WikiDer > Сила закона

Пример степенного графика, демонстрирующего рейтинг популярности. Справа находится длинный хвост, а слева - те немногие, которые доминируют (также известные как Правило 80–20).

В статистика, а сила закона это функциональные отношения между двумя величинами, где a относительное изменение в одной величине приводит к пропорциональному относительному изменению другой величины, независимо от начального размера этих величин: одна величина изменяется как мощность другого. Например, если рассматривать площадь квадрата с точки зрения длины его стороны, если длина увеличивается вдвое, площадь умножается в четыре раза.^[1]

Эмпирические примеры

Распределение широкого спектра физических, биологических и антропогенных явлений приблизительно следует степенному закону в широком диапазоне величин: они включают размеры кратеров на поверхности земли. Луна и из солнечные вспышки,^[2] характер кормления различных видов,^[3] размеры паттернов активности нейрональных популяций,^[4] частоты слова на большинстве языков частота фамилии, то видовое богатство в клады организмов,^[5] размеры Отключения питания, уголовные обвинения на осужденного, извержения вулканов,^[6] человеческие суждения об интенсивности стимула^[7][8] и многие другие количества.^[9] Некоторые эмпирические распределения соответствуют степенному закону для всех своих значений, а скорее подчиняются степенному закону в хвосте.Акустическое затухание следует степенным законам частоты в широких полосах частот для многих сложных сред. Законы аллометрического масштабирования ведь отношения между биологическими переменными являются одними из самых известных степенных функций в природе.

Характеристики

Масштабная инвариантность

Одним из атрибутов степенных законов является их масштабная инвариантность. Учитывая отношение ${displaystyle f (x) = ax ^ {- k}}$, масштабируя аргумент ${displaystyle x}$ постоянным фактором ${displaystyle c}$ вызывает только пропорциональное масштабирование самой функции. То есть,

${displaystyle f (cx) = a (cx) ^ {- k} = c ^ {- k} f (x) propto f (x) ,!}$

куда ${displaystyle propto}$ обозначает прямая пропорциональность. То есть масштабирование на константу ${displaystyle c}$ просто умножает исходное степенное отношение на константу ${displaystyle c ^ {- k}}$. Таким образом, следует, что все степенные законы с определенным показателем масштабирования эквивалентны с точностью до постоянных множителей, поскольку каждый является просто масштабированной версией других. Такое поведение создает линейную зависимость, когда логарифмируются оба значения. ${displaystyle f (x)}$ и ${displaystyle x}$, а прямую на графике логарифмически часто называют подпись степенного закона. Для реальных данных такая прямолинейность является необходимым, но не достаточным условием для данных, подчиняющихся степенной зависимости. Фактически, есть много способов генерировать конечные объемы данных, которые имитируют это поведение сигнатуры, но в их асимптотическом пределе не являются истинными степенными законами (например, если процесс генерации некоторых данных следует Логнормальное распределение).^{[нужна цитата]} Таким образом, точно подогнанный и проверка степенного закона модели - активная область исследований в статистике; Смотри ниже.

Отсутствие четко определенного среднего значения

Степенной закон ${displaystyle x ^ {- k}}$ имеет четко определенный иметь в виду над ${displaystyle xin [1, infty)}$ только если ${displaystyle k> 2}$, и имеет конечную отклонение только если ${displaystyle k> 3}$; большинство идентифицированных степенных законов в природе имеют такие экспоненты, что среднее значение хорошо определено, а дисперсия - нет, что означает, что они способны черный лебедь поведение.^[2] Это можно увидеть в следующем мысленном эксперименте:^[10] представьте себе комнату с друзьями и оцените средний ежемесячный доход в комнате. А теперь представьте самый богатый человек в мире входя в комнату, с ежемесячным доходом около 1 миллиард АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$. Что происходит со средним доходом в комнате? Доход распределяется согласно степенному закону, известному как Распределение Парето (например, чистая стоимость активов американцев распределяется по степенному закону с показателем 2).

