силы доказательств против нулевой гипотезы.^[22][23] Третьи предложили сообщать вместе с p-значениями априорную вероятность реального эффекта, который потребовался бы для получения ложноположительного риска (то есть вероятности отсутствия реального эффекта) ниже заранее заданного порога (например, 5%).^[24]

использование

В п-value широко используется в статистическая проверка гипотезособенно в проверка значимости нулевой гипотезы. В этом методе в составе экспериментальная конструкция, перед проведением эксперимента сначала выбирается модель ( нулевая гипотеза) и пороговое значение для п, называется уровень значимости теста, традиционно 5% или 1%^[25] и обозначается как α. Если п-значение меньше выбранного уровня значимости (α), что говорит о том, что наблюдаемые данные достаточно несовместимы с нулевая гипотеза и что нулевая гипотеза может быть отклонена. Однако это не доказывает, что проверенная гипотеза ложна. Когда п-значение рассчитано правильно, этот тест гарантирует, что частота ошибок типа I самое большее α^{[требуется дальнейшее объяснение][нужна цитата]}. Для типичного анализа с использованием стандартного α = 0,05 отсечка, нулевая гипотеза отклоняется, когда п <0,05 и не отклоняется, когда п > .05. В п-value само по себе не поддерживает рассуждения о вероятностях гипотез, а является лишь инструментом для принятия решения, следует ли отвергать нулевую гипотезу.

Расчет

Обычно, ${ displaystyle T}$ это статистика теста, а не какие-либо фактические наблюдения. Тестовая статистика - это результат скаляр функция всех наблюдений. Эта статистика предоставляет одно число, например среднее или коэффициент корреляции, который обобщает характеристики данных в соответствии с конкретным запросом. Таким образом, статистика теста следует распределению, определяемому функцией, используемой для определения этой статистики теста, и распределения входных данных наблюдений.

Для важного случая, когда предполагается, что данные представляют собой случайную выборку из нормального распределения, в зависимости от характера тестовой статистики и интересующих гипотез о ее распределении, были разработаны различные тесты нулевой гипотезы. Некоторые из таких тестов являются z-тест для гипотез о среднем значении нормальное распределение с известной дисперсией t-тест на основе Распределение Стьюдента подходящей статистики для гипотез о среднем нормальном распределении, когда дисперсия неизвестна, F-тест на основе F-распределение еще одной статистики для гипотез относительно дисперсии. Для данных другой природы, например категориальных (дискретных) данных, может быть построена статистика теста, распределение нулевой гипотезы которой основано на нормальных приближениях к соответствующей статистике, полученной с помощью Центральная предельная теорема для больших образцов, как и в случае Критерий хи-квадрат Пирсона.

Таким образом, вычисляя п-значение требует нулевой гипотезы, тестовой статистики (вместе с решением, выполняет ли исследователь односторонний тест или двусторонний тест) и data. Даже несмотря на то, что вычисление статистики теста на заданных данных может быть простым, вычисление распределения выборки при нулевой гипотезе, а затем вычисление его кумулятивная функция распределения (CDF) часто представляет собой сложную проблему. Сегодня эти вычисления выполняются с использованием статистического программного обеспечения, часто с помощью числовых методов (а не точных формул), но в начале и середине 20-го века это вместо этого выполнялось с помощью таблиц значений, которые интерполировались или экстраполировались. п-значения из этих дискретных значений^{[нужна цитата]}. Вместо того, чтобы использовать таблицу п-values, Фишер вместо этого инвертировал CDF, опубликовав список значений тестовой статистики для заданного фиксированного п-значения; это соответствует вычислению квантильная функция (обратный CDF).

Примеры

Подбрасывание монет

В качестве примера статистического теста проводится эксперимент, чтобы определить, подбрасывание монеты является справедливый (равные шансы выпадения орла или решки) или несправедливо предвзято (один исход более вероятен, чем другой).

Предположим, что экспериментальные результаты показывают, что монета переворачивается орлом 14 раз из 20 общих подбрасываний. Полные данные ${ displaystyle X}$ будет последовательность из двадцати раз больше символа "H" или "T". Статистика, на которой можно сосредоточиться, может быть общим числом ${ displaystyle T}$ голов. Нулевая гипотеза состоит в том, что монета честная и подбрасывания монеты независимы друг от друга. Если рассматривается правосторонний тест, что было бы так, если кто-то действительно интересуется возможностью того, что монета смещена в сторону падения орла, тогда п-значение этого результата - шанс выпадения справедливой монеты орлом по меньшей мере 14 раз из 20 сальто. Эта вероятность может быть вычислена из биномиальные коэффициенты в качестве

${ displaystyle { begin {align} & operatorname {Prob} (14 { text {Head}}) + operatorname {Prob} (15 { text {Head}}) + cdots + operatorname {Prob} (20 { text {Heads}}) & = { frac {1} {2 ^ {20}}} left [{ binom {20} {14}} + { binom {20} {15 }} + cdots + { binom {20} {20}} right] = { frac {60, ! 460} {1, ! 048, ! 576}} приблизительно 0,058 end {выровнено} }}$

Эта вероятность есть п-значение, учитывая только крайние результаты в пользу голов. Это называется односторонний тест. Однако можно было бы заинтересовать отклонения в любом направлении, отдавая предпочтение орлу или решке. Двусторонний п-значение, которое учитывает отклонения в пользу орла или решки, вместо этого может быть вычислено. Поскольку биномиальное распределение симметричен для честной монеты, двусторонний п-значение просто вдвое больше рассчитанного выше одностороннего п-значение: двусторонний п-значение 0,115.

