WikiDer > Годовой своп, индексируемый по инфляции
Эта статья не цитировать любой источники. (Декабрь 2014 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Финансовые рынки |
---|
Рынок облигаций |
Фондовый рынок |
Другие рынки |
Внебиржевой (внебиржевой) |
Торговля |
Связанные области |
В Годовой своп, индексируемый по инфляции (YYIIS) является стандартным производный продукт над Уровень инфляции. В лежащий в основе один Индекс потребительских цен (ИПЦ).
Это называется Замена потому что каждый год происходит своп фиксированной суммы на плавающую. Но на самом деле оплата производится только в одну сторону (фиксированная сумма - плавающая сумма).
Подробные потоки
- Каждый год во время
- Сторона B платит стороне A фиксированную сумму
- Сторона A платит стороне B плавающую сумму
куда:
- K фиксированная ставка контракта
- N номинальная стоимость контракта
- M количество лет, соответствующее сроку погашения сделки
- я количество лет (0
- - доли года с фиксированным отрезком для интервала [Ti − 1, Ti]
- - доли года с плавающей точкой для интервала [Ti − 1, Ti]
- это дата начала
- время потока i
- это дата погашения (конец свопа)
- инфляция на дату начала (время )
- - инфляция во время потока i (время )
- инфляция на дату погашения (время )