С одной стороны, это делает некорректным применение традиционной статистики, основанной на отклонение и стандартное отклонение (Такие как регрессивный анализ).^{[нужна цитата]} С другой стороны, это также позволяет проводить рентабельные вмешательства.^[10] Например, учитывая, что выхлопные газы распределяются между автомобилями по степенному закону (очень мало автомобилей вносят наибольший вклад в загрязнение), будет достаточно убрать эти очень немногие автомобили с дороги, чтобы существенно уменьшить общий выхлоп.^[11]

Однако медиана существует: для степенного закона Икс ^–k, с показателем ${displaystyle k> 1}$, принимает значение 2^{1/(k – 1)}Икс_мин, куда Икс_мин - минимальное значение, при котором выполняется степенной закон.^[12]

Универсальность

Эквивалентность степенных законов с конкретным масштабным показателем может иметь более глубокое происхождение в динамических процессах, которые порождают степенное отношение. В физике, например, фазовые переходы в термодинамических системах связаны с появлением степенных распределений некоторых величин, показатели которых называются критические показатели системы. Разнообразные системы с одинаковыми критическими показателями, т. Е. Демонстрируют идентичное поведение масштабирования по мере приближения критичность- можно показать с помощью ренормгруппа теория, чтобы разделять ту же фундаментальную динамику. Например, поведение воды и CO₂ при их температурах кипения попадают в один и тот же класс универсальности, поскольку имеют одинаковые критические показатели.^{[нужна цитата][требуется разъяснение]} Фактически, почти все материальные фазовые переходы описываются небольшим набором классов универсальности. Подобные наблюдения были сделаны, хотя и не столь исчерпывающе, для различных самоорганизованный критический системы, где критической точкой системы является аттрактор. Формально такое разделение динамики называется универсальность, а системы с одинаковыми критическими показателями называются принадлежащими одной класс универсальности.

Степенные функции

Научный интерес к степенным отношениям частично проистекает из легкости, с которой определенные общие классы механизмов порождают их.^[13] Демонстрация степенной зависимости в некоторых данных может указывать на определенные виды механизмов, которые могут лежать в основе рассматриваемого природного явления, и может указывать на глубокую связь с другими, на первый взгляд несвязанными системами;^[14] смотрите также универсальность над. Повсеместное распространение степенных соотношений в физике частично связано с размерные ограничения, пока в сложные системы, законы власти часто считаются сигнатурами иерархии или определенных случайные процессы. Вот несколько ярких примеров степенных законов: Закон Парето распределения доходов, структурное самоподобие фракталы, и законы масштабирования в биологических системах. Исследование происхождения степенно-правовых отношений, а также усилия по их наблюдению и проверке в реальном мире являются активной темой исследований во многих областях науки, включая физика, Информатика, лингвистика, геофизика, нейробиология, социология, экономика и больше.

Однако значительная часть недавнего интереса к степенным законам связана с изучением распределения вероятностей: Распределения самых разных величин, кажется, следуют степенной форме, по крайней мере, в их верхнем хвосте (большие события). Поведение этих больших событий связывает эти величины с изучением теория больших отклонений (также называемый теория экстремальных ценностей), который учитывает частоту чрезвычайно редких событий, таких как крах фондового рынка и большой Стихийные бедствия. Название «степенной закон» используется в первую очередь при изучении статистических распределений.

В эмпирическом контексте приближение к степенному закону ${displaystyle o (x ^ {k})}$ часто включает термин отклонения ${displaystyle varepsilon}$, который может представлять неопределенность в наблюдаемых значениях (возможно, ошибки измерения или выборки) или обеспечивать простой способ отклонения наблюдений от степенной функции (возможно, для стохастический причины):

${displaystyle y = ax ^ {k} + varepsilon.!}$

Математически строгий степенной закон не может быть распределением вероятностей, но распределением, которое является усеченным. степенная функция возможно: ${displaystyle p (x) = Cx ^ {- alpha}}$ за ${displaystyle x> x_ {ext {min}}}$ где показатель ${displaystyle alpha}$ (Греческая буква альфа, не путать с коэффициентом масштабирования ${displaystyle a}$ использованный выше) больше 1 (в противном случае хвост имеет бесконечную площадь), минимальное значение ${displaystyle x_ {ext {min}}}$ требуется, иначе распределение имеет бесконечную площадь, поскольку Икс стремится к 0, а постоянная C - коэффициент масштабирования, гарантирующий, что общая площадь равна 1, как требуется распределением вероятностей. Чаще используется асимптотический степенной закон - закон, истинный только в пределе; видеть степенные распределения вероятностей подробности ниже. Обычно показатель степени находится в диапазоне ${displaystyle 2$хотя не всегда.^[9]

Примеры

Более сотни степенных распределений были определены в физике (например, песчаные лавины), биологии (например, исчезновение видов и масса тела) и социальных науках (например, размеры городов и доход).^[15] Среди них:

Астрономия

• Третий закон Кеплера
• В начальная функция масс звезд
• Дифференциальный энергетический спектр космический луч ядра
• В M-сигма отношение

Криминология

• количество обвинений на одного преступника^[16]