В приведенном выше примере:

• Нулевая гипотеза (H₀): Монета честная, с вероятностью (орла) = 0,5
• Статистика теста: количество голов
• Альфа-уровень (обозначенный порог значимости): 0,05
• Наблюдение O: 14 решек из 20 сальто; и
• Двусторонний п-значение наблюдения O при H₀ = 2 * мин (Вероятность (кол-во голов ≥ 14 голов), Вероятность (кол-во голов ≤ 14 голов)) = 2 * мин (0,058, 0,978) = 2 * 0,058 = 0,115.

Обратите внимание, что Prob (количество голов ≤ 14 голов) = 1 - Prob (количество голов ≥ 14 голов) + Prob (количество голов = 14) = 1 - 0,058 + 0,036 = 0,978; однако симметрия биномиального распределения делает ненужным вычисление для нахождения меньшей из двух вероятностей. Здесь рассчитанный п-значение превышает 0,05, что означает, что данные попадают в диапазон того, что произошло бы в 95% случаев, если бы монета действительно была честной. Следовательно, нулевая гипотеза не отклоняется на уровне 0,05.

Однако если бы была получена еще одна голова, в результате п-значение (двустороннее) было бы 0,0414 (4,14%), и в этом случае нулевая гипотеза будет отклонена на уровне 0,05.

История

Джон Арбетнот

Пьер-Симон Лаплас

Карл Пирсон

Рональд Фишер

Расчеты п-значения относятся к 1700-м годам, когда они были вычислены для соотношение полов человека при рождении и используется для вычисления статистической значимости по сравнению с нулевой гипотезой о равной вероятности рождения мужского и женского пола.^[26] Джон Арбетнот изучал этот вопрос в 1710 г.,^{[27][28][29][30]} и изучили записи о рождении в Лондоне за каждый из 82 лет с 1629 по 1710 год. Каждый год количество мужчин, рожденных в Лондоне, превышало количество женщин. Если рассматривать большее количество родов мужского или женского пола как равновероятное, вероятность наблюдаемого результата составляет 0,5.⁸², или примерно 1 из 4 836 000 000 000 000 000 000 000; говоря современным языком, п-ценить. Это исчезающе малое, что приводит Арбетнота к тому, что это произошло не случайно, а по божественному провидению: «Отсюда следует, что правит искусство, а не случайность». Говоря современным языком, он отверг нулевую гипотезу о равновероятности родов мужского и женского пола на п = 1/2⁸² уровень значимости. Эта и другие работы Арбетнота считаются «… первым использованием критериев значимости…»^[31] первый пример рассуждения о статистической значимости,^[32] и «… возможно, первый опубликованный отчет о непараметрический тест …",^[28] в частности знаковый тест; см. подробности на Знаковый тест § История.

Позднее к этому же вопросу обратился Пьер-Симон Лаплас, который вместо этого использовал параметрический тест, моделирующий количество рождений мужского пола с биномиальное распределение:^[33]

В 1770-х годах Лаплас считал статистику почти полумиллиона рождений. Статистика показала превышение количества мальчиков над девочками. Он пришел к выводу, вычислив п-значение того, что превышение было реальным, но необъяснимым эффектом.

В п-value был впервые официально представлен Карл Пирсон, в его Критерий хи-квадрат Пирсона,^[34] с использованием распределение хи-квадрат и обозначается как заглавная P.^[34] В п-значения для распределение хи-квадрат (для различных значений χ² и степени свободы), теперь обозначенные как П, был рассчитан в (Элдертон 1902), собранные в (Пирсон 1914, стр. xxxi – xxxiii, 26–28, таблица XII) ошибка harv: цель отсутствует: CITEREFPearson1914 (помощь).