Физика

• В Показатель Ангстрема в аэрозольной оптике
• Частотная зависимость акустическое затухание в сложных медиа
• Степенной закон Стивенса психофизики
• В Закон Стефана – Больцмана
• Кривые входного напряжения – выходного тока полевые транзисторы и вакуумные трубки приблизительно квадратичный отношения, фактор "ламповый звук".
• Закон квадрата-куба (отношение площади поверхности к объему)
• Закон 3/2 степени можно найти в характеристики пластины из триоды.
• В законы обратных квадратов из Ньютоновская гравитация и электростатика, о чем свидетельствует гравитационный потенциал и Электростатический потенциал, соответственно.
• Самоорганизованная критичность с критическая точка как аттрактор
• Модель сила Ван дер Ваальса
• Сила и потенциал в простые гармонические колебания
• Гамма-коррекция связь интенсивности света с напряжением
• Поведение вблизи фазовых переходов второго рода с участием критические показатели
• В безопасная рабочая зона относящиеся к максимальному одновременному току и напряжению в силовых полупроводниках.
• Сверхкритический состояние дела и сверхкритические жидкости, такие как сверхкритические показатели теплоемкость и вязкость.^[17]
• В Закон Кюри-фон Швайдлера в диэлектрических характеристиках на вход ступенчатого постоянного напряжения.
• Отношение демпфирующей силы к скорости при расчете антисейсмических демпферов

Биология

• Закон Клейбера соотнесение метаболизма животных с размером, и аллометрические законы в целом
• Закон степени двух третей, связывающий скорость с кривизной у человека двигательная система ^[18].
• В Закон Тейлора связь среднего размера популяции и дисперсии размеров популяций в экологии
• Нейрональные лавины^[4]
• Видовое богатство (количество видов) кладов пресноводных рыб^[19]
• Эффект Харлоу-Кнаппа, при котором подмножество киназ, обнаруженных в организме человека, составляет большинство опубликованных исследований.^[20]

Метеорология

• Размер ливневых камер,^[21] диссипация энергии в циклонах,^[22] и диаметры пыльные дьяволы на Земле и Марсе ^[23]

Общая наука

• Экспоненциальный рост и случайное наблюдение (или убийство)^[24]
• Прогресс через экспоненциальный рост и экспоненциальный распространение инноваций^[25]
• Оптимизированный допуск
• Предлагаемая форма эффекты кривой опыта
• Розовый шум
• Закон чисел потока и закон длины потока (Hortonзаконы России, описывающие речные системы)^[26]
• Население городов (Закон гибрата)^{[нужна цитата]}
• Библиограммы, и частота слов в тексте (Закон Ципфа)^[27]
• 90–9–1 принцип на вики (также называемый 1% правило)^{[нужна цитата]}
• Закон Ричардсона о жестокости конфликтов (войны и терроризм)^[28][29]
• Взаимосвязь между размером кэша ЦП и количеством промахов кеша следует степенной закон промахов в кэше.
• Спектральная плотность весовых матриц глубоких нейронных сетей^[30]

Математика

• Фракталы
• Распределение Парето и Принцип Парето также называется «правилом 80–20»
• Закон Ципфа в анализе корпуса и распределении населения среди прочего, где частота элемента или события обратно пропорциональна его частотному рангу (т. е. второй по частоте элемент / событие происходит вдвое реже, чем самый частый элемент, третий по частоте элемент / событие происходит на одну треть чаще, чем самый частый элемент, и так далее).
• Дзета-распределение (дискретный)
• Распределение Юла – Саймона (дискретный)
• Распределение Стьюдента (непрерывный), из которых Распределение Коши это особый случай
• Закон Лотки
• В безмасштабная сеть модель

Экономика

• Численность населения городов в регионе или городской сети, Закон Ципфа.

• Распределение художников по средней цене их работ.^[31]

• Распределение доходов в рыночной экономике.

• Распределение ученых степеней в банковских сетях.

Финансы

• Среднее абсолютное изменение логарифмической средней цены^[32]
• Количество отсчетов тиков с течением времени
• Размер максимального ценового движения
• Среднее время ожидания изменение направления^[33]
• Среднее время ожидания превышение

Варианты

Нарушенный степенной закон

Некоторые модели начальная функция масс использовать нарушенный степенной закон; здесь Kroupa (2001) красным.

Нарушенный степенной закон - это кусочная функция, состоящий из двух или более степенных законов, объединенных порогом. Например, с двумя степенными законами:^[34]

${displaystyle f (x) propto x ^ {alpha _ {1}}}$ за ${displaystyle x$

${displaystyle f (x) propto x_ {ext {th}} ^ {alpha _ {1} -alpha _ {2}} x ^ {alpha _ {2}} {ext {for}} x> x_ {ext {th }}}$.