Использование п-значение в статистике популяризировали Рональд Фишер,^{[35][требуется полная цитата]} и это играет центральную роль в его подходе к предмету.^[36] В своей влиятельной книге Статистические методы для научных работников (1925), Фишер предложил уровень п = 0,05, или 1 шанс из 20 быть превышенным случайно, как предел для Статистическая значимость, и применил это к нормальному распределению (как двусторонний критерий), получив таким образом правило двух стандартных отклонений (при нормальном распределении) для статистической значимости (см. 68–95–99.7 правило).^{[37][заметка 3][38]}

Затем он составил таблицу ценностей, подобную Элдертону, но, что важно, поменял роли χ² и п. То есть, а не вычисления п для разных значений χ² (и степени свободы п), он вычислил значения χ² указанная доходность п-значения, а именно 0,99, 0,98, 0,95, 0,90, 0,80, 0,70, 0,50, 0,30, 0,20, 0,10, 0,05, 0,02 и 0,01.^[39] Это позволило вычислить значения χ² сравнивать с отсечками и поощрять использование п-значения (особенно 0,05, 0,02 и 0,01) как пороговые значения, а не вычисления и отчеты п-значит себя. Затем таблицы того же типа были составлены в (Фишер и Йейтс 1938), что закрепило подход.^[38]

В качестве иллюстрации применения п-ценности к плану и интерпретации экспериментов, в его следующей книге План экспериментов (1935), Фишер представил дама дегустирует чай эксперимент^[40] что является архетипическим примером п-ценить.

Чтобы оценить утверждение женщины о том, что она (Мюриэль Бристоль) могла по вкусу различать, как готовится чай (сначала добавляя молоко в чашку, затем чай или сначала чай, потом молоко), ей последовательно подносили 8 чашек: 4 приготовили одним способом, 4 приготовили другой, и спросили определить приготовление каждой чашки (зная, что их было по 4 штуки). В этом случае нулевая гипотеза заключалась в том, что у нее нет особых способностей, тест был Точный тест Фишера, а п-значение было ${ displaystyle 1 / { binom {8} {4}} = 1/70 приблизительно 0,014,}$ поэтому Фишер был готов отвергнуть нулевую гипотезу (считая, что результат маловероятен как случайный), если все они были классифицированы правильно. (В реальном эксперименте Бристоль правильно классифицировал все 8 чашек.)

Фишер повторил п = 0,05 порог и объяснил его обоснование, заявив:^[41]

Для экспериментаторов обычно и удобно принимать 5% за стандартный уровень значимости в том смысле, что они готовы игнорировать все результаты, которые не достигают этого стандарта, и, таким образом, исключить из дальнейшего обсуждения более значимые результаты. часть колебаний, которые случайные причины внесли в их экспериментальные результаты.

Он также применяет этот порог к планированию экспериментов, отмечая, что если бы было представлено только 6 чашек (по 3 каждой), идеальная классификация дала бы только п-значение ${ displaystyle 1 / { binom {6} {3}} = 1/20 = 0,05,}$ которые не соответствовали бы этому уровню значимости.^[41] Фишер также подчеркнул интерпретацию п, в качестве долгосрочной доли значений, по крайней мере, столь же экстремальных, как данные, при условии, что нулевая гипотеза верна.

В более поздних изданиях Фишер явно противопоставил использование п-значение для статистического вывода в науке с помощью метода Неймана – Пирсона, который он называет «процедурами принятия».^[42] Фишер подчеркивает, что, хотя фиксированные уровни, такие как 5%, 2% и 1%, удобны, точный п-значение можно использовать, а сила доказательств может и будет пересмотрена в ходе дальнейших экспериментов. Напротив, процедуры принятия решений требуют четкого решения, приводящего к необратимым действиям, а процедура основана на стоимости ошибки, которая, как он утверждает, неприменима к научным исследованиям.

Связанные количества

Тесно связанное понятие - E-value,^[43] какой ожидал количество раз в множественное тестирование что ожидается получить статистику теста, по крайней мере, столь же экстремальную, как та, которая действительно наблюдалась, если предположить, что нулевая гипотеза верна. Значение E - это произведение количества тестов и п-ценить.

В q-ценить аналог п-значение по отношению к положительный коэффициент ложного обнаружения.^[44] Он используется в проверка нескольких гипотез для поддержания статистической мощности при минимизации ложноположительный рейтинг.^[45]

Смотрите также

• Коррекция Бонферрони
• Контрнулл
• Метод комбинирования Фишера п-значения
• Обобщенный п-ценить
• Метод Холма – Бонферрони
• Множественные сравнения
• п-реп
• п-ценная ошибка
• Гармоническое среднее п-ценить

Примечания

Рекомендации

дальнейшее чтение

внешняя ссылка

Викискладе есть медиафайлы по теме P-значение.

• Бесплатно онлайн пкалькуляторы для различных специфических тестов (хи-квадрат, F-тест Фишера и др.).
• Понимание п-значения, включая Java-апплет, который показывает, как числовые значения п-значения могут дать весьма обманчивое представление об истинности или ложности проверяемой гипотезы.
• StatQuest: Значения P, четко объясненные на YouTube
• StatQuest: подводные камни P-значения и расчеты мощности на YouTube
• Наука не сломлена - статья о том, как п-значения можно манипулировать и интерактивный инструмент для визуализации.