Степенный закон с экспоненциальным обрезанием

Степенный закон с экспоненциальным отсечением - это просто степенной закон, умноженный на экспоненциальную функцию:^[35]

${displaystyle f (x) propto x ^ {alpha} e ^ {eta x}.}$

Изогнутый степенной закон

${displaystyle f (x) propto x ^ {alpha + eta x}}$^[36]

Распределения вероятностей степенного закона

В более широком смысле степенной закон распределение вероятностей является распределением, функция плотности которого (или функция массы в дискретном случае) имеет вид для больших значений ${displaystyle x}$,^[37]

${displaystyle P (X> x) sim L (x) x ^ {- (альфа -1)}}$

куда ${displaystyle alpha> 1}$, и ${displaystyle L (x)}$ это медленно меняющаяся функция, которая является любой функцией, удовлетворяющей ${displaystyle lim _ {xightarrow infty} L (r, x) / L (x) = 1}$ для любого положительного фактора ${displaystyle r}$. Это свойство ${displaystyle L (x)}$ следует непосредственно из требования, чтобы ${displaystyle p (x)}$ быть асимптотически масштабно инвариантным; таким образом, форма ${displaystyle L (x)}$ управляет только формой и конечной протяженностью нижнего хвоста. Например, если ${displaystyle L (x)}$ - постоянная функция, то у нас есть степенной закон, который выполняется для всех значений ${displaystyle x}$. Во многих случаях удобно принять нижнюю оценку ${displaystyle x_ {mathrm {min}}}$ из которого действует закон. Объединяя эти два случая, и где ${displaystyle x}$ - непрерывная переменная, степенной закон имеет вид

${displaystyle p (x) = {frac {alpha -1} {x_ {min}}} left ({frac {x} {x_ {min}}} ight) ^ {- alpha},}$

где предварительный фактор ${displaystyle {frac {alpha -1} {x_ {min}}}}$ это нормализующая константа. Теперь мы можем рассмотреть несколько свойств этого распределения. Например, его моменты даны

${displaystyle langle x ^ {m} angle = int _ {x_ {min}} ^ {infty} x ^ {m} p (x), mathrm {d} x = {frac {alpha -1} {alpha -1- m}} x_ {min} ^ {m}}$

который хорошо определен только для ${displaystyle m$. То есть все моменты ${displaystyle mgeq alpha -1}$ расходятся: когда ${displaystyle alpha leq 2}$, средний и все моменты высших порядков бесконечны; когда ${displaystyle 2$, среднее существует, но дисперсия и моменты высших порядков бесконечны и т. д. Для выборок конечного размера, взятых из такого распределения, такое поведение означает, что центральный момент оценки (такие как среднее и дисперсия) для расходящихся моментов никогда не сойдутся - по мере накопления данных они продолжают расти. Эти степенные распределения вероятностей также называют Распределения типа Парето, распределения с хвостами Парето или распределения с правильно меняющимися хвостами.

Модификация, которая не удовлетворяет приведенному выше общему виду, с экспоненциальным обрезанием,^[9] является

${displaystyle p (x) propto L (x) x ^ {- alpha} mathrm {e} ^ {- lambda x}.}$

В этом распределении член экспоненциального затухания ${displaystyle mathrm {e} ^ {- лямбда x}}$ в конечном итоге подавляет степенное поведение при очень больших значениях ${displaystyle x}$. Это распределение не масштабируется и, следовательно, не является асимптотическим как степенной закон; тем не менее, он приближенно масштабируется по конечной области до обрезания. Приведенная выше чистая форма является подмножеством этого семейства с ${displaystyle lambda = 0}$. Это распределение является общей альтернативой асимптотическому степенному распределению, поскольку оно естественным образом учитывает эффекты конечного размера.

В Распределения твиди представляют собой семейство статистических моделей, характеризующихся закрытие при аддитивной и репродуктивной свертке, а также при масштабной трансформации. Следовательно, все эти модели выражают степенную зависимость между дисперсией и средним значением. Эти модели играют фундаментальную роль как средоточие математических конвергенция аналогично роли, которую нормальное распределение в центре внимания Центральная предельная теорема. Этот эффект сходимости объясняет, почему степенной закон дисперсии к среднему так широко проявляется в природных процессах, например в Закон Тейлора в экологии и с масштабированием колебаний^[38] по физике. Также можно показать, что этот степенной закон дисперсии к среднему, когда демонстрируется метод расширения бункеров, подразумевает наличие 1 /ж шум и что 1 /ж шум может возникнуть как следствие этого Эффект конвергенции твида.^[39]

Графические методы идентификации

Хотя были предложены более сложные и надежные методы, наиболее часто используемые графические методы определения степенных распределений вероятностей с использованием случайных выборок - это графики квантилей-квантилей Парето (или графики Парето. Q – Q графики),^{[нужна цитата]} графики среднего остаточного срока службы^[40][41] и log – log графики. Другой, более надежный графический метод использует связки остаточных функций квантилей.^[42] (Имейте в виду, что степенные распределения также называются распределениями типа Парето.) Здесь предполагается, что случайная выборка получается из распределения вероятностей, и что мы хотим знать, следует ли хвост распределения степенному закону (другими словами, мы хотим знать, есть ли у распределения «хвост Парето»). Здесь случайная выборка называется «данными».

Графики Парето Q – Q сравнивают квантили логарифмически преобразованных данных к соответствующим квантилям экспоненциального распределения со средним значением 1 (или к квантилям стандартного распределения Парето) путем построения графика зависимости первого от второго. Если полученная диаграмма рассеяния предполагает, что нанесенные на график точки «асимптотически сходятся» к прямой линии, то следует подозревать степенное распределение. Ограничение графиков Парето Q – Q заключается в том, что они плохо ведут себя, когда хвостовой индекс ${displaystyle alpha}$ (также называемый индексом Парето) близок к 0, потому что графики Парето Q – Q не предназначены для идентификации распределений с медленно меняющимися хвостами.^[42]

С другой стороны, в его версии для определения степенных распределений вероятностей график среднего остаточного ресурса состоит из сначала логарифмического преобразования данных, а затем построения среднего значения тех логарифмически преобразованных данных, которые выше, чем ястатистика -го порядка по сравнению с ястатистика -го порядка, для я = 1, ..., п, где n - размер случайной выборки. Если полученная диаграмма рассеяния предполагает, что нанесенные на график точки имеют тенденцию «стабилизироваться» относительно горизонтальной прямой линии, тогда следует подозревать степенное распределение. Поскольку график среднего остаточного срока службы очень чувствителен к выбросам (он не является надежным), он обычно дает графики, которые трудно интерпретировать; по этой причине такие сюжеты обычно называют сюжетами ужасов холмов. ^[43]

Прямая линия на графике логарифмически необходима, но недостаточно доказательств для степенных законов, наклон прямой соответствует показателю степенного закона.

Лог – логарифмические графики представляют собой альтернативный способ графического исследования хвоста распределения с использованием случайной выборки. Однако следует проявлять осторожность, поскольку график логарифмически необходим, но недостаточное доказательство наличия степенной зависимости, так как многие распределения, не являющиеся степенными, будут отображаться в виде прямых линий на графике логарифмически.^[44][45] Этот метод состоит из построения графика логарифма оценки вероятности того, что определенное число распределения встречается в зависимости от логарифма этого конкретного числа. Обычно эта оценка представляет собой долю раз, когда число встречается в наборе данных. Если точки на графике имеют тенденцию «сходиться» к прямой линии для больших чисел по оси x, исследователь приходит к выводу, что распределение имеет степенной хвост. Опубликованы примеры использования этих типов сюжетов.^[46] Недостатком этих графиков является то, что для получения надежных результатов они требуют огромных объемов данных. Кроме того, они подходят только для дискретных (или сгруппированных) данных.

Предложен другой графический метод идентификации степенных распределений вероятностей с использованием случайных выборок.^[42] Эта методология состоит в построении графика комплект для образца с преобразованием журнала. Первоначально предложенная как инструмент для изучения существования моментов и функции генерации моментов с использованием случайных выборок, методология связки основана на невязке квантильные функции (RQF), также называемые остаточными процентильными функциями,^{[47][48][49][50][51][52][53]} которые обеспечивают полную характеристику поведения хвостов многих хорошо известных распределений вероятностей, включая степенные распределения, распределения с другими типами тяжелых хвостов и даже распределения с не тяжелыми хвостами. Групповые диаграммы не имеют недостатков диаграмм Парето Q – Q, диаграмм среднего остаточного ресурса и диаграмм логарифмического анализа, упомянутых выше (они устойчивы к выбросам, позволяют визуально идентифицировать степенные законы с небольшими значениями ${displaystyle alpha}$, и не требуют сбора большого количества данных).^{[нужна цитата]} Кроме того, другие типы поведения хвоста могут быть идентифицированы с помощью диаграмм пакетов.

Построение степенных распределений

Как правило, степенные распределения строятся на дважды логарифмические оси, который подчеркивает верхнюю часть хвоста. Самый удобный способ сделать это - использовать (дополнительный) кумулятивное распределение (ccdf) то есть функция выживания, ${displaystyle P (x) = mathrm {Pr} (X> x)}$,

${displaystyle P (x) = Pr (X> x) = Cint _ {x} ^ {infty} p (X), mathrm {d} X = {frac {alpha -1} {x_ {min} ^ {- alpha +1}}} int _ {x} ^ {infty} X ^ {- alpha}, mathrm {d} X = left ({frac {x} {x_ {min}}} ight) ^ {- alpha +1} .}$

Cdf также является степенной функцией, но с меньшим масштабным показателем.Для данных эквивалентной формой cdf является подход ранговой частоты, в котором мы сначала сортируем ${displaystyle n}$ наблюдаемые значения в порядке возрастания и отложите их относительно вектора ${displaystyle left [1, {frac {n-1} {n}}, {frac {n-2} {n}}, dots, {frac {1} {n}} ight]}$.

Хотя может быть удобно регистрировать данные или иным образом напрямую сглаживать функцию плотности вероятности (массы), эти методы вносят неявное смещение в представление данных, и поэтому их следует избегать.^[54][55] Функция выживания, с другой стороны, более устойчива к (но не без) таким смещениям в данных и сохраняет линейную сигнатуру на дважды логарифмических осях. Хотя представление функции выживания предпочтительнее, чем представление в формате PDF, при подгонке степенного закона к данным с помощью линейного метода наименьших квадратов, оно не лишено математической неточности. Таким образом, при оценке показателей степенного распределения рекомендуется использовать оценку максимального правдоподобия.

Оценка экспоненты по эмпирическим данным

Существует много способов оценить значение показателя масштабирования для степенного хвоста, однако не все из них дают непредвзятые и последовательные ответы. Некоторые из самых надежных методов часто основаны на методе максимальная вероятность. Альтернативные методы часто основаны на выполнении линейной регрессии либо логарифмической вероятности, либо логарифмической кумулятивной функции распределения, либо логарифмических данных, но этих подходов следует избегать, поскольку все они могут привести к сильно смещенным оценкам масштабный показатель.^[9]

Максимальная вероятность

Для реальных, независимые и одинаково распределенные данных, мы аппроксимируем степенное распределение вида

${displaystyle p (x) = {frac {alpha -1} {x_ {min}}} left ({frac {x} {x_ {min}}} ight) ^ {- alpha}}$

к данным ${displaystyle xgeq x_ {min}}$, где коэффициент ${displaystyle {frac {alpha -1} {x_ {min}}}}$ включен, чтобы гарантировать, что дистрибутив нормализованный. Имея выбор для ${displaystyle x_ {min}}$, логарифмическая функция правдоподобия принимает вид:

${displaystyle {mathcal {L}} (alpha) = log prod _ {i = 1} ^ {n} {frac {alpha -1} {x_ {min}}} left ({frac {x_ {i}} {x_ {min}}} ight) ^ {- alpha}}$

Максимум этого правдоподобия находится дифференцированием по параметру ${displaystyle alpha}$, установив результат равным нулю. После перестановки это дает уравнение оценки:

${displaystyle {hat {alpha}} = 1 + nleft [сумма _ {i = 1} ^ {n} ln {frac {x_ {i}} {x_ {min}}} ight] ^ {- 1}}$

куда ${displaystyle {x_ {i}}}$ являются ${displaystyle n}$ точки данных ${displaystyle x_ {i} geq x_ {min}}$.^[2][56] Эта оценка демонстрирует небольшую погрешность конечного размера выборки порядка ${displaystyle O (п ^ {- 1})}$, которая мала, когда п > 100. Далее стандартная ошибка оценки составляет ${displaystyle sigma = {frac {{hat {alpha}} - 1} {sqrt {n}}} + O (n ^ {- 1})}$. Эта оценка эквивалентна популярному^{[нужна цитата]} Оценщик холма из количественное финансирование и теория экстремальных ценностей.^{[нужна цитата]}

Для набора п целочисленные точки данных ${displaystyle {x_ {i}}}$, опять же, где каждый ${displaystyle x_ {i} geq x_ {min}}$, показатель максимального правдоподобия является решением трансцендентного уравнения

${displaystyle {frac {zeta '({hat {alpha}}, x_ {min})} {zeta ({hat {alpha}}, x_ {min})}} = - {frac {1} {n}} сумма _ {i = 1} ^ {n} ln {frac {x_ {i}} {x_ {min}}}}$

куда ${displaystyle zeta (alpha, x_ {mathrm {min}})}$ это неполная дзета-функция. Неопределенность этой оценки определяется той же формулой, что и для непрерывного уравнения. Однако два уравнения для ${displaystyle {hat {alpha}}}$ не эквивалентны, и непрерывная версия не должна применяться к дискретным данным, и наоборот.

Кроме того, обе эти оценки требуют выбора ${displaystyle x_ {min}}$. Для функций с нетривиальным ${displaystyle L (x)}$ функция, выбирая ${displaystyle x_ {min}}$ слишком маленький приводит к значительному смещению ${displaystyle {hat {alpha}}}$, при слишком большом увеличении неопределенности ${displaystyle {hat {alpha}}}$, и уменьшает статистическая мощность нашей модели. В общем лучший выбор ${displaystyle x_ {min}}$ сильно зависит от конкретной формы нижнего хвоста, представленного ${displaystyle L (x)}$ над.

Подробнее об этих методах и условиях, в которых они могут использоваться, можно найти в.^[9] Кроме того, в этой всеобъемлющей обзорной статье полезный код (Matlab, Python, R и C ++) для процедур оценки и тестирования степенных распределений.

Оценка Колмогорова – Смирнова

Другой метод оценки показателя степени, который не предполагает независимые и одинаково распределенные (iid) data, использует минимизацию Статистика Колмогорова – Смирнова, ${displaystyle D}$, между кумулятивными функциями распределения данных и степенным законом:

${displaystyle {hat {alpha}} = {underset {alpha} {operatorname {arg, min}}}, D_ {alpha}}$

с

${displaystyle D_ {alpha} = max _ {x} | P_ {mathrm {emp}} (x) -P_ {alpha} (x) |}$

куда ${displaystyle P_ {mathrm {emp}} (x)}$ и ${displaystyle P_ {alpha} (x)}$ обозначим cdfs данных и степенной закон с показателем ${displaystyle alpha}$, соответственно. Поскольку в этом методе не используются данные iid, он предоставляет альтернативный способ определения показателя степени для наборов данных, в которых нельзя игнорировать временную корреляцию.^[4]

Метод двухточечной подгонки

Этот критерий^{[требуется разъяснение]} может применяться для оценки показателя степени в случае безмасштабных распределений и обеспечивает более сходящуюся оценку, чем метод максимального правдоподобия.^{[нужна цитата]} Он был применен для исследования вероятностных распределений отверстий трещин.^{[нужна цитата]} В некоторых контекстах распределение вероятностей описывается, а не кумулятивная функция распределения, посредством накопленная частота собственности Икс, определяемый как количество элементов на метр (или единицу площади, секунду и т. д.), для которых Икс > Икс применяется, где Икс - переменное действительное число. В качестве примера,^{[нужна цитата]} кумулятивное распределение апертуры трещины, Икс, для образца N элементов определяется как «количество трещин на метр с отверстием больше, чем Икс . Использование совокупной частоты имеет некоторые преимущества, например: он позволяет наносить на одну и ту же диаграмму данные, собранные из линий образцов разной длины в разных масштабах (например, из обнажения и с микроскопа).

Проверка степенных законов

Хотя степенные отношения привлекательны по многим теоретическим причинам, для демонстрации того, что данные действительно следуют соотношению степенного закона, требуется больше, чем просто подгонка конкретной модели к данным.^[25] Это важно для понимания механизма, который приводит к распределению: внешне похожие распределения могут возникать по существенно разным причинам, а разные модели дают разные прогнозы, такие как экстраполяция.

Например, логнормальные распределения часто ошибочно принимают за степенные распределения:^[57] набор данных, полученный из логнормального распределения, будет приблизительно линейным для больших значений (соответствующий верхнему хвосту логнормального распределения близок к степенному закону)^{[требуется разъяснение]}, но для малых значений логнормальная величина будет значительно уменьшаться (наклон вниз), что соответствует малости нижнего хвоста логнормальной нормы (в степенном законе очень мало маленьких значений, а не много маленьких значений).^{[нужна цитата]}

Например, Закон гибрата о процессах пропорционального роста дают распределения, которые являются логнормальными, хотя их логарифмические графики выглядят линейными в ограниченном диапазоне. Это объясняется тем, что хотя логарифм логнормальная функция плотности квадратично по бревно(Икс), давая "изогнутую" форму на графике логарифмически логарифмически, если квадратичный член мал относительно линейного члена, тогда результат может казаться почти линейным, а логнормальное поведение видно только тогда, когда квадратичный член доминирует, что может потребовать значительных больше данных. Следовательно, логарифмический график, который слегка «изогнут» вниз, может отражать логнормальное распределение, а не степенной закон.

В общем, многие альтернативные функциональные формы могут в некоторой степени следовать степенной форме.^[58] Штумпф^[59] предложил построить эмпирическую кумулятивную функцию распределения в логарифмической области и утверждал, что степенной закон кандидата должен охватывать по крайней мере два порядка величины. Кроме того, исследователи обычно сталкиваются с проблемой принятия решения о том, следует ли реальное распределение вероятностей степенному закону. В качестве решения этой проблемы Диас^[42] предложила графическую методологию, основанную на случайных выборках, которые позволяют визуально различать разные типы поведения хвоста. В этой методологии используются связки остаточных функций квантилей, также называемые процентильными функциями остаточного срока службы, которые характеризуют множество различных типов хвостов распределения, включая как тяжелые, так и нетяжелые хвосты. Однако Штумпф^[59] заявил о необходимости как статистических, так и теоретических основ для поддержки степенного закона в базовом механизме, управляющем процессом генерации данных.

Один из методов проверки степенной зависимости проверяет множество ортогональных предсказаний конкретного механизма генерации на основе данных. Простая подгонка степенного отношения к конкретному виду данных не считается рациональным подходом. Таким образом, подтверждение степенных требований остается очень активной областью исследований во многих областях современной науки.^[9]

Смотрите также

Рекомендации

Примечания

Библиография

• Бак, Пер (1997) Как устроена природа, Oxford University Press ISBN 0-19-850164-1
• Clauset, A .; Shalizi, C.R .; Ньюман, М. Э. Дж. (2009). «Степенные распределения в эмпирических данных». SIAM Обзор. 51 (4): 661–703. arXiv:0706.1062. Bibcode:2009SIAMR..51..661C. Дои:10.1137/070710111. S2CID 9155618.CS1 maint: ref = harv (связь)
• Laherrère, J .; Сорнетт, Д. (1998). «Растянутые экспоненциальные распределения в природе и хозяйстве:« толстые хвосты »с характерными масштабами». Европейский физический журнал B. 2 (4): 525–539. arXiv:cond-mat / 9801293. Bibcode:1998EPJB .... 2..525L. Дои:10.1007 / с100510050276. S2CID 119467988.CS1 maint: ref = harv (связь)
• Митценмахер М. (2004). «Краткая история генеративных моделей для степенного закона и логнормальных распределений» (PDF). Интернет-математика. 1 (2): 226–251. Дои:10.1080/15427951.2004.10129088. S2CID 1671059.CS1 maint: ref = harv (связь)
• Александр Сайчев, Янник Малевернь и Дидье Сорнетт (2009) Теория закона Ципфа и не только, Конспект лекций по экономике и математическим системам, том 632, Springer (ноябрь 2009 г.), ISBN 978-3-642-02945-5
• Саймон, Х.А. (1955). «Об одном классе функций косого распределения». Биометрика. 42 (3/4): 425–440. Дои:10.2307/2333389. JSTOR 2333389.CS1 maint: ref = harv (связь)
• Сорнетт, Дидье (2006). Критические явления в естествознании: хаос, фракталы, самоорганизация и беспорядок: концепции и инструменты. Серия Спрингера в синергетике (2-е изд.). Гейдельберг: Springer. ISBN 978-3-540-30882-9.CS1 maint: ref = harv (связь)
• Марк Бьюкенен (2000) Повсеместность, Вайденфельд и Николсон ISBN 0-297-64376-2
• Штумпф, M.P.H .; Портер, М.А. (2012). «Критические истины о степенных законах». Наука. 335 (6069): 665–6. Bibcode:2012Sci ... 335..665S. Дои:10.1126 / наука.1216142. PMID 22323807. S2CID 206538568.

внешняя ссылка

• Закон Ципфа
• Ципф, степенные законы и Парето - руководство по ранжированию
• Морфометрия потока и законы Хортона
• Клэй Ширки на Институты и сотрудничество: степенной закон применительно к социальным сетям в Интернете
• Клэй Ширки на Законы о степенях, веб-журналы и неравенство
• "Как финансовые гуру ошибаются во всех отношениях" Бенуа Мандельброт и Нассим Николас Талеб. Удача, 11 июля 2005 г.
• "Мюррей на миллион долларов": степенное распределение бездомности и других социальных проблем; к Малькольм Гладуэлл. Житель Нью-Йорка, 13 февраля 2006 г.
• Бенуа Мандельброт и Ричард Хадсон: Плохое поведение рынков (2004)
• Филип Болл: Критическая масса: как одно ведет к другому (2005)
• Тирания Закона о власти из Блог по эконофизике
• Итак, вы думаете, что у вас есть степенной закон - ну разве это не особенное? из Трехпалый ленивец, блог Косма Шализи, Профессор статистики Университета Карнеги-Меллона.
• Простой скрипт MATLAB который объединяет данные для иллюстрации степенного распределения (если таковое имеется) в данных.
• Сервер веб-графа Erdős визуализирует распределение степеней веб-графа на страница загрузки.